यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को एक एकीकृत मात्रात्मक प्रणाली में जोड़ती है, जिससे व्यापारिक निर्णयों की सटीकता में सुधार के लिए विभिन्न कारकों की ताकतों का दोहन होता है।
रणनीति तर्क:
संभावित तीन दिवसीय उलटफेरों की पहचान करने के लिए 123 रिवर्सल इंडिकेटर की गणना करें।
ओवरसोल्ड स्थितियों के लिए एल्डर बियर पावर की गणना करें।
जब दोनों संकेतकों से खरीद संकेत मिलते हैं, तो लॉन्ग और जब दोनों संकेतों से बिक्री संकेत मिलते हैं, तो शॉर्ट करें।
कारक सत्यापन की आवश्यकता होने से झूठे संकेतों के कारोबार में कमी आती है।
विभिन्न प्रकार के संकेतकों को मिलाकर स्थिति संबंधी जागरूकता में सुधार होता है।
लाभः
मल्टी-फैक्टर वेरिफिकेशन खराब ट्रेडों की संभावना को कम करता है।
जटिल बाजार स्थितियों की पहचान में सुधार करता है।
अनुकूलन कठिनाई एकल रणनीतियों पर लाभ देती है।
जोखिमः
आदर्श संयोजन के लिए मापदंडों का अनुकूलन करने में समय लगता है।
संकेतकों के बीच संकेत संघर्ष की संभावना।
समग्र स्थिरता एकल संकेतक रणनीतियों से कम है।
संक्षेप में, इस रणनीति का उद्देश्य कई कारकों को जोड़कर सटीकता में सुधार करना है, लेकिन स्थिर बेहतर प्रदर्शन के लिए संकेतकों को उचित रूप से मेल खाने के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/05/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Elder Ray (Bear Power) ", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )