इस रणनीति को
चरण इस प्रकार हैं:
पिछले 5 व्यापारिक दिनों में उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम मूल्य की गणना करें।
ऊपरी रेल के निर्माण के लिए शीर्ष 2 उच्चतम उच्च कीमतें लें, और निचले रेल के लिए नीचे 2 सबसे कम कम कीमतें।
जब कीमत एक निश्चित प्रतिशत (उदाहरण के लिए 0.3%) द्वारा ऊपरी रेल से ऊपर बढ़ जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब कीमत एक निश्चित प्रतिशत से निचले रेल से नीचे गिर जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
प्रवेश के बाद, दूसरे उच्चतम/सबसे निम्नतम मूल्य का उपयोग स्टॉप लॉस के रूप में किया जाता है, या बाहर निकलने से पहले एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 0.5%) पर लाभ प्राप्त किया जाता है।
लाभ यह है कि ट्रेंड रिवर्स प्वाइंट निर्धारित करने के लिए प्रमुख उच्च/निम्न मूल्य ब्रेकआउट का उपयोग किया जाता है। चैनल को तोड़ने से मूल्य-मात्रा में केंद्रित धक्का होता है। लेकिन रेंजिंग बाजारों में ओवर-ट्रेडिंग को रोका जाना चाहिए।
संक्षेप में, प्रमुख मूल्य क्षेत्र के ब्रेकआउट को देखना एक क्लासिक ट्रेंड फॉलो करने वाला दृष्टिकोण है। लेकिन ट्रेडरों को अभी भी रणनीति की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए अन्य संकेतकों और पैरामीटर अनुकूलन के साथ पुष्टि की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Based on Sort pseudo-array v2 by apozdnyakov https://www.tradingview.com/script/IUlIoSnA-Sort-pseudo-array-v2/
strategy(title="5 Day high/low breakout strategy", shorttitle="5 days range breakout", overlay=true)
entry_factor = input(title="Entry - % point above high/low", type=input.float, defval=0.3, minval=0, maxval=5)
profit_target = input(title="Profit Target %", type=input.float, defval=0.5, minval=0, maxval=5)
trade_type = input(defval = "BOTH", title = "Trade Type: LONG, SHORT, BOTH ( case sensitive )", type = input.string)
width = input(defval = 2, title = "High/Low line width (Enter 0 to hide )", type = input.integer, minval=0, maxval=5)
debug = input(defval= "NO", title = "Display sorted low/high: YES, NO ( case sensitive )", type = input.string)
high_day1 = security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day2 = security(syminfo.tickerid, "D", high[2], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day3 = security(syminfo.tickerid, "D", high[3], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day4 = security(syminfo.tickerid, "D", high[4], lookahead = barmerge.lookahead_on)
high_day5 = security(syminfo.tickerid, "D", high[5], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day1 = security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day2 = security(syminfo.tickerid, "D", low[2], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day3 = security(syminfo.tickerid, "D", low[3], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day4 = security(syminfo.tickerid, "D", low[4], lookahead = barmerge.lookahead_on)
low_day5 = security(syminfo.tickerid, "D", low[5], lookahead = barmerge.lookahead_on)
// sorts a list of up to the fixed length
sort_all(type) =>
float s0 = na
float s1 = na
float s2 = na
float s3 = na
float s4 = na
h_val = security(syminfo.tickerid, "D", high, false)
float min = na
float last = na
for i = 0 to 4
float min_local = na
float last_local = na
float val = na
for l = 0 to 4
if type == "high"
val := l == 0 ? high_day1 : val
val := l == 1 ? high_day2 : val
val := l == 2 ? high_day3 : val
val := l == 3 ? high_day4 : val
val := l == 4 ? high_day5 : val
else
val := l == 0 ? low_day1 : val
val := l == 1 ? low_day2 : val
val := l == 2 ? low_day3 : val
val := l == 3 ? low_day4 : val
val := l == 4 ? low_day5 : val
if(na(min) or val > min or (val == min and l > last))
new_min_local = na(min_local) ? val : min(min_local, na(min) ? val : max(min, val))
if(na(min_local) or new_min_local != min_local)
last_local := l
min_local := new_min_local
min := min_local
last := last_local
s0 := i == 0 ? min : s0
s1 := i == 1 ? min : s1
s2 := i == 2 ? min : s2
s3 := i == 3 ? min : s3
s4 := i == 4 ? min : s4
[s0, s1, s2, s3, s4]
[high5, high4, high3, high2, high1] = sort_all("high")
[low1, low2, low3, low4, low5] = sort_all("low")
plot(high1, color = color.blue, style=plot.style_circles, linewidth=width)
plot(high2, color = color.red, style=plot.style_circles, linewidth=width)
plot(low1, color = color.blue, style=plot.style_circles, linewidth=width)
plot(low2, color = color.red, style=plot.style_circles, linewidth=width)
if close >= (high1 * (1 + entry_factor/100)) and strategy.position_size == 0 and hour <= 12
strategy.entry(id = "long_entry", long = true, qty = 1, stop = high2)
strategy.close(id = "long_entry", when = strategy.position_size != 0 and (close < high2 or close > high1 * (1 + (entry_factor + profit_target)/100)))
if close <= (low1 * (1 - entry_factor/100)) and strategy.position_size == 0 and hour <= 12
strategy.entry(id = "short_entry", long = false, qty = 1, stop = low2)
strategy.close(id = "short_entry", when = strategy.position_size != 0 and (close > low2 or close < low1 * (1 - (entry_factor + profit_target)/100)))
if (hour == 14)
strategy.close_all()
//No more than 1 order per day
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2)
//Check whether this is the first bar of the day? If yes, display highs for last 5 days
// t = time("1440", session.regular)
// is_first = na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
// if (is_first and debug != "NO")
// label.new(bar_index, na, tostring(high1) + ", " + tostring(high2) + ", " + tostring(high3) + ", " + tostring(high4) + ", " + tostring(high5), style=label.style_cross, yloc=yloc.abovebar)
// label.new(bar_index, na, tostring(low1) + ", " + tostring(low2) + ", " + tostring(low3) + ", " + tostring(low4) + ", " + tostring(low5), style=label.style_cross, yloc=yloc.belowbar)