पहली पीढ़ी के सीटीए लेनदेन प्रणाली और रणनीति

पहली पीढ़ी के सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम 1960 और 1970 के दशक में सामने आए थे। उस समय के मजबूत व्यापारिक रुझानों के कारण, सीटीए रणनीतियों ने उस समय काफी लाभ प्राप्त किया था। इस अवधि के दौरान, व्यापारिक बाजारों में मजबूत रुझानों का श्रेय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर आर्थिक विकास और आर्थिक मुद्रास्फीति को दिया गया था। मजबूत ट्रेडिंग बाजारों ने सरल ट्रेंड ट्रैकिंग सिस्टम को बेहतर रिटर्न के लिए अनुमति दी थी। पहली पीढ़ी के सीटीए सिस्टम ने कम बुनियादी बाजारों और किस्मों को संभाला था। व्यापारिक प्रणाली अपेक्षाकृत सरल थी और आमतौर पर एक व्यापारिक प्रणाली थी जो कई व्यापारिक उद्देश्यों को ट्रैक करती थी। उस समय के व्यापारिक बाजारों के रुझानों के कारण, यह रणनीति अच्छी तरह से काम करती थी।

पहली पीढ़ी के ट्रेडिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ वे हैं जो अब ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों के साथ परिचित हैं, जैसे कि चलती औसत प्रणाली (कुछ सरल फ़िल्टरिंग शर्तों के साथ, जैसे कि जब एक अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से अधिक हो जाती है या इसके विपरीत) एक सरल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति प्रभावी रूप से ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए एक निरंतर प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर सकती है। निरंतर आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और तेल संकट इस निरंतरता के पीछे कारण हैं। हालांकि, जब कई व्यापारी एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं और निरंतर आधारभूत व्यापार अब मौजूद नहीं है, तो पहली पीढ़ी की रणनीति को नए वातावरण के लिए विकसित करने की आवश्यकता होती है।

दूसरी पीढ़ी के सीटीए लेनदेन प्रणाली और रणनीति

डॉलर और सोने के विघटन के कारण, वित्तीय वायदा बाजार 1970 और 1980 के बीच तेजी से विकसित हुए, जिससे वायदा प्रबंधन फंडों को कई वायदा बाजारों में भाग लेने की अनुमति मिली, जिसमें मुद्रा बाजार, बांड बाजार, स्टॉक इंडेक्स वायदा और स्टॉक वित्तीय डेरिवेटिव शामिल हैं। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और कम लागत ने दिन के समय डेटा प्राप्त करना आसान बना दिया। सीटीए फंडों में प्रवेश करने वाले धन के आकार में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ने सीटीए रणनीतियों को अधिक जटिल और अधिक लचीला बना दिया।

उपरोक्त बाजार विशेषताओं के आधार पर, दूसरी पीढ़ी के सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम और रणनीतियों में पहली पीढ़ी के सीटीए रणनीतियों की तुलना में निम्नलिखित विशेषताएं हैंः

• व्यापार के विषयों में विविधता। वित्तीय वायदा बाजारों में शामिल होने से व्यापार की विविधता और बाजारों में विविधता आई है।

• ट्रेडिंग रणनीतियों के ऊपर, दूसरी पीढ़ी के सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम की रणनीतियाँ शुद्ध ट्रेंड ट्रैकिंग और मूल्य ब्रेकडाउन तक सीमित नहीं हैं; कई बाजारों की निगरानी के लिए अधिक गणितीय मॉडल लागू किए जाते हैं; क्या विभिन्न बाजार स्थितियों या औसत प्रतिक्रिया रणनीतियों के आधार पर ट्रेंड ट्रैकिंग का उपयोग किया जाता है; वायदा बाजार में निरंतर कम उतार-चढ़ाव का दौर भी सामने आया है क्योंकि कई संस्थाएं वायदा बाजार में भाग लेती हैं। इस स्थिति में, पारंपरिक पहली पीढ़ी के सीटीए सिस्टम को लाभदायक और बाजार में बदलाव के अनुकूल होने में कठिनाई होती है। यह रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है।

• दूसरी पीढ़ी के सीटीए रणनीतियाँ ट्रेडिंग विंडो और होल्डिंग समय पर लघु अवधि के लिए ट्रेड कर सकती हैं। पहली पीढ़ी के सीटीए रणनीतियों के विपरीत, दूसरी पीढ़ी की रणनीतियाँ अल्पकालिक और उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों के भीतर दिन के व्यापार पैटर्न की निगरानी करना शुरू कर चुकी हैं। यह विशेषता कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पन्न होती है, जिससे वित्तीय डेटा की अधिक समय पर और लगातार उपलब्धता होती है।

तीसरी पीढ़ी के सीटीए लेनदेन प्रणाली और रणनीति

तीसरी पीढ़ी के सीटीए ट्रेडिंग सिस्टम में दूसरी पीढ़ी के ट्रेडिंग सिस्टम में और अधिक विविधता, विकेंद्रीकरण और अधिक अनुकूलनशीलता है। तीसरी पीढ़ी के सीटीए में अधिक ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग अधिक बाजारों और किस्मों में व्यापार करने के लिए किया जाता है। रणनीतिक रूप से, अधिक लाभदायक बाजार मॉडल का उपयोग किया जाता है। यह सब कई बाजारों में चल रहे कई मॉडल के संयोजन पर आधारित है।

चूंकि सीटीए रणनीतियों का उपयोग इतना व्यापक है, साथ ही समय के साथ सुस्त है, और बहुत परिपक्व है, इसलिए यह एक क्लासिक रणनीति मॉडल है जिसे बड़ी संख्या में व्यापारी व्यापक रूप से संपर्क करते हैं और जानना चाहते हैं (विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए), आविष्कारक क्वांटिफिकेशन प्लेटफॉर्म ने बहुत पहले मानक सीटीए रणनीतियों का एक वर्ग सूची विकसित की थी।

विस्तार भी बहुत सुविधाजनक है, कोड की टिप्पणी बहुत स्पष्ट और सरल है, और यदि आप गहराई से अनुकूलन या विस्तार करना चाहते हैं, तो बस मौजूदा ढांचे के भीतर सीधे करें।

कुछ स्रोत कोड (जावास्क्रिप्ट संस्करण):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

अधिक स्रोत कोड और पूर्ण श्रेणी सूची के लिए, कृपया देखेंःhttps://www.fmz.com/strategy/57267