एफएमजेड प्लेटफॉर्म के लिए नवीनतम एपीआई का परिचय

प्रस्तावना

पिछले एक लेख में, मैंने जोड़े के सिद्धांतों और पुनर्मूल्यांकन के बारे में बात की थी।https://www.fmz.com/digest-topic/10457; यहाँ एफएमजेड प्लेटफॉर्म पर आधारित व्यावहारिक स्रोत कोड दिया गया है, रणनीति अपेक्षाकृत सरल और स्पष्ट है, शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है. ; एफएमजेड प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कुछ एपीआई को अपग्रेड किया है, जो बहु-लेनदेन के लिए रणनीति के लिए अधिक अनुकूल है.https://www.fmz.com/strategy/456143इस वीडियो को सीधे कॉपी किया जा सकता है।

FMZ प्लेटफॉर्म का उपयोग

यदि आप FMZ प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं हैं, तो मैं आपको इस ट्यूटोरियल को पढ़ने की सलाह देता हूंःhttps://www.fmz.com/bbs-topic/4145⇒ प्लेटफॉर्म के बुनियादी कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है, और कैसे एक रोबोट को शुरू से शुरू करने के लिए तैनात किया गया है।

रणनीतिक ढांचा

नीचे सबसे सरल रणनीति ढांचा है, मुख्य कार्य इनपुट है। मृत चक्र गारंटी रणनीति लगातार निष्पादित होती है, एक छोटे से नींद के समय को शामिल करती है ताकि एक्सेस आवृत्ति को एक्सचेंज की सीमा से बहुत जल्दी पार न किया जा सके।

function main(){
    while(true){
        //策略内容
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

ऐतिहासिक आंकड़े

रोबोट को विभिन्न कारणों से बार-बार पुनरारंभ किया जाता है, जैसे कि त्रुटियां, पैरामीटर अद्यतन, नीति अद्यतन, आदि। यहां दिखाया गया है कि प्रारंभिक अधिकारों को कैसे सहेजा जाए ताकि लाभ की गणना की जा सके।

let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){  //如果没有储存_G('init_eq')返回null
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //由于没有储存，初始权益为当前权益，并在这里储存
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //如果储存，读取初始权益的值
}

रणनीतिक गलती

एपीआई के माध्यम से स्थिति, बाजार आदि डेटा प्राप्त करने पर, विभिन्न कारणों से, त्रुटि के रूप में लौटाया जा सकता है। यह सीधे इन डेटा में कॉल करने के लिए नीति त्रुटि बंद हो जाएगा, जो एक त्रुटि-सहिष्णुता तंत्र की आवश्यकता होगी।_C))) फ़ंक्शन स्वचालित रूप से गलत होने के बाद पुनः प्रयास करता है, जब तक कि सही डेटा वापस नहीं आता है। या वापस आने के बाद जांच करता है कि डेटा उपलब्ध है या नहीं।

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //如果数据不可用，就跳出这次循环
}

बहु-मुद्रा संगत एपीआई

GetPosition, GetTicker, GetRecords जैसे फ़ंक्शन एक लेन-देन जोड़ी के पैरामीटर को जोड़ सकते हैं और संबंधित डेटा प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी एक्सचेंज-बाउंड लेनदेन जोड़ी को सेट किए, जो बहु-लेन-देन-नीति संगतता को बहुत सुविधाजनक बनाता है।https://www.fmz.com/digest-topic/10451◊ बेशक, समर्थन के लिए नवीनतम होस्ट की आवश्यकता होती है, यदि आपका होस्ट बहुत पुराना है, तो अपग्रेड की आवश्यकता होती है।

रणनीति पैरामीटर

• Pair_A ट्रेड करेंसी A: ट्रेड के लिए जोड़े की आवश्यकता होती है, जो अपने आप को चुनने की आवश्यकता होती है, पिछले लेख के परिचय और समीक्षा का संदर्भ लें।
• Pair_B लेन-देन मुद्रा B: लेन-देन जोड़े B के लिए जोड़े की आवश्यकता है
• Quote बेस करेंसीः वायदा एक्सचेंजों की प्रतिभूत मुद्रा, आमतौर पर USDT
• पीसीटी ग्रिड का आकारः कितना विचलित हो रहा है, रणनीतिक सिद्धांतों के बारे में लेख देखें, प्रसंस्करण शुल्क और स्लाइड पॉइंट के कारण बहुत छोटा नहीं होना चाहिए
• Trade_Value ट्रेड वैल्यूः ट्रेड वैल्यू जो प्रत्येक ग्रिड आकार के विचलन के लिए बढ़ाई जाती है
• Ice_Value हिमशैल परमिट मूल्यः यदि लेनदेन का मूल्य बहुत बड़ा है, तो हिमशैल परमिट मूल्य के साथ व्यापार खोला जा सकता है, जिसे आम तौर पर लेनदेन के मूल्य के बराबर सेट किया जा सकता है
• Max_Value अधिकतम होल्डिंगः एकल मुद्राओं में अधिकतम होल्डिंग, अत्यधिक होल्डिंग जोखिम से बचने के लिए
• औसत मूल्य पैरामीटर N: औसत मूल्य तुलना की गणना करने के लिए पैरामीटर, इकाई घंटे है, जैसे कि 100 100h का औसत है
• अंतराल नींद का समय (सेकंड): रणनीति के प्रत्येक चक्र के अंतराल में नींद का समय

पूर्ण रणनीति टिप्पणी

यदि आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो आप एफएमजेड के एपीआई दस्तावेज, डिबगिंग टूल और बाजार में उपयोग किए जाने वाले एआई वार्तालाप टूल का उपयोग करके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं।

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
        throw '不支持双向持仓'
    }else{ //为了方便，多仓持仓量为正，空仓持仓量为负
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算，避免K线长度不够
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容，目前仅OKX期货交易所获取到总权益
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含，可以自己对着交易所API文档找找
    }else{
        total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额，会造成计算收益错误，但不影响策略使用
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量，如一张代表0.01个币，因此需要换算下
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常，跳出这次循环
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
        let id_A = null
        let id_B = null
        //以下是具体的开仓逻辑
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "交易信息",
            cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
        Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
    }
}