क्वांटिफाइंग या प्रोग्रामेशन डेरिवेटिव मार्केट में तेजी से विकसित हो रहा है, विशेष रूप से विभिन्न आईटी टूल और प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के साथ, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रोग्रामेटेड ट्रेडिंग तकनीक को तेजी से चीनी बाजार में स्थानांतरित किया जा सके। वैसे, चीन और अंतरराष्ट्रीय नियामक अंतर के बावजूद, प्रोग्रामेटेड ट्रेडिंग के लिए सहिष्णुता की दर, निर्विवाद रूप से, प्रोग्रामेटेड ट्रेडिंग केवल अधिक से अधिक होगी, तकनीक बेहतर हो रही है, विशेष रूप से डेटा की मात्रा अधिक से अधिक हो रही है, लेनदेन की गति तेजी से बढ़ रही है, और मानव प्रतिक्रिया पूरी तरह से नहीं पकड़ सकती है, केवल परिमाणात्मक साधनों के माध्यम से डेरिवेटिव बाजार में जीवित रहने के लिए।
प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग का पहला काम डेटा इकट्ठा करना है, जब तक कि स्टॉक अल्फा नहीं होता है, तो फ्यूचर्स के डेटा को मुख्य अनुबंधों के डेटा को संकलित करने और साफ करने पर केंद्रित किया जाता है, डेटा की एक छोटी मात्रा, यहां तक कि टिक भी, स्वीकार्य सीमा है। लेकिन विकल्प डेटा, फ्यूचर्स की तुलना में, पूरी तरह से एक स्केलेबल नहीं है, जबकि कई महीने के विकल्प हैं, जिसमें प्रति माह कम से कम 10 से अधिक बाउल विकल्प और 10 से अधिक बाउल विकल्प हैं, जो एक साथ 150 से अधिक अनुबंध हैं, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ अनुबंधों को बढ़ाते हैं। हालांकि ट्रेडिंग इतने सारे अनुबंधों की गणना करती है, लेकिन एक टीम जो डेटा को व्यवस्थित करने के लिए तैयार है, एक बुनियादी कार्य है, और फिर इसे एकत्र करना और इसे व्यवस्थित करना एक दिमाग की बात है। यदि डेटाबेस को व्यवस्थित किया जाता है, तो संबंधित चिह्नों को खोजने की तरह, पूरी तरह से गड़बड़ नहीं होती है।
डेटा एकत्र करने के बाद, यह संभव है कि विशेष संकेतकों की गणना की जा सके, सरल लेनदेन के आदेश, लेनदेन की कीमत, लेनदेन की मात्रा, रखरखाव की मात्रा के अलावा, संसाधित गणना की आवश्यकता वाले संकेतकों को संकलित किया जा सकता है। यदि लेनदेन रणनीति में उतार-चढ़ाव या समय के कारक शामिल हैं, तो संबंधित अनुबंधों पर समान मूल्य निर्धारण सूत्रों की गणना की आवश्यकता होती है।
ट्रेडिंग के अवसरों पर नजर रखेंः जोखिम मुक्त लाभ वर्ग, कम जोखिम वाले हेजिंग वर्ग, दिशात्मक रुझान व्यापार
विकल्पों के व्यापार के प्रकार वायदा की तुलना में बहुत अधिक हैं, यदि जोखिम से कम से उच्च तक विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः जोखिम मुक्त लाभ, कम जोखिम वाली प्रतिभूति, दिशात्मक व्यापार, व्यापार के अवसरों की निगरानी के बारे में, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि निगरानी क्या है, कुछ नियम और सूत्र हैं, कुछ पूरी तरह से लचीले हैं, जिन्हें अपनी खुद की ट्रेडिंग कला बनाने की आवश्यकता है, प्रत्येक को निगरानी की आवश्यकता के विभिन्न कोणों के साथ, नीचे इन तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है।
1. जोखिम मुक्त लाभः यह है कि आप एक ही महीने में कई विकल्प अनुबंधों और संकेतकों के बीच सबसे अच्छा लाभ अनुबंध और स्थान की गणना करने की आवश्यकता होती है, और फिर जल्दी से सुझाव देते हैं।
2. कम जोखिम वाले हेजिंगः इस भाग में ज्यादातर उतार-चढ़ाव वाले प्रकार के लेनदेन होते हैं, जो एक ही महीने के उतार-चढ़ाव वाले चेहरे की वक्र के अनुरूप होते हैं, व्यक्तिगत अनुबंधों की उतार-चढ़ाव की दरों को देखने के लिए, उतार-चढ़ाव के साथ व्यापार करने के लिए, विभिन्न महीनों के बीच उतार-चढ़ाव की दरों के मासिक संरचना के विरूपण और संकुचन के लिए भी किया जा सकता है। इस भाग में सभी लेनदेन कम से कम दो पैरों से अधिक विकल्प अनुबंध हैं, कई जोखिम वाले कारक हैं, लेकिन पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हैं, इसलिए इसे कम जोखिम वाले हेजिंग कहा जाता है, जबकि इस प्रकार के व्यापार अवसरों की निगरानी, संसाधनों का उपयोग करना, और कुछ को ग्राफिंग करना अधिक सुविधाजनक है। अध्ययन और निगरानी, या बहुत काम की आवश्यकता है।
3. दिशात्मक रुझान व्यापारः इस तरह के व्यापार को वायदा CTA रणनीति का एक विस्तार होना चाहिए, जो मूल रूप से वायदा मूल्य के विश्लेषणात्मक निर्णय और पहचान पर आधारित है, जो कि वाल्व या क्षेत्र में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए अपेक्षाकृत लाभदायक बिंदुओं की तलाश में है, व्यापारियों को संबंधित संकेतकों को तैयार करने की आवश्यकता होती है।
लेनदेन निष्पादनः जोखिम मुक्त लाभ वर्ग, कम जोखिम वाले प्रतिभूति वर्ग, ट्रेंडिंग ट्रेडिंग
उपरोक्त तीन प्रकार के व्यापारिक अवसरों की निगरानी के बाद, एक विशिष्ट लेनदेन निष्पादित किया जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है।
1. जोखिम मुक्त सूटः ट्रेडिंग अवसरों की खोज के बाद 3-4 अनुबंधों के साथ-साथ ट्रेडिंग निर्देशों को जल्दी से सौंपने की आवश्यकता होती है, साथ ही किसी भी पैर के बिना लेनदेन के बाद निकासी या उपचार की प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए, ये सभी कदम पहले से ही प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। निष्पादन प्रक्रिया को स्थिर करने के अलावा, सबसे तेज गति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी देख रहे हैं, सूट अवसर थोड़ी देर के लिए चला जाता है, केवल पहला स्थान, दूसरा शून्य अंक है।
2. कम जोखिम वाले हेजिंगः इस तरह के ट्रेडिंग अवसर मृत नहीं हैं, इसलिए ट्रेडिंग अवसरों की निगरानी व्यक्तिगत धारणाओं पर आधारित है, इसलिए सभी के पास बिल्कुल समान ट्रेडिंग समय नहीं होगा, न ही भीड़ होगी, लेकिन फिर भी बहु-पैर वाले ट्रेडिंग में शामिल होंगे, इसलिए तेजी से आदेश देने और बाद के प्रसंस्करण के साथ, जोखिम-मुक्त लाभ के समान।
3. दिशात्मक ट्रेंड ट्रेडिंगः इस तरह के लेन-देन अपेक्षाकृत आसान हैं, आमतौर पर कई पैरों की स्थिति नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल सीटीए की दिशात्मक रणनीति, जब ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है, तो वायदा की स्थिति को उपयुक्त विकल्प में बदलने की आवश्यकता होती है, शायद पूरी तरह से खरीदार की रणनीति में बदल दिया जाता है, यानी जब कई संकेत दिखाई देते हैं, तो वायदा कई सिरों को खरीदने के लिए बोली विकल्पों में बदल देते हैं; जब खाली सिर संकेत दिखाई देते हैं, तो बोली विकल्पों को खरीदने के लिए बोली विकल्पों को एक साथ खरीदते हैं; बेशक, यह पूरी तरह से बिक्री रणनीति या दो पैरों से अधिक के संयोजन की रणनीति में भी बदल सकता है, निष्पादन जटिल नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि कैसे अवधि में उचित रणनीति का प्रकार बदलना है, बाद में अवसर साझा करना है।
लेनदेन के बाद, हाथ में ली गई स्थिति को संबंधित जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जोखिम मुक्त लाभ की संभावना को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि धन के उपयोग की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है; कम जोखिम वाले हेजिंग को कई जोखिम कारकों के लिए बाजार में या बाजार के बाद निगरानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रत्येक जोखिम कारक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कैसे निर्धारित किया जाता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं से कैसे सामना किया जाता है, यह व्यापार टीम की धातु संपत्ति और प्राथमिकता और व्यक्तिगत व्यवस्था पर निर्भर करता है; दिशाशील प्रवृत्ति के व्यापार के रूप में, जब तक कि धन के उपयोग के अनुपात पर ध्यान दिया जाता है, अन्य जोखिमों की संभावना पहले से ही मूल व्यापार तर्क में प्रकट होती है, यदि आप स्टॉक के जोखिम में भारी वृद्धि का पता लगाते हैं, तो यह संकेत देता है कि मूल व्यापार तर्क वर्तमान मूल्य व्यवहार के लिए लागू नहीं है, तर्क को संशोधित करने की आवश्यकता है।
ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रक्रियात्मकता पर बहुत अधिक निर्भरता है, क्योंकि अधिक उतार-चढ़ाव और समय के आयामों को देखा जा सकता है, और साथ ही इन प्रकार के ट्रेडिंग तरीकों को भी देखा जा सकता है, और प्रक्रियात्मक या मात्रात्मक साधनों के माध्यम से व्यापार करने के लिए आवश्यक और अपरिहार्य काम है, और मुझे लगता है कि इस तरह के मात्रात्मक तैयारी कार्य से ट्रेडिंग टीम को अधिक स्पष्ट रूप से पता चल सकता है कि संकेतकों के मूल्य व्यवहार, पर्याप्त उपयोगिता का निरीक्षण, बहुआयामी ट्रेडिंग निगरानी ट्रेडिंग प्रणाली को अधिक परिपक्व बना सकती है, न केवल ट्रेडिंग टीम के विकास में मदद करती है, बल्कि पूरे बाजार के विकास में भी योगदान देती है।
विकल्प हाउस से पुनर्प्रकाशित