dYdX रणनीति डिजाइन उदाहरण - यादृच्छिक व्यापार रणनीति

dYdX रणनीति डिजाइन उदाहरण

कई उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुसार, हाल ही में एफएमजेड प्लेटफॉर्म ने डीवाईडीएक्स के विकेंद्रीकृत एक्सचेंज का समर्थन किया है। रणनीति वाले छोटे साथी डीवाईडीएक्स को खनन कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक यादृच्छिक ट्रेडिंग रणनीति लिखना चाहते थे, पैसा कमाने और पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए आगे हम एक साथ एक यादृच्छिक एक्सचेंज रणनीति डिजाइन करने के लिए तैयार करते हैं, रणनीति का प्रदर्शन चाहे बुरा हो, हम सही हैं और रणनीति डिजाइन सीखते हैं।

पहले खनन की लहर का सामना करें

इस लेख की रणनीति खनन स्क्रीनशॉट।

अगर आपके पास कोई अच्छा खनन रणनीतिक विचार है, तो आप भी टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित हैं!

रैंडम ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन

चलो एक बार सोच-विचार कर लेते हैं! हम एक ऐसी रणनीति बनाने की योजना बनाते हैं जिसमें कोई सूचक नहीं है, कोई कीमत नहीं है, और यह केवल अधिक करना है, खाली करना है, और संभावनाएं हैं। फिर हम यादृच्छिक संख्या 1 से 100 तक निर्धारित करेंगे।

कई शर्तें बनाएंः 1 से 50 तक की यादृच्छिक संख्याएं। रिक्त शर्तेंः 51 से 100 तक की यादृच्छिक संख्याएं।

अधिक रिक्त स्थान 50 संख्याएं हैं. अगला हम सोच रहे हैं कि कैसे समतल होना है, क्योंकि यह एक जीत है, तो एक हारने का मानक होना चाहिए. तो व्यापार में हम एक निश्चित स्टॉपलॉस सेट करते हैं। स्टॉपलॉस जीत है, स्टॉपलॉस हार है। और यह स्टॉपलॉस कितना उपयुक्त है, यह वास्तव में लाभ और हानि अनुपात को प्रभावित करता है, हाँ! यह जीत की संभावना को भी प्रभावित करता है!

ट्रेडिंग लागत मुक्त नहीं है, स्लिप पॉइंट्स, प्रसंस्करण शुल्क और अन्य कारक हमारे रैंडम ट्रेडिंग जीतने की संभावना को 50% से नीचे खींचने के लिए पर्याप्त हैं। एक गुणक के रूप में, आप एक बार में 8 बार 10 बार हारने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं एक छोटे से पहले व्यापार के लिए एक छोटी राशि डिजाइन करना चाहता हूं। और फिर यदि आप हार जाते हैं, तो अगली राशि में वृद्धि करें और यादृच्छिक आदेश जारी रखें।

ठीक है, रणनीति डिजाइन करने के लिए इतना आसान है।

डिजाइन स्रोत कोडः

var openPrice = 0 
var ratio = 1
var totalEq = null 
var nowEq = null 

function cancelAll() {
    while (1) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        if (orders.length == 0) {
            break
        }
        for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
            Sleep(500)
        }
        Sleep(500)
    }
}

function main() {
    if (isReset) {
        _G(null)
        LogReset(1)
        LogProfitReset()
        LogVacuum()
        Log("重置所有数据", "#FF0000")
    }

    exchange.SetContractType(ct)

    var initPos = _C(exchange.GetPosition)
    if (initPos.length != 0) {
        throw "策略启动时有持仓！"
    }
    
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
    Log("设置精度", pricePrecision, amountPrecision)
    
    if (!IsVirtual()) {
        var recoverTotalEq = _G("totalEq")
        if (!recoverTotalEq) {
            var currTotalEq = _C(exchange.GetAccount).Balance   // equity
            if (currTotalEq) {
                totalEq = currTotalEq
                _G("totalEq", currTotalEq)
            } else {
                throw "获取初始权益失败"
            }
        } else {
            totalEq = recoverTotalEq
        }
    } else {
        totalEq = _C(exchange.GetAccount).Balance
    }
    
    while (1) {
        if (openPrice == 0) {
            // 更新账户信息，计算收益
            var nowAcc = _C(exchange.GetAccount)
            nowEq = IsVirtual() ? nowAcc.Balance : nowAcc.Balance  // equity
            LogProfit(nowEq - totalEq, nowAcc)
            
            var direction = Math.floor((Math.random()*100)+1)   // 1~50 , 51~100
            var depth = _C(exchange.GetDepth)
            if (depth.Asks.length <= 2 || depth.Bids.length <= 2) {
                Sleep(1000)
                continue 
            }
            if (direction > 50) {
                // long
                openPrice = depth.Bids[1].Price
                exchange.SetDirection("buy")
                exchange.Buy(Math.abs(openPrice) + slidePrice, amount * ratio)
            } else {
                // short
                openPrice = -depth.Asks[1].Price
                exchange.SetDirection("sell")
                exchange.Sell(Math.abs(openPrice) - slidePrice, amount * ratio)
            }       
            Log("下", direction > 50 ? "买单" : "卖单", "，价格：", Math.abs(openPrice))
            continue
        }

        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        if (orders.length == 0) {
            var pos = _C(exchange.GetPosition)
            if (pos.length == 0) {
                openPrice = 0
                continue
            }
            
            // 平仓检测
            while (1) {
                var depth = _C(exchange.GetDepth)
                if (depth.Asks.length <= 2 || depth.Bids.length <= 2) {
                    Sleep(1000)
                    continue 
                }
                var stopLossPrice = openPrice > 0 ? Math.abs(openPrice) - stopLoss : Math.abs(openPrice) + stopLoss 
                var stopProfitPrice = openPrice > 0 ? Math.abs(openPrice) + stopProfit : Math.abs(openPrice) - stopProfit
                var winOrLoss = 0 // 1 win , -1 loss 
                
                // 画线
                $.PlotLine("bid", depth.Bids[0].Price)
                $.PlotLine("ask", depth.Asks[0].Price)
                
                // 止损
                if (openPrice > 0 && depth.Bids[0].Price < stopLossPrice) {
                    exchange.SetDirection("closebuy")
                    exchange.Sell(depth.Bids[0].Price - slidePrice, pos[0].Amount)
                    winOrLoss = -1
                } else if (openPrice < 0 && depth.Asks[0].Price > stopLossPrice) {
                    exchange.SetDirection("closesell")
                    exchange.Buy(depth.Asks[0].Price + slidePrice, pos[0].Amount)
                    winOrLoss = -1
                }
                
                // 止盈
                if (openPrice > 0 && depth.Bids[0].Price > stopProfitPrice) {
                    exchange.SetDirection("closebuy")
                    exchange.Sell(depth.Bids[0].Price - slidePrice, pos[0].Amount)  
                    winOrLoss = 1
                } else if (openPrice < 0 && depth.Asks[0].Price < stopProfitPrice) {
                    exchange.SetDirection("closesell")
                    exchange.Buy(depth.Asks[0].Price + slidePrice, pos[0].Amount)
                    winOrLoss = 1
                }
                
                // 检测挂单
                Sleep(2000)
                var orders = _C(exchange.GetOrders)                
                if (orders.length == 0) {
                    pos = _C(exchange.GetPosition)
                    if (pos.length == 0) {
                        if (winOrLoss == -1) {
                            ratio++
                        } else if (winOrLoss == 1) {
                            ratio = 1
                        }
                        break
                    }                    
                } else {
                    // 撤销挂单
                    cancelAll()
                    Sleep(2000)
                    pos = _C(exchange.GetPosition)
                    // 撤销后更新持仓，需要再次检查
                    if (pos.length == 0) {
                        if (winOrLoss == -1) {
                            ratio++
                        } else if (winOrLoss == 1) {
                            ratio = 1
                        }
                        break
                    }    
                }
                
                var tbl = {
                    "type" : "table", 
                    "title" : "info", 
                    "cols" : ["totalEq", "nowEq", "openPrice", "bid1Price", "ask1Price", "ratio", "pos.length"], 
                    "rows" : [], 
                }
                tbl.rows.push([totalEq, nowEq, Math.abs(openPrice), depth.Bids[0].Price, depth.Asks[0].Price, ratio, pos.length])
                tbl.rows.push(["pos", "type", "amount", "price", "--", "--", "--"])
                for (var j = 0 ; j < pos.length ; j++) {
                    tbl.rows.push([j, pos[j].Type, pos[j].Amount, pos[j].Price, "--", "--", "--"])
                }
                LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
            }
        } else {
            // 撤销挂单
            // 重置openPrice
            cancelAll()
            openPrice = 0
        }
        Sleep(1000)
    }
}

रणनीति पैरामीटरः

हाँ! रणनीति के लिए एक नाम की आवश्यकता है, बस इसे आकार का अनुमान लगाओ (dYdX संस्करण) ।

पुनरीक्षण

यह केवल संदर्भ के लिए है, >_

परीक्षण पूरा हो गया है, कोई बग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं परीक्षण प्रणाली के लिए उपयुक्त हूं... टीटी, वास्तव में चल रहा है और खेल रहा है।

वास्तविक दौड़

इस नीति को केवल शिक्षा, संदर्भ के लिए है।लाखों~लाखोंवास्तविक डिस्क का उपयोग न करें!