यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए वीस वेव संकेतक और बोलिंगर बैंड्स को जोड़ती है, प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों पर ट्रेडिंग ब्रेकआउट। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण ब्रेकआउट प्रणाली है।
रणनीति तर्क:
वेइस तरंग की गणना करें और मूल्य प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए स्तंभ प्रवृत्ति का उपयोग करें।
बीबी के ऊपरी/नीचे बैंड की गणना करें, जब कीमत बैंड को तोड़ती है तो ट्रेडों में प्रवेश करें।
जब वेइस वेव तेजी का रुझान दिखाता है और मूल्य बीबी टॉप से ऊपर टूट जाता है तो लंबे समय तक जाएं।
जब वेइस वेव में मंदी का रुझान दिखाई देता है और कीमत BB तल से नीचे जाती है तो शॉर्ट करें।
रिवर्स ट्रेंड दिखाई देने पर लाभ/नुकसान से बाहर निकलने का प्रयोग करें।
लाभः
वेइस वेव प्रमुख रुझान की दिशा का सटीक आकलन करता है।
बीबी प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों की पहचान करता है।
संकेतकों का संयोजन सटीकता में सुधार करता है।
जोखिमः
दोनों वाइस वेव और बीबी देरी, खराब प्रवेश समय का कारण बनता है।
फंदे के लिए प्रवण भागने, रोकने की आवश्यकता.
विभिन्न बाजारों में निरंतर रुझान और स्पष्ट ब्रेक मिलना मुश्किल है।
संक्षेप में, यह रणनीति ट्रेंड बायस और ट्रेड ब्रेकआउट के लिए वीस वेव और बीबी को जोड़ती है। यह सटीकता में कुछ सुधार कर सकती है लेकिन लेग और रेंजिंग प्राइस एक्शन पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// strategy("Weis BB Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10,max_lines_count = 500, max_labels_count = 500)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
method = input(defval="ATR", options=["ATR", "Traditional", "Part of Price"], title="Renko Assignment Method")
methodvalue = input(defval=14.0, type=input.float, minval=0, title="Value")
pricesource = input(defval="Close", options=["Close", "Open / Close", "High / Low"], title="Price Source")
useClose = pricesource == "Close"
useOpenClose = pricesource == "Open / Close" or useClose
useTrueRange = input(defval="Auto", options=["Always", "Auto", "Never"], title="Use True Range instead of Volume")
isOscillating = input(defval=false, type=input.bool, title="Oscillating")
normalize = input(defval=false, type=input.bool, title="Normalize")
vol = useTrueRange == "Always" or useTrueRange == "Auto" and na(volume) ? tr : volume
op = useClose ? close : open
hi = useOpenClose ? close >= op ? close : op : high
lo = useOpenClose ? close <= op ? close : op : low
if method == "ATR"
methodvalue := atr(round(methodvalue))
if method == "Part of Price"
methodvalue := close / methodvalue
currclose = float(na)
prevclose = nz(currclose[1])
prevhigh = prevclose + methodvalue
prevlow = prevclose - methodvalue
currclose := hi > prevhigh ? hi : lo < prevlow ? lo : prevclose
direction = int(na)
direction := currclose > prevclose ? 1 : currclose < prevclose ? -1 : nz(direction[1])
directionHasChanged = change(direction) != 0
directionIsUp = direction > 0
directionIsDown = direction < 0
barcount = 1
barcount := not directionHasChanged and normalize ? barcount[1] + barcount : barcount
vol := not directionHasChanged ? vol[1] + vol : vol
res = barcount > 1 ? vol / barcount : vol
plot(isOscillating and directionIsDown ? -res : res, style=plot.style_columns, color=directionIsUp ? color.green : color.red, transp=75, linewidth=3, title="Wave Volume")
length = input(14, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
MomentumBull = close>upper
MomentumBear = close<lower
if (MomentumBull and directionIsUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (MomentumBear and directionIsDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("exit","Buy",when=directionIsDown,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
strategy.exit("exit","Sell",when=directionIsUp,qty_percent=100,profit=20,loss=10)