हम अपने ट्रेडिंग निवेश में संभावनाओं की बात करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि बाजार में लाभ कमाने के लिए संभावनाओं का लाभ होना चाहिए, यदि आप हर बार एक ही राशि में लाभ और हानि करते हैं, तो यदि आप 50% से अधिक की सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप लंबे समय में लाभान्वित होंगे। हम लगातार होमवर्क करते हैं, तकनीकी विश्लेषण जैसे कि के लाइन संयोजन सीखते हैं, समाचारों को सीखते हैं, मौलिक विश्लेषण, अनुभव जमा करते हैं, ताकि हमारे आदेशों की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।
हमारे व्यापार में, बाजार की अत्यधिक अप्रत्याशितता और अनिश्चितता के कारण, चाहे हम लंबी या छोटी लाइनें करें, हम 50% से अधिक की संभावना नहीं बना सकते हैं, यह आसान नहीं है, अक्सर प्रवृत्ति के अनुसार पैसे खोने की स्थिति होती है, हर दिन बहुत सारे ट्रेडिंग अवसर होते हैं जो वास्तव में बहुत सारे नकली होते हैं, जो अक्सर बंद होने के लिए बंद होते हैं, विशेष रूप से नकदी और फ्यूचर्स शॉर्ट लाइनों के साथ। लंबे समय में, 50% से अधिक की संभावना के साथ कितने अच्छे लोग नहीं हैं? यह भी आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर दिन के दौरान शॉर्ट लाइनें करने की संभावना 50% से अधिक है तो यह भी मुश्किल नहीं है। हमें यह महसूस करना चाहिएः जब तक यह सुचारू रूप से चलती है।
और वास्तविक व्यापार में, यहां तक कि लेनदेन की संख्या में संभावना का लाभ होने पर भी, यह लंबे समय तक लाभदायक नहीं हो सकता है। लाभ की मात्रा अक्सर अपेक्षा से कम होती है, जबकि हानि की राशि योजना से बहुत अधिक होती है। हर कोई खुद को बहुत अधिक जिम्मेदार नहीं मानता है, ऐसी स्थिति अक्सर होती है, यह मनुष्य की प्रकृति है, मानवता की कमजोरी में से एक है। सही है, पका हुआ जीवन के मुर्गा उड़ जाता है, बहुत जल्दी समतल या कम हो जाता है, परिणामस्वरूप एक लहर गिरती है, एक तिहाई नहीं पकड़ा जाता है; गलत है, प्रणालीगत रूप से स्टॉप-लॉस सेट नहीं करता है, यह देखते हुए कि चलती स्थिति मन में बंद हो गई है, संतुलन की इच्छा नहीं है, यह उम्मीद करना आसान है कि यह रिबाउंड रिटर्न होगा, भले ही सोना वास्तव में वापस आ गया है, आप मूल रूप से खुशी से खुशी मनाएंगे।
खोया! खोया!
दो साल पहले ही मैं गुमराह होकर सोचने लगा कि घाटे का कारण क्या है? व्यापार के बारे में कुछ किताबें और लेख पढ़े, जिनमें कहा गया है कि दीर्घकालिक लाभ के लिए, आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा, यानी अपनी ट्रेडिंग विधि के लिए उपयुक्त होना चाहिए, प्रवेश और निकास के लिए अपना आधार होना चाहिए। एक साल से अधिक समय तक कोशिश की, यह तरीका अभी भी अच्छा लगता है, सख्ती से अनुशासित रूप से निष्पादित एकल अभी भी समग्र लाभप्रदता बनाए रख सकते हैं, सिवाय कुछ अनुशासनहीन निष्पादन के कारण, जो हर ट्रेड के बाहर होने वाले घाटे के साथ नहीं होता है, लेकिन इन अनुशासनहीनता के परिणाम लगभग घातक होते हैं, बड़े घाटे के साथ व्यापार कभी-कभी विस्फोट होता है। व्यापार कभी-कभी वास्तव में सफल होने के लिए होता है। इस साल के भाग्य के परिणाम वास्तव में बहुत पीछे हैं। इस लेख में मेरे पिता ने कहा कि मैं इस साल व्यापार करने के लिए उपयुक्त नहीं हूं, केवल एक ही व्यापार करने के लिए, बिना किसी नुकसान के। मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे यह करने की आवश्यकता है, लेकिन यह लगभग हर बार शुरू होता है जब मैं बहुत सारा पैसा खो देता हूं, तो
जब मुझे समझ में आया कि हमारे तरीके में कोई समस्या नहीं है, हम गलत होंगे, और नुकसान होगा, तो मुझे स्टॉप-लॉस रणनीति पर पूरा भरोसा हो गया। नियमित रूप से व्यवस्थित स्टॉप भी घातक हो सकते हैं। मेरे पास ऐसा अनुभव है, और कई बहुत अनुभवी ग्राहकों से मिला है, जिन्होंने कई वर्षों तक स्टॉक किया है, अनुशासन भी बहुत मजबूत है, लगातार व्यवस्थित स्टॉप-लॉस, खाते में धन लगातार कम हो रहा है, और आत्मविश्वास बहुत अधिक है। स्टॉप-लॉस रणनीति आवश्यक है, लेकिन केवल स्टॉप-लॉस पर्याप्त नहीं है। यदि कोई दीर्घकालिक ट्रेडिंग का उचित मूल्य नहीं है, तो सरल स्टॉप-लॉस रणनीति हमें बहुत धीमी गति से मार देती है।
हाई स्कूल के दिनों में हमने जो सकारात्मक उम्मीदें सीखी थीं, उन्हें याद करें, जिन्हें औसत भी कहा जाता हैः
E=Xi*Pi ((i=1,2,3...), Xi प्रत्येक बार होने वाले मान के लिए, Pi प्रत्येक बार होने की संभावना के लिए है, X के कई मान हैं i 1 से लेकर कुछ तक लेते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक डेक खेलते हैं, जिसमें कुल छह पक्ष हैं, 1 से 6 अंक हैं, प्रत्येक पक्ष के लिए समान संभावना है, यानी 1/6, एक डेक के लिए सकारात्मक अपेक्षित मूल्य है
E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5
हम एक जुआ खेलने के लिए आते हैं, आपको 1-6 जुआ देते हैं, प्रत्येक बार 3 डॉलर खर्च होते हैं ((लागत), आपके द्वारा डाले गए अंक की संख्या के अनुसार आपको संबंधित पैसा मिलता है ((लाभ), यानी आप मुझे पहले 3 डॉलर देते हैं, यदि आप 6 अंक डालते हैं तो मैं आपको 6 डॉलर देता हूं। क्या आप नहीं खेलते हैं? बेशक खेलते हैं। यदि आप पर्याप्त बार खेलते हैं, तो आपके लिए यह गेम सकारात्मक उम्मीद का मूल्य है, यानी औसत पर आप प्रत्येक बार 0.5 डॉलर कमा सकते हैं। यदि लागत 4 डॉलर में बदल जाती है? आप निश्चित रूप से नहीं खेलते हैं।
हम इस सिद्धांत को अपने लेनदेन में ले जाते हैं. पहले कुछ वास्तविक लेनदेन देखें.
हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सरल रूप से कल्पना करते हैंः या तो हम नकदी सोने का उदाहरण लेते हैं, और मान लेते हैं कि हम स्टॉप-लॉस का औसत मूल्य 6 डॉलर/औंस सेट करते हैं ((नकदी सोने की मूल्य इकाई डॉलर/औंस है, सरल गणना के लिए, हम नीचे अंकित अंकित अंकित अंकित अंकित अंकित अंकित अंकित अंकित करें) । स्टॉप-लॉस सेटिंग कितनी बड़ी है, अपनी स्थिति और व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक स्वीकृति को जोड़ने के लिए, हर कोई अलग होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा सेट करने का मतलब है कि नुकसान बहुत गंभीर है, इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत कम सेट करने का मतलब है, स्टॉप-लॉस दरें, उच्च निष्पादन, विपरीत रूप से प्रतिकूल हैं। हम पहले एक उथल-पुथल बाजार को देखते हैं, जिसकी लहरें लगभग 30-50 बिंदुओं पर हैं। जब तक कि बड़ी लहरों को एक उथल-पुथल माना जाता है, तब तक यह लगभग 70 से अधिक बिंदुओं पर चलती है।
यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम अपने ग्राहकों के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं।
E=X+*P+
यदि हम 6 अंक का स्टॉप-लॉस सेट करते हैं, तो 10 ट्रेडों में से 7 में से 7 में से 3 में से 3 में से एक में नुकसान होता है, यानी हम 3 से 4 प्रयासों और गलतियों के साथ लाभ के लिए एक मौका ढूंढते हैं। हम सबसे कम बिंदु पर खरीदना और उच्चतम बिंदु पर बेचना लगभग असंभव है, हम उनमें से केवल 60% को पकड़ते हैं, और लगभग 18-30 बिंदुओं पर, हम 20 अंक लेते हैं। E = 200.3—60.8=1.2//यानी 10 ट्रेडों में औसतन 1.2 पॉइंट प्रति ट्रेड लाभ, 10 ट्रेडों में कुल 12 पॉइंट लाभ// समय बढ़ाएं, ट्रेडों की संख्या बढ़ाएं, और सैद्धांतिक रूप से हम लाभान्वित होंगे// एक बड़े झटके में, वास्तव में कितने ट्रेडिंग अवसर हैं, यह अलग-अलग लोगों के लिए भिन्न होता है// हमारे अनुभव के साथ, लाभ की संभावना P+ बढ़ जाती है, मानसिकता को परिष्कृत करता है, लाभ की संभावना X+ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, हम गुणवत्ता में सुधार करेंगे// उदाहरण के लिए, जीत की संभावना 0.35 हो जाती है, औसत लाभ 23 हो जाता है, और E=230.35—60.65 = 4.15! 10 बार में, औसत लाभ 4.15 अंक प्रति बार, 10 ट्रेडों में कुल लाभ 41.5 अंक। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे और अच्छे लोगों के बीच का अंतर यह है कि अच्छे लोग हमसे थोड़ा बेहतर करते हैं, लेकिन परिणाम अलग-अलग होते हैं!
तर्क बहुत सरल है, सिद्धांत बहुत सुंदर है, और संचालित भी है, 10 बार में 3 बार करना, अपने आप पर बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है? लेकिन वास्तविकता क्या है? अपने पहले के नुकसान की स्थिति को याद करें। चार, पांच अंक जीतने के बाद, आप एक पक्की लाभ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नुकसान हो जाता है, लाभ की संभावना पी + स्वयं उच्च नहीं है, एक्स + बहुत छोटा है, एक्स बहुत बड़ा है, लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पीछा करना, गिरना, नीचे की ओर झुकना, नीचे की ओर झुकना, ऊपर की ओर झुकना, यानी प्रतिकूल स्थिति में एक करना, लाभ की संभावना पी + बहुत छोटा हो जाएगा।
मन में धीरे-धीरे सकारात्मक अपेक्षित मूल्य की ट्रेडिंग प्रणाली ((प्रक्रिया) है, आप व्यापार करने के लिए मन में आराम से शुरू कर सकते हैं, नुकसान नहीं है और इतना डर नहीं है, यह जानते हुए कि एक या दो बार नुकसान बिल्कुल भी मुख्य शक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है, या तो नहीं है। यदि व्यापार को एक कैरियर के रूप में देखा जाता है, तो व्यापार करने के रूप में देखा जाता है, नुकसान व्यापार करने की लागत है। कोई लागत नहीं है, जहां लाभ है? व्यापार पद्धति का सार परीक्षण और त्रुटि है, क्षमता और दृष्टि की कमी के मामले में, लागत स्वाभाविक रूप से उच्च है, एक पंक्ति में रोजगार नहीं है?
बीयर के बारे में बात करना