डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों का उपयोग करके बाजार इंटरफेस को समेकित करने के लिए बहु-विविध रणनीतियों का निर्माण करना

डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों का उपयोग करके बाजार इंटरफेस को समेकित करने के लिए बहु-विविध रणनीतियों का निर्माण करना

एफएमजेड क्वांटिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मरणनीतिक रूपरेखाइसमें अक्सर कई तरह की रणनीतियाँ देखी जाती हैं, जबकि दर्जनों या एक भी एक्सचेंज के पूरे बाजार के लिए एक ही समय में बाजारों का पता लगाया जाता है। यह कैसे किया जाता है? और इसे कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए? यह लेख आपको यह देखने के लिए ले जाता है कि एक्सचेंज के बाजार इंटरफेस को एकीकृत करके एक बहुउद्देशीय रणनीति कैसे बनाई जा सकती है।

विनय और टोकन दोनों एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करें, और एक्सचेंज एपीआई दस्तावेजों को देखें, और यह पाया गया कि दोनों में एक एग्रीगेटेड मार्केट इंटरफेस हैः

कामकाजी इंटरफेस

• बिआन करारःhttps://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTickerइंटरफ़ेस डेटा लौटाता है

  [
      {
          "symbol": "BTCUSDT", // 交易对
          "bidPrice": "4.00000000", //最优买单价
          "bidQty": "431.00000000", //挂单量
          "askPrice": "4.00000200", //最优卖单价
          "askQty": "9.00000000", //挂单量
          "time": 1589437530011   // 撮合引擎时间
      }
      ...
  ]
  

• सिक्का नकदःhttps://api.huobi.pro/market/tickersइंटरफ़ेस डेटा लौटाता है

  [  
      {  
          "open":0.044297,      // 开盘价
          "close":0.042178,     // 收盘价
          "low":0.040110,       // 最低价
          "high":0.045255,      // 最高价
          "amount":12880.8510,  
          "count":12838,
          "vol":563.0388715740,
          "symbol":"ethbtc",
          "bid":0.007545,
          "bidSize":0.008,
          "ask":0.008088,
          "askSize":0.009
      }, 
      ...
  ]
  

  हालांकि, वास्तव में ऐसा नहीं है, टोकन इंटरफ़ेस का वास्तविक रिटर्न संरचना हैः

  {
      "status": "ok",
      "ts": 1616032188422,
      "data": [{
    	  "symbol": "hbcbtc",
    	  "open": 0.00024813,
    	  "high": 0.00024927,
    	  "low": 0.00022871,
    	  "close": 0.00023495,
    	  "amount": 2124.32,
    	  "vol": 0.517656218,
    	  "count": 1715,
    	  "bid": 0.00023427,
    	  "bidSize": 2.3,
    	  "ask": 0.00023665,
    	  "askSize": 2.93
      }, ...]
  }
  

  इंटरफेस द्वारा लौटाए गए डेटा को संसाधित करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

रणनीतिक प्रक्रिया ढांचा बनाना

और इन दोनों इंटरफेस को कैसे रणनीतियों में शामिल किया जाए, और डेटा को कैसे संसाधित किया जाए? एक साथ धीरे-धीरे देखें।

सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फ़ंक्शन लिखें, जिसका उपयोग नियंत्रण ऑब्जेक्ट के निर्माण के लिए किया जाता है।

// 参数e用于传入exchange交易所对象，参数subscribeList是需要处理的交易对列表，例如["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]
function createManager(e, subscribeList) {           
    var self = {}
    self.supportList = ["Futures_Binance", "Huobi"]  // 支持的交易所的

    // 对象属性
    self.e = e
    self.name = e.GetName()
    self.type = self.name.includes("Futures_") ? "Futures" : "Spot"
    self.label = e.GetLabel()
    self.quoteCurrency = ""  
    self.subscribeList = subscribeList   // subscribeList : [strSymbol1, strSymbol2, ...]
    self.tickers = []                    // 接口获取的所有行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
    self.subscribeTickers = []           // 需要的行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
    self.accData = null                  // 用于记录账户资产数据

    // 初始化函数
    self.init = function() { 
    	// 判断是否支持该交易所
        if (!_.contains(self.supportList, self.name)) {        	
        	throw "not support"
        }
    }

    // 判断数据精度
    self.judgePrecision = function (p) {
        var arr = p.toString().split(".")
        if (arr.length != 2) {
            if (arr.length == 1) {
                return 0
            }
            throw "judgePrecision error, p:" + String(p)
        }
        
        return arr[1].length
    }

    // 更新资产
    self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
        var ret = callBackFuncGetAcc(self)
        if (!ret) {
        	return false 
        }
        self.accData = ret 
        return true 
    }

    // 更新行情数据
    self.updateTicker = function(url, callBackFuncGetArr, callBackFuncGetTicker) {
    	var tickers = []
    	var subscribeTickers = []
    	var ret = self.httpQuery(url)
    	if (!ret) {
    		return false 
    	}
    	try {
            _.each(callBackFuncGetArr(ret), function(ele) {
            	var ticker = callBackFuncGetTicker(ele)
            	tickers.push(ticker)
            	for (var i = 0 ; i < self.subscribeList.length ; i++) {
            		if (self.subscribeList[i] == ele.symbol) {
            			subscribeTickers.push(ticker)
            		}
            	}
            })
        } catch(err) {
        	Log("错误：", err)
        	return false 
        }

        self.tickers = tickers
        self.subscribeTickers = subscribeTickers
        return true 
    }

    self.httpQuery = function(url) {
    	var ret = null
        try {
            var retHttpQuery = HttpQuery(url)
            ret = JSON.parse(retHttpQuery)
        } catch (err) {
            // Log("错误:", err)
            ret = null
        }
        return ret 
    }

    self.returnTickersTbl = function() {
        var tickersTbl = {
        	type : "table", 
        	title : "tickers",
        	cols : ["symbol", "ask1", "bid1"], 
        	rows : []
        }
        _.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {        
        	tickersTbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1])
        })
        return tickersTbl
    }

    // 初始化
    self.init()
	return self 
}

FMZ के साथ एपीआई फ़ंक्शनHttpQueryफ़ंक्शन अनुरोध भेजता है, एक्सचेंज इंटरफ़ेस का उपयोग करता है।HttpQueryजब असाधारण प्रसंस्करण की आवश्यकता होती हैtry...catchइंटरफेस रिटर्न विफलता जैसे असामान्य स्थितियों का निवारण करना। यहाँ कुछ छात्रों को देख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि एक ही प्रक्रिया के साथ क्या करना है, क्योंकि डेटा संरचनाएं अलग-अलग हैं। वास्तव में, न केवल एक्सचेंज इंटरफेस द्वारा लौटाए गए डेटा संरचना अलग है, बल्कि लौटे गए डेटा फ़ील्ड के नाम भी अलग हैं। एक ही अर्थ का एक अलग अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम ऊपर सूचीबद्ध इंटरफेस। एक ही अभिव्यक्ति का अर्थ एक खरीद मूल्य है, जिसे बिआन में कहा जाता हैःbidPriceटोकन में कहा जाता हैbid。

हम यहाँ इन विशेष प्रसंस्करणों को अलग करने के लिए एक रिकॉल फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं। उपरोक्त ऑब्जेक्ट को इनक्यूबेट करने के बाद, इसका उपयोग इस प्रकार होता हैः (निम्न कोड में निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया है)createManager) इस तरह के अनुबंधों पर नजर रखी जा रही हैः["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]सिक्का नकदी इन सिक्कों के लेनदेन पर नजर रखता हैः["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"]उदाहरण के लिएः

function main() {
    var manager1 = createManager(exchanges[0], ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"])
    var manager2 = createManager(exchanges[1], ["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"])   

    while (true) {
    	// 更新行情数据
    	var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker", 
    		function(data) {return data}, 
    		function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
    	var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers", 
    		function(data) {return data.data}, 
    		function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})
        if (!ticker1GetSucc || !ticker2GetSucc) {
        	Sleep(1000)
        	continue
        }
        
        var tbl1 = {
        	type : "table", 
        	title : "期货行情数据",
        	cols : ["期货合约", "期货买一", "期货卖一"], 
        	rows : []
        }
        _.each(manager1.subscribeTickers, function(ticker) {
        	tbl1.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
        })
        var tbl2 = {
        	type : "table", 
        	title : "现货行情数据",
        	cols : ["现货合约", "现货买一", "现货卖一"], 
        	rows : []
        }
        _.each(manager2.subscribeTickers, function(ticker) {
        	tbl2.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
        })
        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl1) + "`", "\n`" + JSON.stringify(tbl2) + "`")
        Sleep(10000)
    }
}

चल रहा है परीक्षणः पहले एक्सचेंज ऑब्जेक्ट ने सिक्का वायदा जोड़ा, दूसरे एक्सचेंज ऑब्जेक्ट ने टोकन नकदी जोड़ी

जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां एक विशेषीकरण कार्य है, जैसे कि इंटरफेस से डेटा कैसे वापस लिया जाए, जो कि रिटर्न फ़ंक्शन का उपयोग करके विभिन्न एक्सचेंजों के लिए विशेषीकरण किया जाता है।

    	var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker", 
    		function(data) {return data}, 
    		function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
    	var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers", 
    		function(data) {return data.data}, 
    		function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})

बाजार अधिग्रहण के लिए, खाता संपत्ति अधिग्रहण के लिए, क्योंकि बहु-विविधता रणनीति, खाता संपत्ति डेटा भी कई होना चाहिए।

निर्माण कार्य मेंcreateManagerसम्पत्ति प्राप्त करने के तरीके जोड़ें

    // 更新资产
    self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
        var ret = callBackFuncGetAcc(self)
        if (!ret) {
        	return false 
        }
        self.accData = ret 
        return true 
    }

इसी तरह, एक्सचेंज इंटरफेस द्वारा लौटाए जाने वाले प्रारूप के कारण, फ़ील्ड नामकरण अलग-अलग होते हैं, यहां भी लौटाए जाने वाले फ़ंक्शन का उपयोग करके विशिष्टीकरण प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए, टोकन नकदी, सिक्का वायदा, आप इस तरह से एक वापसी फ़ंक्शन लिख सकते हैंः

    // 获取账户资产的回调函数
    var callBackFuncGetHuobiAcc = function(self) {
        var account = self.e.GetAccount()
        var ret = []
        if (!account) {
        	return false 
        }
        // 构造资产的数组结构
        var list = account.Info.data.list
        _.each(self.subscribeList, function(symbol) {
            var coinName = symbol.split("usdt")[0]
            var acc = {symbol: symbol}
            for (var i = 0 ; i < list.length ; i++) {
            	if (coinName == list[i].currency) {
                    if (list[i].type == "trade") {
                        acc.Stocks = parseFloat(list[i].balance)
                    } else if (list[i].type == "frozen") {
                    	acc.FrozenStocks = parseFloat(list[i].balance)
                    }
                } else if (list[i].currency == "usdt") {
                	if (list[i].type == "trade") {
                		acc.Balance = parseFloat(list[i].balance)
                	} else if (list[i].type == "frozen") {
                		acc.FrozenBalance = parseFloat(list[i].balance)
                	}
                }
            }
            ret.push(acc)
        })
        return ret 
    }

    var callBackFuncGetFutures_BinanceAcc = function(self) {
    	self.e.SetCurrency("BTC_USDT")   // 设置为U本位合约的交易对
        self.e.SetContractType("swap")   // 合约都是永续合约
        var account = self.e.GetAccount() 
        var ret = []
        if (!account) {
        	return false 
        }
        var balance = account.Balance
        var frozenBalance = account.FrozenBalance
        // 构造资产数据结构
        _.each(self.subscribeList, function(symbol) {
            var acc = {symbol: symbol}
            acc.Balance = balance
            acc.FrozenBalance = frozenBalance
            ret.push(acc)
        })
        return ret 
    }

एक रणनीतिक ढांचा चलाना जो बाजारों और संपत्ति के लिए कार्य करता है

क्या हुआ?

संपत्तिः

बाजार के आंकड़ों को देखने के बाद, विभिन्न किस्मों के अंतर की गणना करने के लिए डेटा को संसाधित किया जा सकता है और कई लेनदेन जोड़े के लिए वायदा अंतर की निगरानी की जा सकती है। इस प्रकार, एक बहुमुखी वायदा प्रतिभूति रणनीति तैयार की जा सकती है।

इस तरह के डिजाइन के आधार पर, अन्य एक्सचेंजों का विस्तार किया जा सकता है, और इच्छुक छात्र इसे स्वयं कर सकते हैं।