तुलनात्मक सापेक्ष शक्ति रणनीति दो बाजारों की सापेक्ष शक्ति की तुलना करके ट्रेडों को उत्पन्न करती है। तुलनात्मक बाजार का प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले एक खरीद संकेत के रूप में देखा जाता है, विक्रय संकेत के रूप में कम प्रदर्शन।
तर्क यह हैः
तुलना बाजार का चयन करें, उदाहरण के लिए एक स्टॉक
बेंचमार्क बाजार का चयन करें, जैसे S&P 500 सूचकांक
तुलना बाजार और संदर्भ मूल्य का गणना अनुपात
तुलना में लंबे समय तक जाएं जब अनुपात ओवरबॉट स्तर से अधिक हो
जब अनुपात ओवरसोल्ड जोन से नीचे गिरता है तो शॉर्ट करें
मूल्य में गिरावट आने पर स्थिति को बंद करने के लिए पॉलबैक लाइन सेट करें
सापेक्ष शक्ति की तुलना करके, रणनीति का उद्देश्य कम मूल्यवान अवसरों को उजागर करना और अति मूल्यवान स्थितियों से बचना है।
कम मूल्यांकन खोजने के लिए सापेक्ष शक्ति की तुलना करता है
पॉलबैक लाइन रुझानों का पीछा करने से बचती है
सरल और स्पष्ट नियम
उपयुक्त बेंचमार्क की आवश्यकताओं का चयन
अधिक खरीदे गए/अधिक बेचे गए क्षेत्रों में अनुकूलन की आवश्यकता है
LONG/SHORT केवल पूर्ण अवसरों को खो देता है
सापेक्ष शक्ति रणनीति दो बाजारों की तुलना करके मध्यस्थता की संभावनाओं की पहचान करती है। लेकिन पैरामीटर ट्यूनिंग और स्टॉप रणनीतियों के लिए सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)