कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग रणनीति के माध्यम से परिसंपत्तियों की आवाजाही पर विचार

कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग रणनीति के माध्यम से परिसंपत्तियों की आवाजाही पर विचार

हाल ही में, डिजिटल मुद्रा बाजार और एक्सचेंज के बारे में बहुत सारी खबरें आई हैं। एक समय के लिए, सभी मुद्रा मित्र अपनी ब्लॉकचेन संपत्ति की सुरक्षा के बारे में चिंता करते हुए घबराहट की स्थिति में थे। विभिन्न मुद्रा बाजार समूहों में बेकार सेकंड हैंड मुद्राओं के लिए 10% और 20% छूट के कई छोटे विज्ञापन भी हैं। पैसे लगातार बनाते हुए लगातार पैसा खोने की कोशिश करने की कई तरह की रणनीतियां हैं। कई उपयोगकर्ता भी चिढ़ाते हैं यदि एक स्थिर मनीमेकर है, तो आप एक स्थिर मनीलोसर क्यों चाहते हैं? यह सच है कि स्थिर लाभ प्राप्त करना और स्थिर धन खोना दोनों हीmoney printer, जिसे ढूंढना आसान नहीं है। मेरी खराब अंग्रेजी के लिए मुझे क्षमा करें।

हालांकि, कुछ अस्थिर भी हैं। उदाहरण के लिए, अनुबंध हेजिंग के माध्यम से, हम जितना संभव हो उतना नुकसान करते हुए लाभ कमा सकते हैं।

डीईएमओ रणनीति

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // Step length of adding position price

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // For example, quarterly contract
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // Exchange A
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // Exchange B
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

रणनीतिक तर्क: रणनीति स्थिति चर pos1 और pos2 को खाली सरणी के रूप में आरंभ करना शुरू करती है। रणनीति मुख्य लूप में प्रवेश करती है। प्रत्येक लूप की शुरुआत में, मूल्य अंतर की गणना करने के लिए दो एक्सचेंजों के अनुबंधों के गहराई डेटा (ऑर्डर बुक डेटा) प्राप्त किए जाते हैं। यदि मूल्य अंतर विस्तार करना जारी रखता है और अंतिम मूल्य अंतर प्लस एक चरण लंबाई से परे, हेजिंग और जोड़ने की स्थिति जारी रखें। जब स्थिति आयोजित की जाती है, तो यह पता चलता है कि पहले एक्सचेंज का स्थिति नुकसान एक निश्चित मूल्य (जैसे -0.001) से अधिक है, तो स्थिति को बंद करें। इस तरह से दोहराएं।

यह सिद्धांत बहुत सरल है, अर्थात, जब मूल्य अंतर बड़ा हो, तो डी-हेज करें। विनिमय स्थिति के अपेक्षित नुकसान के नुकसान की प्रतीक्षा करते समय, स्थिति को बंद करें। यदि मूल्य अंतर विस्तार करना जारी रखता है, तो विनिमय स्थिति हानि के अपेक्षित नुकसान तक हेज करने के लिए पदों को जोड़ना जारी रखें। महत्वपूर्ण मापदंड हैंः स्थिति को बंद करने के लिए नुकसान की राशि, स्थिति मूल्य अंतर जोड़ने की चरण लंबाई, और हेजिंग राशि।

रणनीति काफी बुनियादी है, सिर्फ विचार को सत्यापित करने के लिए, वास्तविक बॉट उपलब्ध नहीं है। अभी भी एक वास्तविक बॉट के लिए विचार करने के लिए कई मुद्दे हैं, उदाहरण के लिए, क्या अनुबंध का व्यापार करने के लिए मुद्रा मानक या यू मानक है, और क्या एक्सचेंजों में विभिन्न अनुबंधों के गुणक ए और बी समान हैं।

इस प्रकार, एक एक्सचेंज पैसे खो देगा, और नुकसान का हिस्सा दूसरे एक्सचेंज का लाभ हिस्सा बन जाएगा (मूल्य अंतर, हेजिंग हानि हो सकती है, यानी नुकसान लाभ से अधिक है) । रणनीति एक वायदा व्यापार वर्ग पुस्तकालय को अपनाती है,$.OverShort, $.OpenShort, ये टेम्पलेट के इंटरफेस फ़ंक्शन हैं. उपरोक्त डेमो चलाने के लिए, आपको इस वर्ग पुस्तकालय का संदर्भ लेने की आवश्यकता है.

उपरोक्त रणनीति प्रोटोटाइप केवल सबसे सरल अन्वेषण है, और वास्तविक संचालन में विचार करने के लिए अधिक विवरण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, पदों की मात्रा को वृद्धिशील करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। यह यहां सिर्फ एक उदाहरण है। इसी तरह की रणनीतियों को अधिक अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए, और विशेषज्ञों को सुझाव देने के लिए स्वागत है।