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गति 2.0

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2022-05-10 10:24:44
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मोमेंटम 2.0 एक सामान्यीकृत मोमेंटम ऑसिलेटर है जिसमें एक चलती आधार-स्तर है। ऑसिलेटर मूल्य को z-स्कोर तकनीक के समान इसके मानक विचलन द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है। शून्य स्तर के बजाय, संकेतक ऑसिलेटर के उलटे दीर्घकालिक औसत मूल्य के रूप में गणना किए गए आधार-स्तर का उपयोग करता है। मोमेंटम ऑसिलेटर के लिए उपयोग किए जाने वाले शून्य-स्तर क्रॉसिंग संकेत के समान, हमारा ऑसिलेटर आधार स्तर क्रॉसिंग संकेत की गणना करता है। मूविंग बेस-लेवल झूठे संकेतों की संख्या को कम करने में मदद करता है। एक अपट्रेंड में बेस-लेवल शून्य से नीचे है, एक डाउनट्रेंड में यह इसके ऊपर है। यह हमें ट्रेंड स्थिरता प्रभाव को ध्यान में रखने की अनुमति देता है। इस मामले में, एक उलट संकेत बनाने के लिए, ऑसिलेटर को अपट्रेंड में एक निचले मूल्य और डाउनट्रेंड में एक उच्च मूल्य को पार करना चाहिए।

उपयोग कैसे करें जब ऑसिलेटर बेस-लेवल के ऊपर से गुजरता है, तो यह एक तेजी का संकेत देता है, जब यह नीचे होता है तो यह एक मंदी का संकेत देता है। संकेत क्रमशः हरे और लाल लेबल के रूप में प्रदर्शित होते हैं। हिस्टोग्राम का रंग मूल्य गति की वर्तमान दिशा दर्शाता है। हरा ऊपर की ओर और लाल नीचे की ओर संकेत करता है। नीली रेखा आधार स्तर का प्रतिनिधित्व करती है।

सेटिंग्स थरथरानवाला अवधि - गति थरथरानवाला की अवधि निर्धारित करता है बेस लेवल अवधि - बेस लेवल की गणना और ऑसिलेटर को सामान्य करने के लिए दीर्घकालिक औसत के लिए उपयोग की जाने वाली अवधि निर्धारित करता है।

बैकटेस्ट

/*backtest
start: 2022-04-09 00:00:00
end: 2022-05-08 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AstrideUnicorn

//@version=5
indicator("Momentum 2.0", overlay = false)

source = close

// Script Inputs 
window = input(defval=15, title="Oscillator Period")
base_level_window = input.int(defval=450, title="Base Level Period", minval=300)

// Calculate normalized and smoothed momentum oscillator
momentum = ta.mom(source, window) 
momentum_normalized = ( momentum ) / ta.stdev(momentum, base_level_window)
momentum_smoothed = ta.linreg(momentum_normalized, 30,0)

// Calculated the base-level
momentum_base = -ta.ema(momentum_normalized,base_level_window)

// Calculate base-level cross signals
bullish = ta.crossover(momentum_smoothed, momentum_base)  
bearish = ta.crossunder(momentum_smoothed, momentum_base) 

if bullish
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if bearish
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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