इस रणनीति का नाम
व्यापारिक तर्क इस प्रकार है:
सबसे पहले मूल्य के 5 दिवसीय चलती औसत और मात्रा के 15 दिवसीय चलती औसत की गणना करें।
जब 5-दिवसीय मूल्य चलती औसत ऊपर जाती है और 15-दिवसीय वॉल्यूम चलती औसत भी ऊपर जाती है, तो यह खरीद संकेत उत्पन्न करने के लिए सिंक्रनाइज़ मूल्य-वॉल्यूम अपथ्रश का संकेत देता है।
जब 5-दिवसीय मूल्य चलती औसत में गिरावट आती है, या 15-दिवसीय मात्रा चलती औसत में गिरावट आती है, तो मौजूदा लंबी स्थिति बंद हो जाएगी।
इस रणनीति का लाभ यह है कि प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए मूल्य और मात्रा परिवर्तनों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। केवल जब दोनों तेजी की ओर इशारा करते हैं तो लंबी प्रविष्टि को ट्रिगर किया जाएगा, प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना।
लेकिन चलती औसत के मापदंडों को विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं से मेल खाने के लिए अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है। एकल व्यापार हानि जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप लॉस भी महत्वपूर्ण है।
अंत में, मूल्य और मात्रा संकेतकों को सही ढंग से एकीकृत करने से प्रवृत्ति व्यापार रणनीति के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। लेकिन व्यापारियों को अभी भी वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर रणनीति मापदंडों को समायोजित करने के लिए लचीलापन बनाए रखते हुए, बाजार की जानकारी को अधिक देखने की आवश्यकता है।
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// © Celar
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strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
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ma50 = ta.sma(close, 50)
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int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
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else
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signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
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strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )