इस लेख में ड्रॉडाउन पर आधारित एक प्रवेश रणनीति का परिचय दिया गया है। यह खाता ड्रॉडाउन की निगरानी करता है और जब ड्रॉडाउन एक सीमा तक पहुंच जाता है, तो चुनिंदा रूप से लंबे समय तक जाता है, जिसका उद्देश्य बाजार रिबाउंड से लाभ उठाना है।
तर्क यह हैः
चालू खाता निकासी प्रतिशत की गणना करें और उसे ग्राफ करें।
जब ड्रॉडाउन एक सीमा (उदाहरण के लिए 5%) तक पहुंच जाता है, तो बाजार ओवरसोल्ड हो सकता है, इसलिए लंबे समय तक जाएं।
यदि अगले दिन का क्लोजर पिछले दिनों की तुलना में अधिक है, तो लाभ के लिए लॉन्ग क्लोज करें।
यदि कोई ड्रॉडाउन या थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचता है, तो कोई ट्रेड नहीं किया जाता है।
ड्रॉडाउन ट्रेड के बाद, खाते को अगले संकेत के लिए पुनः गणना करने के लिए रीसेट किया जाता है।
इस रणनीति के फायदे:
ड्रॉडाउन लॉन्ग्स बाजार के उछाल से लाभान्वित हो सकते हैं।
ड्रॉडाउन थ्रेशोल्ड तक पहुँचने के बाद ऑटो ट्रेडिंग।
उपयोग के दौरान अधिक लाभ के लिए अधिक आकार संभव है।
सरल और स्पष्ट तर्क के लिए आसान कार्यान्वयन।
बाजार की स्थितियों के आधार पर सीमा को समायोजित किया जा सकता है।
कुछ जोखिम भी हैं:
गलत ड्रॉडाउन सिग्नल के कारण ट्रेड विफल हो सकते हैं।
सूट के बाद बाजार में और गिरावट आ सकती है।
स्थिति का आकार और स्टॉप को उचित रूप से सेट किया जाना चाहिए।
अत्यधिक संकेतों से ओवरट्रेडिंग से बचें।
उपयोग की सीमा में खाता जोखिम सहिष्णुता को ध्यान में रखना चाहिए।
यह रणनीति ड्रॉडाउन के बाद रिबाउंस को पकड़ने की कोशिश करती है. लेकिन ट्रेडरों को ड्रॉडाउन ट्रेडिंग करते समय समय का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और जोखिमों का प्रबंधन करना चाहिए.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)