यह लेख मोमबत्तियों की गिनती के आधार पर एक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति पेश करता है। यह मोमबत्तियों की दिशाओं की गिनती करके प्रवृत्ति दिशा का न्याय करता है और एक निश्चित संख्या में मोमबत्तियों के बाद प्रवेश करता है।
यह रणनीति निम्नलिखित पर आधारित हैः
बाजार पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए मोमबत्ती दिशाओं की गिनती करना। जब N लगातार मोमबत्तियाँ एक दिशा में जाती हैं, तो एक प्रवृत्ति की पहचान की जाती है।
अपट्रेंड में, N लगातार मंदी मोमबत्तियों के बाद लंबा करें। डाउनट्रेंड में, N लगातार तेजी से मोमबत्तियों के बाद छोटा करें।
छोटे एन मूल्य तेजी से रुझानों को पकड़ते हैं लेकिन वे अधिक संवेदनशील होते हैं।
निश्चित लाभ लेने और हानि रोकने के बिंदु लाभ और नियंत्रण जोखिम में लॉक करते हैं।
जब रिवर्स मोमबत्तियाँ दिखाई दें तो स्थिति को बंद करें।
इस रणनीति के फायदे:
प्रत्यक्ष रुझान निर्णय के लिए सरल मोमबत्ती गिनती. लागू करने के लिए आसान.
ट्रेंड के साथ प्रविष्टियां ट्रेंड कैप्चर अच्छी तरह से चलता है।
फिक्स्ड स्टॉप जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं।
समायोज्य मापदंड विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल हैं।
सरल तर्क अनुकूलन को आसान बनाता है।
इसके अलावा विचार करने के लिए जोखिम भी हैंः
गिनती बाजारों में भ्रामक हो सकती है।
फिक्स्ड स्टॉप लाभ की संभावना को सीमित कर सकते हैं।
खराब प्रतिवर्ती निर्णय से समय से पहले बंद हो जाता है।
मापदंडों और आकार को उचित रूप से समायोजित करें।
गणना मापदंडों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
यह रणनीति मोमबत्तियों की गिनती और रुझान का पालन करने को जोड़ती है। उचित ट्यूनिंग के साथ, यह सभ्य परिणाम दे सकती है। लेकिन व्यापारियों को बाजारों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और दीर्घकालिक लाभ के लिए मापदंडों को समायोजित करना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
StrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
ShortStrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
// strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true,
// pyramiding=0, default_qty_value=100, precision=7, currency=currency.USD,
// commission_value=0.2,commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=10000)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// INPUTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// TD Sequential approach would be setting bar_counter == 9
bar_counter = input(5, "Bar Counter",minval=1, step=1)
// if based on same candle
GreenCandle = close > open
RedCandle = close < open
// if based on previous candle open
GreenPrevCandle = close > open[1]
RedPrevCandle = close < open[1]
// conditons
barUP = GreenCandle
barDN = RedCandle
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// COUNTERS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var barsFromUp = 0
var barsFromDn = 0
barsFromUp := barUP ? barsFromUp + 1 : 0
barsFromDn := barDN ? barsFromDn + 1 : 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// PLOTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot_color = barsFromUp > 0 ? color.lime : color.red
//plot(barsFromUp, title="UP Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(barsFromDn, title="DN Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// HLINE ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//hline(9, '9 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=2, color=color.black)
//hline(13, '12 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=3, color=color.purple)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// PLOTCHAR //////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// var _lbl_UP = label(na)
// if barsFromUp > 0
// _lbl_UP := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromUp, '#'), textcolor=color.green, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
// var _lbl_DN = label(na)
// if barsFromDn > 0
// _lbl_DN := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromDn, '#'), textcolor=color.red, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
//plotshape(barsFromUp > 0, "", shape.arrowup, location.abovebar, color.green, text="A")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// ALERTS ////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// alertcondition(barsFromUp == 9, title='🔔Sell 9 Alert🔔', message="Sell 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn == 9, title='🔔Buy 9 Alert🔔', message='Buy 9 Alert')
// alertcondition(barsFromUp > 9, title='🔔Sell > 9 Alert🔔', message="Sell > 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn > 9, title='🔔Buy > 9 Alert🔔', message='Buy > 9 Alert')
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
StartYear = input(2017, "Backtest Start Year",minval=1980)
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
StartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)
StopYear = input(2020, "Backtest Stop Year",minval=1980)
StopMonth = input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
StopDay = input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(StopYear,StopMonth,StopDay,0,0)
testPeriod() => true
isLong = barsFromUp == bar_counter
isShort = barsFromDn == bar_counter
long_entry_price = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price = valuewhen(isShort, close, 0)
sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)
buy_trend = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend = sinceNDN < sinceNUP
//////////////////////////
//* Profit Component *//
//////////////////////////
//////////////////////////// MinTick ///////////////////////////
fx_pips_value = syminfo.type == "forex" ? syminfo.mintick*10 : 1
input_tp_pips = input(60, "Backtest Profit Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
input_sl_pips = input(30, "Backtest STOP Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
tp = buy_trend? long_entry_price + input_tp_pips : short_entry_price - input_tp_pips
sl = buy_trend? long_entry_price - input_sl_pips : short_entry_price + input_sl_pips
plot_tp = buy_trend and high[1] <= tp ? tp : sell_trend and low[1] <= tp ? tp : na
plot_sl = buy_trend and low[1] >= sl ? sl : sell_trend and high[1] >= sl ? sl : na
plot(plot_tp, title="TP", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.blue)
plot(plot_sl, title="SL", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.red)
longClose = isShort
shortClose = isLong
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=longClose )
strategy.exit("XL","Long", limit=tp, when=buy_trend, stop=sl)
if testPeriod()
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=shortClose )
strategy.exit("XS","Short", when=sell_trend, limit=tp, stop=sl)