यह रणनीति बुल / भालू स्थितियों को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मापदंडों के साथ दो स्टोकैस्टिक थरथरानवाला का उपयोग करती है। यह एक विशिष्ट चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली है। तेज थरथरानवाला अल्पकालिक रुझानों और प्रवेश संकेतों का न्याय करता है, जबकि धीमा एक समग्र प्रवृत्ति दिशा की पुष्टि करता है। संकेत संयोजन से उत्पन्न होते हैं।
तेजी से %K अल्पकालिक प्रवृत्ति दिशा दिखाता है। %K चिकनाई रेखा SM1 के पार प्रवेश संकेत उत्पन्न करता है।
धीमी %K समग्र प्रवृत्ति स्थितियों को दर्शाता है. जब तेज ऑसिलेटर उलट संकेत देता है, तो प्रवृत्ति वैधता के लिए धीमी ऑसिलेटर की जांच करें.
SM1 से ऊपर %K तेज क्रॉसओवर तेजी का संकेत देता है. 50 से ऊपर धीमी %K का अर्थ है अपट्रेंड, लंबी स्थिति को संतुष्ट करना.
SM1 से नीचे का %K तेज क्रॉसओवर मंदी का संकेत देता है। 50 से नीचे का धीमा %K नीचे की ओर रुझान का संकेत देता है, जो शॉर्ट की स्थिति को संतुष्ट करता है।
निश्चित प्रतिशत पर लाभ लेने और हानि रोकने के बिंदु निर्धारित करें।
दोहरी स्टोकैस्टिक शोर को फ़िल्टर करती है और सटीकता में सुधार करती है। तेज और धीमी संयोजन फंसने के जोखिम को कम करता है।
छोटे SM1 पैरामीटर अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने के लिए %K संवेदनशील बनाता है।
बड़ा चक्र समग्र प्रवृत्ति का न्याय करता है, छोटा चक्र उलटफेर को पकड़ता है। दोहरी लंबी / छोटी रणनीतियाँ अधिकांश बाजार वातावरणों के अनुकूल हैं।
फिक्स्ड प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस पॉइंट्स बड़ी उतार-चढ़ाव के बिना जोखिम को नियंत्रित करने योग्य बनाते हैं।
संकेतकों के बीच विचलन से चूक गए ट्रेड या गलत संकेत हो सकते हैं।
निश्चित लाभ लेने और स्टॉप लॉस बिंदुओं में बाजारों के अनुकूलन में लचीलापन की कमी होती है।
स्टोकैस्टिक मापदंडों को बार-बार अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अनुचित सेटिंग विफलता का कारण बनती है।
अल्पकालिक व्यापार से उच्च व्यापारिक आवृत्ति लेन-देन की लागत में वृद्धि करती है।
सिग्नल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य संकेतक या फ़िल्टर जोड़ें।
इष्टतम सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
लाभ लेने और हानि रोकने के स्तर को गतिशील बनाने के लिए अस्थिरता उपायों को शामिल करें।
महत्वपूर्ण घटनाओं और तर्कहीन मूल्य उतार-चढ़ाव से बचने के लिए समय फ़िल्टर का उपयोग करें।
पूंजी दक्षता में सुधार के लिए स्थिति आकार जैसे पूंजी प्रबंधन रणनीतियों का अनुकूलन करना।
यह रणनीति दो-दिशात्मक प्रणाली में तेज और धीमे स्टोकास्टिक ऑसिलेटर को एकीकृत करती है। आगे पैरामीटर अनुकूलन और प्रवृत्ति और अस्थिरता संकेतकों जैसे फ़िल्टर जोड़ने से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। उचित जोखिम नियंत्रण के साथ, यह रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Double Stochastic", overlay=true)
//-----------------------Stochastics------------------------//
c= security(syminfo.tickerid,timeframe.period , close)
h= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high)
l= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low)
c1= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)
h2= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high)
l1= security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low)
K1 = input(5, title="K", minval=1, title="Leading K")
SM1 = input(2, title="Smooth", minval=1, title="Leading Smooth ")
k = ema(stoch(c, h, l, K1), SM1)
K2 = input(97, title="K", minval=1, title="Lagging K")
D2 = input(3, title="D", minval=1, title="Lagging D")
SM2 = input(1, title="Smooth", minval=1, title="Lagging Smooth")
k1 = ema(stoch(c1, h2, l1, K2), SM2)
// buy ((k[2] < 40 and k > 40) and bars_up > 0 and k1 > 50)
// sell (k[2] > 60 and k < 60) and bars_down > 0 and k1 < 50
//-----------------------Mechanics------------------------//
buy = k1 > 50 and k < 30 and k > k[1] ? 1 : 0
sell = k1 < 50 and k > 70 and k < k[1] ? 1 : 0
buy_val = valuewhen(buy == 1, close, 1)
sell_val = valuewhen(sell == 1, close, 1)
buy_close = buy_val * input(1.20, minval=0.1)
sell_close = sell_val / input(1.20, minval=0.1)
//------------------------Buy/Sell-------------------------//
longCondition = buy == 1
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
close_long = close >= buy_close
if (close_long)
strategy.close("My Long Entry Id")
sellCondition = sell == 1
if (sellCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
close_short = close <= sell_close
if (close_short)
strategy.close("My Short Entry Id")