यह लेख क्रिप्टोकरेंसी के लिए डिज़ाइन की गई एक बहु-सूचक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का विस्तार से वर्णन करता है। यह प्रवेश संकेतों और जोखिम नियंत्रण के लिए चलती औसत, थरथरानवाला, चैनल आदि का उपयोग करता है।
I. रणनीतिक तर्क
उपयोग किए जाने वाले मुख्य संकेतक श्रेणियां हैंः
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों को मापने के लिए आरओसी ऑसिलेटर।
गतिशील समर्थन और प्रतिरोध के लिए डोंचियन चैनल।
नीचे की विशेषताओं की पहचान करने वाली भालू शक्ति।
रुझान निर्णय के लिए शक्ति संतुलन।
प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग के लिए चलती औसत।
व्यापार केवल तभी किया जाता है जब कई संकेतक सहमत हों। एकल व्यापार जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए लाभ लक्ष्य और स्टॉप लॉस भी निर्धारित किए जाते हैं।
II. रणनीति के फायदे
इसका सबसे बड़ा लाभ कई आयामों से देखते हुए संकेतकों की पूरकता है।
एक और लाभ है कि धन प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष और समझदार स्टॉप लॉस और ले लाभ।
अंत में, व्यापक पैरामीटर स्थान क्रिप्टोकरेंसी के लिए ठीक-ठीक समायोजन की अनुमति देता है।
III. संभावित जोखिम
हालांकि, कुछ जोखिम मौजूद हैंः
सबसे पहले, बहु-सूचक संयोजन अनुकूलन कठिनाई को बढ़ाते हैं।
दूसरे, संकेतकों के बीच विसंगतियों के लिए स्पष्ट तार्किक नियमों की आवश्यकता होती है।
अंत में, विशिष्ट उत्पादों के लिए मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
IV. सारांश
संक्षेप में, इस लेख ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए अनुकूलित एक बहु-सूचक मात्रात्मक रणनीति की व्याख्या की है। यह जोखिम और धन प्रबंधन के लिए संकेतकों को समझदारी से जोड़ती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से यह स्थिर लाभ प्राप्त कर सकता है लेकिन अनुकूलन कठिनाई और संकेतक उपयोग को प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © mbagheri746
//@version=4
strategy("Bagheri IG Ether", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
TP = input(3000, minval = 1 , title ="Take Profit")
SL = input(3443, minval = 1 , title ="Stop Loss")
//_________________ RoC Definition _________________
rocLength = input(title="ROC Length", type=input.integer, minval=1, defval=185)
smoothingLength = input(title="Smoothing Length", type=input.integer, minval=1, defval=49)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
ma = ema(src, smoothingLength)
mom = change(ma, rocLength)
sroc = nz(ma[rocLength]) == 0
? 100
: mom == 0
? 0
: 100 * mom / ma[rocLength]
//srocColor = sroc >= 0 ? #0ebb23 : color.red
//plot(sroc, title="SROC", linewidth=2, color=srocColor, transp=0)
//hline(0, title="Zero Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#989898)
//_________________ Donchian Channel _________________
length1 = input(43, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(43, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(90,minval=0, title ="Offset Bars")
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
DC_UP_Band = upper[offset_bar]
DC_LW_Band = lower[offset_bar]
l = plot(DC_LW_Band, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red)
u = plot(DC_UP_Band, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.aqua)
fill(l,u,color = color.new(color.aqua,transp = 90))
//_________________ Bears Power _________________
wmaBP_period = input(61,minval=1,title="BearsP WMA Period")
line_wma = ema(close, wmaBP_period)
BP = low - line_wma
//_________________ Balance of Power _________________
ES_BoP=input(15, title="BoP Exponential Smoothing")
BOP=(close - open) / (high - low)
SBOP = rma(BOP, ES_BoP)
//_________________ Alligator _________________
//_________________ CCI _________________
//_________________ Moving Average _________________
sma_period = input(74, minval = 1 , title = "SMA Period")
sma_shift = input(37, minval = 1 , title = "SMA Shift")
sma_primary = sma(close,sma_period)
SMA_sh = sma_primary[sma_shift]
plot(SMA_sh, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.yellow)
//_________________ Long Entry Conditions _________________//
MA_Lcnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high
ROC_Lcnd = sroc < 0
DC_Lcnd = open < DC_LW_Band
BP_Lcnd = BP[1] < BP[0] and BP[1] < BP[2]
BOP_Lcnd = SBOP[1] < SBOP[0]
//_________________ Short Entry Conditions _________________//
MA_Scnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high
ROC_Scnd = sroc > 0
DC_Scnd = open > DC_UP_Band
BP_Scnd = BP[1] > BP[0] and BP[1] > BP[2]
BOP_Scnd = SBOP[1] > SBOP[0]
//_________________ OPEN POSITION __________________//
strategy.entry(id = "BUY", long = true , when = MA_Lcnd and ROC_Lcnd and DC_Lcnd and BP_Lcnd and BOP_Lcnd)
strategy.entry(id = "SELL", long = false , when = MA_Scnd and ROC_Scnd and DC_Scnd and BP_Scnd and BOP_Scnd)
//_________________ CLOSE POSITION __________________//
strategy.exit(id = "CLOSE BUY", from_entry = "BUY", profit = TP , loss = SL)
strategy.exit(id = "CLOSE SELL", from_entry = "SELL" , profit = TP , loss = SL)
//_________________ TP and SL Plot __________________//
currentPL= strategy.openprofit
pos_price = strategy.position_avg_price
open_pos = strategy.position_size
TP_line = (strategy.position_size > 0) ? (pos_price + TP/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price - TP/100) : 0.0
SL_line = (strategy.position_size > 0) ? (pos_price - SL/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price + SL/100) : 0.0
// hline(TP_line, title = "Take Profit", color = color.green , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)
// hline(SL_line, title = "Stop Loss", color = color.red , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)
Tline = plot(TP_line != 0.0 ? TP_line : na , title="Take Profit", color=color.green, trackprice = true, show_last = 1)
Sline = plot(SL_line != 0.0 ? SL_line : na, title="Stop Loss", color=color.red, trackprice = true, show_last = 1)
Pline = plot(pos_price != 0.0 ? pos_price : na, title="Stop Loss", color=color.gray, trackprice = true, show_last = 1)
fill(Tline , Pline, color = color.new(color.green,transp = 90))
fill(Sline , Pline, color = color.new(color.red,transp = 90))
//_________________ Label __________________//
inMyPrice = input(title="My Price", type=input.float, defval=0)
inLabelStyle = input(title="Label Style", options=["Upper Right", "Lower Right"], defval="Lower Right")
posColor = color.new(color.green, 25)
negColor = color.new(color.red, 25)
dftColor = color.new(color.aqua, 25)
posPnL = (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir = (strategy.position_size > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol = (posPnL > 0) ? posColor : (posPnL < 0) ? negColor : dftColor
myPnL = (inMyPrice != 0) ? (close * 100 / inMyPrice - 100) : 0.0
var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, close,
color=posCol,
style=inLabelStyle=="Lower Right"?label.style_label_upper_left:label.style_label_lower_left,
text=
"╔═══════╗" +"\n" +
"Pos: " +posDir +"\n" +
"Pos Price: "+tostring(strategy.position_avg_price) +"\n" +
"Pos PnL: " +tostring(posPnL, "0.00") + "%" +"\n" +
"My Price: " +tostring(inMyPrice) +"\n" +
"My PnL: " +tostring(myPnL, "0.00") + "%" +"\n" +
"╚═══════╝")