पैराबोलिक एसएआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति पैराबोलिक एसएआर संकेतक पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। इसका उद्देश्य ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स और एक्जिट पोजीशन को समय पर ट्रेंड रिवर्स होने पर पहचानना है।
पैराबोलिक एसएआर संकेतक मूल्य रुझानों की पहचान कर सकता है और संभावित उलट संकेत दे सकता है। जब एसएआर बिंदु मोमबत्ती के ऊपर से गुजरता है, तो यह तेजी से मंदी में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है; जब एसएआर बिंदु मोमबत्ती के नीचे से गुजरता है, तो यह मंदी से मंदी में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
पैराबोलिक एसएआर संकेतक की इस विशेषता के आधार पर, यह रणनीति ट्रेंड रिवर्स की पहचान करती है जब एसएआर डॉट कैंडलस्टिक को पार करता है, और संबंधित लंबी या छोटी प्रविष्टियां करता है। विशेष रूप से, रणनीति तर्क निम्नानुसार हैः
पैराबोलिक SAR मानों की गणना करें।
यह निर्धारित करें कि क्या कोई रुझान उलट संकेत है। यदि एसएआर डॉट मोमबत्ती के ऊपर से नीचे तक पार करता है, तो यह एक मंदी संकेत का प्रतिनिधित्व करता है, छोटा जाओ; यदि एसएआर डॉट मोमबत्ती के नीचे से ऊपर तक पार करता है, तो यह एक तेजी संकेत का प्रतिनिधित्व करता है, लंबा जाओ।
क्रॉसओवर होने पर स्थिति दर्ज करें, और जब SAR बिंदु फिर से विपरीत दिशा में कैंडलस्टिक को पार करता है तो स्टॉप लॉस के साथ स्थिति से बाहर निकलें।
ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स की पहचान करने के लिए पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर का उपयोग करता है, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेडिंग से बचता है।
रुझान परिवर्तनों को कैप्चर करते हुए रिवर्स सिग्नल की पहचान होने पर तेजी से पोजीशन में प्रवेश करता है।
त्वरित स्टॉप और समय पर हानि नियंत्रण के लिए SAR क्रॉसओवर बिंदु पर स्टॉप लॉस सेट करता है।
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, लागू करने में आसान।
पैराबोलिक एसएआर संकेतक बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे अनावश्यक व्यापार हो सकता है। झूठे संकेतों को कम करने के लिए एसएआर मापदंडों को ठीक से समायोजित करें।
तेजी से उल्टे बाजारों में फंसने के लिए प्रवण। उच्च अस्थिरता अवधि से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें।
स्टॉप लॉस के बहुत करीब होने से अत्यधिक स्टॉप हो सकते हैं। स्टॉप लॉस रेंज में कुछ हिलने की जगह दें।
एकल संकेतक पर भरोसा करने से रणनीति बाजार-विशिष्ट सीमाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है। मजबूती में सुधार के लिए अन्य संकेतक या फिल्टर के साथ संयोजन पर विचार करें।
पैराबोलिक एसएआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति तेजी से रुझान को रोकने और रुझानों के उलटने पर दिशा को उलटने के लिए पैराबोलिक एसएआर संकेतक की प्रवृत्ति पहचान क्षमता का उपयोग करती है। रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है। हालांकि, केवल पैराबोलिक एसएआर संकेतक पर भरोसा करने की सीमाएं हैं। व्यवहार में, बाजार की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, पैरामीटर को तदनुसार ट्यून किया जाना चाहिए, और प्रदर्शन में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को मिलाया जाना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Parabolic SAR Strategy (on close) [QuantNomad]", shorttitle="SAR Strategy [QN]", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = 0.0 // PSAR
af = 0.0 // Acceleration Factor
trend_dir = 0 // Current direction of PSAR
ep = 0.0 // Extreme point
sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and close <= psar[1] // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1] // PSAR switches from short to long
trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long
// Calculate trend direction
trend_dir := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? 1 :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 :
sar_long_to_short ? -1 :
sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1])
// Calculate Acceleration Factor
af := trend_change ? start :
(trend_dir == 1 and high > ep[1]) or
(trend_dir == -1 and low < ep[1]) ?
min(maximum, af[1] + increment) :
af[1]
// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high :
trend_change and trend_dir == -1 ? low :
trend_dir == 1 ? max(ep[1], high) :
min(ep[1], low)
// Calculate PSAR
psar := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? low[1] :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] :
trend_change ? ep[1] :
trend_dir == 1 ? psar[1] + af * (ep - psar[1]) : psar[1] - af * (psar[1] - ep)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=trend_dir == 1 ? color.green : color.red, linewidth = 2)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = sar_short_to_long)
strategy.entry("Short", false, when = sar_long_to_short)