यह देखने के लिए कि मंच पर कोई सार्वजनिक पायथन समुद्री डाकू रणनीति नहीं है, मैंने खुद एक सरल कंकड़ फेंक दिया। यह मूल संस्करण के करीब है, लेकिन यह बहुत अधिक अनुकूलित नहीं है, इसलिए यदि आप इसे फिर से परीक्षण करते हैं, तो आप इसे फिर से अनुकूलित कर सकते हैं।
खुलने वालाः डोंगजियांग से ऊपर की ओर बढ़ोतरीः 0.5ATR से ऊपर की कीमत में बढ़ोतरी स्टॉप-लॉस स्टॉप-रोलः पिछले ट्रेड की कीमत के नीचे या नीचे गिरने पर - 2ATR सभी स्टॉप-रोल
एक साल के आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, 80% वार्षिक, अधिकतम 16% पीछे हट गया
इस तरह के एक नए नियम के तहत, एक व्यक्ति को एक ऋणदाता के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
'''backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-03-02 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","stocks":0}]
args: [["fresh_rete",24],["DC_range",20],["atrlength",14]]
'''
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
data = {'ordertime':[],'id':[],'price':[]}
hisorder = pd.DataFrame(data)
def turtle():
#声明全局变量
global hisorder
acct = exchange.GetAccount()
records=exchange.GetRecords(fresh_rete*60*60)
ticker = exchange.GetTicker()
portfolio_value = acct.Balance+acct.FrozenBalance+(acct.Stocks+acct.FrozenStocks)*records[-1]['Close']
atr = TA.ATR(records, atrlength)[-1]
#计算得到unit大小
value = portfolio_value*trade_percent
unit = min(round(value/atr,4),round(acct.Balance/(ticker['Last']+100),4))
#unit = round(value/atr,2)
df = pd.DataFrame(records)
current_price = records[-1]['Close']
last_price = 0
if len(hisorder)!=0:
last_price = hisorder.iloc[-1]['price']
max_price = df[-DC_range:-2]['High'].max()
min_price = df[-int(DC_range/2):-2]['Low'].min()
opensign = len(hisorder)==0 and current_price > max_price
addsign = len(hisorder)!=0 and current_price > last_price + 0.5*atr
stopsign = len(hisorder)!=0 and current_price < min_price
closesign = len(hisorder)!=0 and current_price < (last_price - 2*atr)
# if _D(records[-1]['Time']/1000) == '2020-01-25 00:00:00':
# Log("records[-1]",records[-1])
if opensign | addsign:
if acct.Balance >= (ticker['Last']+10)*unit and unit >0:
id = exchange.Buy(ticker['Last']+10,unit)
orderinfo = exchange.GetOrder(id)
data = {'ordertime':_D(records[-1]['Time']/1000),'id':id,'price':records[-1]['Close']}
hisorder = hisorder.append(data,ignore_index=True)
Log('买入后，最新账户信息：', exchange.GetAccount())
Log("opensign",opensign,"addsign",addsign)
# else:
# Log('余额已不足，请充值......', exchange.GetAccount())
if stopsign | closesign:
exchange.Sell(-1, acct.Stocks+acct.FrozenStocks)
data = {'ordertime':[],'id':[],'price':[]}
hisorder = pd.DataFrame(data)
Log('卖出后，最新账户信息：', exchange.GetAccount())
Log("stopsign",stopsign,"closesign",closesign)
def main():
while True:
turtle()
Sleep(fresh_rete*60*60*1000)