पिछले लेख में हमने एक घटना-संचालित बैकटेस्टर की अवधारणा का वर्णन किया था। इस श्रृंखला के शेष लेख समग्र प्रणाली बनाने वाले प्रत्येक अलग-अलग वर्ग पदानुक्रम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस लेख में हम घटनाओं पर विचार करेंगे और उनका उपयोग ऑब्जेक्ट के बीच जानकारी संचार करने के लिए कैसे किया जा सकता है।
जैसा कि पिछले लेख में चर्चा की गई है, ट्रेडिंग सिस्टम दो जबकि लूप का उपयोग करता है - एक बाहरी और एक आंतरिक। आंतरिक जबकि लूप एक इन-मेमोरी कतार से घटनाओं के कैप्चर को संभालता है, जिसे बाद की कार्रवाई के लिए उपयुक्त घटक पर रूट किया जाता है। इस बुनियादी ढांचे में चार प्रकार की घटनाएं हैंः
माता-पिता वर्ग को घटना कहा जाता है. यह एक आधार वर्ग है और कोई कार्यक्षमता या विशिष्ट इंटरफ़ेस प्रदान नहीं करता है. बाद के कार्यान्वयन में घटना वस्तुओं में अधिक जटिलता विकसित होने की संभावना है और इस प्रकार हम एक वर्ग पदानुक्रम बनाकर ऐसे सिस्टम के डिजाइन को भविष्य-सबूत कर रहे हैं.
# event.py
class Event(object):
"""
Event is base class providing an interface for all subsequent
(inherited) events, that will trigger further events in the
trading infrastructure.
"""
pass
मार्केट इवेंट इवेंट से विरासत में मिलता है और यह एक
# event.py
class MarketEvent(Event):
"""
Handles the event of receiving a new market update with
corresponding bars.
"""
def __init__(self):
"""
Initialises the MarketEvent.
"""
self.type = 'MARKET'
एक SignalEvent को पोर्टफोलियो ऑब्जेक्ट को सूचित करने के लिए एक टिकर प्रतीक, जनरेशन के लिए एक टाइमस्टैम्प और दिशा की आवश्यकता होती है।
# event.py
class SignalEvent(Event):
"""
Handles the event of sending a Signal from a Strategy object.
This is received by a Portfolio object and acted upon.
"""
def __init__(self, symbol, datetime, signal_type):
"""
Initialises the SignalEvent.
Parameters:
symbol - The ticker symbol, e.g. 'GOOG'.
datetime - The timestamp at which the signal was generated.
signal_type - 'LONG' or 'SHORT'.
"""
self.type = 'SIGNAL'
self.symbol = symbol
self.datetime = datetime
self.signal_type = signal_type
OrderEvent एक SignalEvent की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है क्योंकि इसमें SignalEvent के उपर्युक्त गुणों के अलावा एक मात्रा क्षेत्र होता है। मात्रा पोर्टफोलियो बाधाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा OrderEvent में एक print_order))) विधि है, जिसका उपयोग यदि आवश्यक हो तो कंसोल को जानकारी आउटपुट करने के लिए किया जाता है।
# event.py
class OrderEvent(Event):
"""
Handles the event of sending an Order to an execution system.
The order contains a symbol (e.g. GOOG), a type (market or limit),
quantity and a direction.
"""
def __init__(self, symbol, order_type, quantity, direction):
"""
Initialises the order type, setting whether it is
a Market order ('MKT') or Limit order ('LMT'), has
a quantity (integral) and its direction ('BUY' or
'SELL').
Parameters:
symbol - The instrument to trade.
order_type - 'MKT' or 'LMT' for Market or Limit.
quantity - Non-negative integer for quantity.
direction - 'BUY' or 'SELL' for long or short.
"""
self.type = 'ORDER'
self.symbol = symbol
self.order_type = order_type
self.quantity = quantity
self.direction = direction
def print_order(self):
"""
Outputs the values within the Order.
"""
print "Order: Symbol=%s, Type=%s, Quantity=%s, Direction=%s" % \
(self.symbol, self.order_type, self.quantity, self.direction)
FillEvent सबसे अधिक जटिलता वाली घटना है। इसमें एक ऑर्डर कब भरा गया था, ऑर्डर का प्रतीक और जिस एक्सचेंज पर इसे निष्पादित किया गया था, लेनदेन की गई शेयरों की मात्रा, खरीदारी की वास्तविक कीमत और कमीशन शामिल है।
कमीशन की गणना इंटरएक्टिव ब्रोकर के कमीशन का उपयोग करके की जाती है। अमेरिकी एपीआई ऑर्डर के लिए यह कमीशन प्रति ऑर्डर न्यूनतम 1.30 अमरीकी डालर है, जिसमें ट्रेड आकार 500 इकाइयों से कम या अधिक है या नहीं, इसके आधार पर 0.013 अमरीकी डालर या 0.08 अमरीकी डालर प्रति शेयर की फ्लैट दर है।
# event.py
class FillEvent(Event):
"""
Encapsulates the notion of a Filled Order, as returned
from a brokerage. Stores the quantity of an instrument
actually filled and at what price. In addition, stores
the commission of the trade from the brokerage.
"""
def __init__(self, timeindex, symbol, exchange, quantity,
direction, fill_cost, commission=None):
"""
Initialises the FillEvent object. Sets the symbol, exchange,
quantity, direction, cost of fill and an optional
commission.
If commission is not provided, the Fill object will
calculate it based on the trade size and Interactive
Brokers fees.
Parameters:
timeindex - The bar-resolution when the order was filled.
symbol - The instrument which was filled.
exchange - The exchange where the order was filled.
quantity - The filled quantity.
direction - The direction of fill ('BUY' or 'SELL')
fill_cost - The holdings value in dollars.
commission - An optional commission sent from IB.
"""
self.type = 'FILL'
self.timeindex = timeindex
self.symbol = symbol
self.exchange = exchange
self.quantity = quantity
self.direction = direction
self.fill_cost = fill_cost
# Calculate commission
if commission is None:
self.commission = self.calculate_ib_commission()
else:
self.commission = commission
def calculate_ib_commission(self):
"""
Calculates the fees of trading based on an Interactive
Brokers fee structure for API, in USD.
This does not include exchange or ECN fees.
Based on "US API Directed Orders":
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=stocks2
"""
full_cost = 1.3
if self.quantity <= 500:
full_cost = max(1.3, 0.013 * self.quantity)
else: # Greater than 500
full_cost = max(1.3, 0.008 * self.quantity)
full_cost = min(full_cost, 0.5 / 100.0 * self.quantity * self.fill_cost)
return full_cost
श्रृंखला के अगले लेख में हम विचार करने जा रहे हैं कि एक ही वर्ग इंटरफ़ेस के माध्यम से, ऐतिहासिक बैकटेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग दोनों की अनुमति देने वाले मार्केट डेटा हैंडलर क्लास पदानुक्रम को कैसे विकसित किया जाए।