यह लेख एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है जो गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करता है। यह मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करके लचीले समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र निर्धारित करता है।
I. रणनीतिक तर्क
रणनीति के मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैंः
गतिशील व्यापारिक सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम की गणना करना।
एटीआर संकेतक की गणना और गतिशील स्टॉप लॉस ज़ोन के रूप में ऊपरी/निम्न बैंड सेट करना।
जब कीमत ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलती है तो निश्चित ढलानों पर गतिशील समर्थन/प्रतिरोध आकर्षित करना।
व्यापार संकेत उत्पन्न करना जब मूल्य गतिशील समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के माध्यम से तोड़ता है।
विभिन्न संकेतकों का उपयोग करके गतिशील समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्रों को संश्लेषित करके, अनावश्यक शोर को फ़िल्टर करने के लिए केवल ब्रेकआउट पर ही ट्रेड किए जाते हैं। स्टॉप लॉस क्षेत्र भी बाजार परिवर्तनों के लिए गतिशील रूप से समायोजित होते हैं।
II. रणनीति के फायदे
इसका सबसे बड़ा लाभ कई संकेतकों द्वारा गठित गतिशील क्षेत्रों में निहित है, जो तेजी से रुझान परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं।
एक अन्य लाभ बैंड स्टॉप लॉस जोन हैं, जो स्टॉप हिट होने की संभावना को कम करते हैं।
अंत में, ढलान समर्थन/प्रतिरोध सरल और सीधा लागू करने के लिए है।
III. संभावित जोखिम
हालांकि, निम्नलिखित संभावित जोखिमों पर भी विचार किया जाना चाहिए:
सबसे पहले, गतिशील स्तर मूल्य आंदोलनों में देरी कर सकते हैं और अमान्य हो सकते हैं।
दूसरा, स्टॉप लॉस जोन को बहुत बड़ा सेट करने से बड़े नुकसान हो सकते हैं।
अंत में, गलत पैरामीटर ट्यूनिंग से खराब रणनीति प्रदर्शन हो सकता है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख में समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कई गतिशील संकेतकों का उपयोग करके एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति की व्याख्या की गई है। यह प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकता है और रुझानों का पता लगा सकता है। लेकिन संकेतक देरी और ओवरवाइड स्टॉप जैसे जोखिमों को रोका जाना चाहिए। कुल मिलाकर, यह गतिशील समर्थन और प्रतिरोध का उपयोग करने के लिए एक उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This is a strategy that draws a trend line in the form of a slope whenever the high point and low point are updated.
// The upper slope serves as a resistance line, and the lower slope serves as a support line.
// Buy when the [close] of the candle crosses the slope
//@version=5
strategy("Donchian Trendline - Support Resistance Slope [UhoKang]", shorttitle="Donchian Trendline", overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_value=0.075, slippage=3, process_orders_on_close=true)
///////////////////////////////////// Time ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startYear = input.int(2019, 'Start-Year', confirm=false, inline='1')
startMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='1')
startDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='1')
finishYear = input.int(2099, 'End-Year', confirm=false, inline='2')
finishMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='2')
finishDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='2')
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay)
finishTime = timestamp(finishYear, finishMonth, finishDay)
testPeriod = true
//////////////////////// ATR BAND ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
atrPeriod = input.int(title = "ATR Period", defval = 14, minval = 1)
atrBandUpper = input(title = "Source Upper", defval = close)
atrBandLower = input(title = "Source Lower", defval = close)
atrMultiplierUpper = input.int(title = "ATR Multiplier Upper", defval = 1)
atrMultiplierLower = input.int(title = "ATR Multiplier Lower", defval = 1)
// ATR ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.atr(atrPeriod)
atrBBUpper = atrBandUpper + (atr * atrMultiplierUpper)
atrBBLower = atrBandLower - (atr * atrMultiplierLower)
/////////////////////////// Big Candle ///////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
candle_size = close>=open ? close-open : open-close
candle_grade_guide = atrBBUpper - atrBBLower
candle_grade = candle_size > candle_grade_guide ? 3 : candle_size > candle_grade_guide/2 ? 2 : 1
candle_grade_color = candle_grade == 3 ? color.new(color.black, 0) : candle_grade == 2 ? color.new(color.purple, 0) : na
barcolor(candle_grade_color, title = "Long candle")
///////////////////////////////////// Donchian ///////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_length = input(60)
donchian_top = ta.highest(high, donchian_length)
donchian_bot = ta.lowest(low, donchian_length)
donchian_mid = (donchian_top + donchian_bot) / 2
plot_donchian_top = plot(donchian_top, color=color.new(color.green, 90), title = "Donchian Top")
plot_donchian_bot = plot(donchian_bot, color=color.new(color.red, 90), title = "Donchian Bottom")
plot_donchian_mid = plot(donchian_mid, color=color.new(color.orange, 0), title = "Donchian Middle")
fill(plot_donchian_top, plot_donchian_mid, color=color.new(color.green, 95), title = "Donchian Upper")
fill(plot_donchian_bot, plot_donchian_mid, color=color.new(color.red, 95), title = "Donchian Lower")
///////////////////////////// Trendline //////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_longTr = false
donchian_shortTr = false
var atrLongHeight = 0.0
var atrShortHeight = 0.0
if high > donchian_top[1]
donchian_longTr := true
atrLongHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
if low < donchian_bot[1]
donchian_shortTr := true
atrShortHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
donchian_Tr_color = donchian_longTr ? color.new(color.green,70) : donchian_shortTr ? color.new(color.red, 70) : na
//////////////////////// Set var //////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
slope_mult = input.float(0.03, step=0.01, title = "Slope x")
var ph_M_Avg = 0.0 //slope avg high
var pl_M_Avg = 0.0 //slope avg low
var ph_M_Line = 0.0 //slope high
var pl_M_Line = 0.0 //slope low
ph_M = donchian_longTr[1]==true and high<donchian_top[1] ? high[1] : na
pl_M = donchian_shortTr[1]==true and low>donchian_bot[1] ? low[1] : na
plot(ph_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot High")
plot(pl_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot Low")
///////////////////////////////////////// Calc trendline /////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
mirror_mode = input.bool(false , title = "Mirror Line")
ph_M_Avg := atrLongHeight * slope_mult
pl_M_Avg := atrShortHeight * slope_mult
// Calc slope
if mirror_mode
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
pl_M_Line := donchian_mid[1]
else if pl_M
pl_M_Line := pl_M
ph_M_Line := donchian_mid[1]
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
else
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
if pl_M
pl_M_Line := pl_M
else if pl_M_Line
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
// Delete trendline
if donchian_bot[1] > ph_M_Line
ph_M_Line := na
if donchian_top[1] < pl_M_Line
pl_M_Line := na
// Draw trendline
plot(ph_M_Line, color=color.new(color.green,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Top")
plot(pl_M_Line, color=color.new(color.maroon,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Bottom")
// Trade
ph_longTr = false
ph_longExitTr = false
ph_shortTr = false
ph_shortExitTr = false
//-----------------------------------------------------------------------------}
check_short_mode = input.bool(true, title= "Short Mode On")
if ta.crossover(close, ph_M_Line)
ph_longTr := true
else if ta.crossunder(close,pl_M_Line) or ta.crossunder(close, donchian_mid[1])
ph_longExitTr := true
if ta.crossunder(close, pl_M_Line)
ph_shortTr := true
else if ta.crossover(close,ph_M_Line) or ta.crossover(close, donchian_mid[1])
ph_shortExitTr := true
ph_Tr_color = ph_longTr ? color.new(color.green,80) : ph_shortTr ? color.new(color.red,80) : na
bgcolor(ph_Tr_color, title = "Break Slope")
if ph_longTr and testPeriod
strategy.entry("L", strategy.long)
else if ph_longExitTr
strategy.close("L")
if ph_shortTr and testPeriod and check_short_mode
strategy.entry("S", strategy.short)
else if ph_shortExitTr
strategy.close("S")