इस रणनीति को
विशिष्ट तर्क यह हैः
एक निश्चित अवधि (उदाहरण के लिए 22 दिनों) के दौरान उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम की गणना करें।
जब कीमत पिछले एक दिन के उच्च स्तर से ऊपर टूट जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो एक अपट्रेंड को चिह्नित करता है।
जब कीमत पिछले 1 दिन के निम्न स्तर से नीचे जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जो एक डाउनट्रेंड को चिह्नित करता है।
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति दिशा की जाँच की जाती है। उदाहरण के लिए, मंदी विचलन के साथ नई उच्च कीमत को खरीदने के लिए अनदेखा किया जाता है।
केवल जब सूचक मूल्य प्रवृत्ति के अनुरूप हों, तब ही नवीनतम उच्च/निम्न बिंदुओं के ब्रेकआउट पर ट्रेड किए जाएंगे।
इसका लाभ महत्वपूर्ण ब्रेकआउट टाइमिंग को पकड़ना है, जो अक्सर प्रवृत्ति की शुरुआत या त्वरण के साथ होता है।
संक्षेप में, प्रमुख मूल्य क्षेत्र के ब्रेकआउट को ट्रेंड फॉलो करने में देखना आवश्यक है। लेकिन रणनीति की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(title="HIGHER HIGH LOWER LOW STRATEGY", shorttitle="HH LL STRATEGY", overlay=true, calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100)
////
//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(hlc3)
LookBack = input(22)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)
long = price > Highest[1]
short = price < Lowest[1]
//Divergence Check Inputs
length = input(14)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(2)
long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]
plot(long and long[1], color=green, style=line)
plot(short and short[1], color=red, style=line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)