यह रणनीति दोहरी हॉल मूविंग एवरेज और दैनिक मोमबत्ती तुलना के संयोजन के आधार पर व्यापार करती है, जिसमें लंबी/छोटी शर्तों के लिए निर्णय की सीमाएं होती हैं। यह जोखिम प्रबंधन के लिए निश्चित स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट का भी उपयोग करती है।
रणनीति तर्क:
दोहरे पतवार एमए की गणना करें और वर्तमान मूल्य की तुलना पिछली अवधि के साथ करें।
दैनिक निकट परिवर्तन दर की गणना करें और दीर्घ/लघु निर्णय की सीमाएँ निर्धारित करें।
जब तेज एमए धीमे एमए से ऊपर जाता है और दैनिक परिवर्तन सीमा से अधिक होता है तो लंबा हो जाता है।
फिक्स्ड स्टॉप लॉस का उपयोग करें और लाभ मूल्य लें। हिट होने पर पदों को बंद करें।
अधिकतम खुली स्थिति सीमा भी निर्धारित कर सकता है।
लाभः
दोहरी HullMA सटीकता में सुधार करता है. दैनिक परिवर्तन पूर्वाग्रह की पुष्टि करता है.
सीमाओं को छोटे-छोटे विपरीत-प्रवृत्ति आंदोलनों से प्रभावित होने से बचा जाता है।
एसएल/टीपी लाभ और जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
जोखिमः
खराब सीमा सेटिंग्स अवसरों को याद कर सकती हैं। सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है।
फिक्स्ड SL/TP लचीले ढंग से समायोजित करने में असमर्थ, अनुचित सेटिंग्स का जोखिम।
हुल एमए और दैनिक परिवर्तन दोनों में देरी।
संक्षेप में, जोखिम नियंत्रण के साथ यह दो-सूचक निर्णय प्रणाली कुछ हद तक स्थिरता में सुधार कर सकती है। लेकिन अभी भी आदर्श विन्यास खोजने के लिए अनुकूलन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)