यह लेख एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है जो स्टॉप लॉस के लिए एटीआर और प्रवेश के लिए किजुन-सेन ब्रेकआउट का उपयोग करता है, जिसमें ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए विलियम्स %आर संकेतक का उपयोग करके अतिरिक्त संकेत सत्यापन होता है।
I. रणनीतिक तर्क
इस रणनीति के मुख्य संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैंः
एटीआर स्टॉप लॉस सूचक के रूप में, जो गतिशील रूप से बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है।
Ichimoku Kijun-Sen रेखा प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने और प्रवेश संकेत प्रदान करने के लिए।
झूठी प्रविष्टियों से बचने के लिए अतिरिक्त संकेत सत्यापन के लिए विलियम्स % आर.
व्यापार का विशिष्ट तर्क हैः
जब मूल्य कीजुन-सेन रेखा के नीचे टूटता है और फिर से ऊपर उठता है तो लंबी पोजीशन लें। जब मूल्य रेखा के ऊपर टूटता है और नीचे गिरता है तो छोटी पोजीशन लें। इससे प्रवृत्ति का अनुसरण करने की अनुमति मिलती है।
इसी समय, जांचें कि क्या विलियम्स %R दिशा से सहमत है, यदि नहीं, तो प्रविष्टि को छोड़ दें. यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है.
स्टॉप लॉस को प्रत्येक प्रविष्टि के लिए एटीआर के गणना के स्तर पर सेट करें। एटीआर गतिशील रूप से बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है, जो उचित स्टॉप लॉस आकार को सक्षम करता है।
जब स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट ट्रिगर हो जाता है, तो मुनाफे के लिए पोजीशन बंद करें।
II. रणनीति के फायदे
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
सबसे पहले, एटीआर स्टॉप लॉस बाजार की अस्थिरता के अनुसार जोखिम नियंत्रण निर्धारित करता है, प्रभावी रूप से बड़े नुकसान से बचा जाता है।
दूसरा, विलियम्स %आर सत्यापन के साथ किजुन-सेन प्रविष्टियां सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
अंत में, स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स भी प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिम-इनाम को परिभाषित करते हैं।
III. संभावित कमजोरियां
हालांकि, निम्नलिखित जोखिमों पर भी विचार किया जाना चाहिए:
सबसे पहले, किजुन-सेन संकेत समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहने के कारण रुझान संक्रमण के दौरान देरी कर सकते हैं।
दूसरा, स्टॉप लॉस को बहुत आक्रामक रूप से सेट करने से समय से पहले ही स्टॉप हो जाने का खतरा होता है।
अंत में, अनुचित पैरामीटर अनुकूलन भी ओवरफिटिंग मुद्दों का कारण बन सकता है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख में स्टॉप लॉस के लिए एटीआर और एंट्री सिग्नल के लिए किजुन-सेन का उपयोग करके एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति की व्याख्या की गई है। यह गतिशील स्टॉप और सिग्नल फ़िल्टरिंग के माध्यम से प्रभावी जोखिम नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रवृत्ति संक्रमण और स्टॉप लॉस अमान्यकरण जैसे जोखिमों को रोकने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह एक सरल और प्रभावी प्रवृत्ति निम्नलिखित पद्धति प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("NNFX ft. ATR, Kijun-Sen, %R","NNFX-2",true,pyramiding=1,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,initial_capital = 1000, currency="USD",slippage=5,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=0.000035)
strategy.initial_capital = 50000
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high,ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//Williams Percent Range (3. Confirmation#1)
use_wpr = input(true,"Use W%R?")
wpr_len = input(1, "Williams % Range Period")
wpr = -100*(highest(high,wpr_len) - close)/(highest(high,wpr_len) - lowest(low,wpr_len))
wpr_up = input(-25, "%R Upper Level")
wpr_low = input(-75, "%R Lower Level")
conf1_long = wpr >= wpr_up
conf1_short = wpr <= wpr_low
if(use_wpr == false)
conf1_long := true
conf1_short := true
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long and conf1_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short and conf1_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
risk = input(5,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
target = input(150, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if(true)
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)