यह रणनीति वर्तमान पट्टी के समापन मूल्य को पिछले पट्टी के समापन मूल्य से तुलना करके दिशा निर्धारित करती है। यह एक सरल प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है, जब मूल्य बढ़ता है और मूल्य गिरता है तो लंबा होता है। किसी जटिल संकेतक की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सबसे बुनियादी मूल्य जानकारी का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
वर्तमान बार के समापन मूल्य और पिछले बार के समापन मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करें।
यदि प्रतिशत सीमा से अधिक है, तो यह कीमत में वृद्धि का संकेत देता है, लंबा जाओ।
यदि प्रतिशत ऋणात्मक सीमा से कम है, तो यह मूल्य में गिरावट का संकेत देता है, शॉर्ट जाएं।
सीमा 0 पर सेट है, जिसका अर्थ है किसी भी वृद्धि पर लंबी और किसी भी गिरावट पर छोटी।
कोई स्टॉप लॉस या लाभ लेने का तर्क नहीं, लाभप्रदता के लिए केवल प्रवृत्ति की निरंतरता पर भरोसा करना।
बहुत ही सरल और सहज प्रवृत्ति निर्धारण विधि, समझने और लागू करने में आसान है।
किसी प्रकार के तकनीकी संकेतकों की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे संसाधनों की खपत कम होती है।
केवल मूल मूल्य जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है, अनावश्यक सूचक शोर से बचता है।
उत्कृष्ट बैकटेस्ट परिणाम लेकिन लाइव प्रदर्शन संदिग्ध है।
कोई स्टॉप लॉस अनलिमिटेड लॉस जोखिम को उजागर करता है।
सीमा से जुड़े चंचल बाजारों में अप्रभावी, फंसने के लिए प्रवण।
ओवरफिटिंग जोखिम मौजूद हैं, लाइव प्रदर्शन अभी तक मान्य नहीं किया गया है।
शुद्ध रुझान का पालन करने से लाभ नहीं हो सकता, प्राप्त लाभ सीमित है।
जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।
अस्थिर बाजारों में झटके कम करने के लिए अस्थिरता उपायों को शामिल करें।
बढ़ी हुई मजबूती के लिए विभिन्न अवधि मापदंडों का परीक्षण करें।
तर्कहीन मूल्य आंदोलनों से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्धारण संकेतक जोड़ें।
लाभ क्षमता को बढ़ाने के लिए उच्चतम मूल्य की तरह लाभ का अनुकूलन करना।
रणनीति का मूल विचार सरल है लेकिन इसका वास्तविक प्रदर्शन संदिग्ध है। वास्तविक अनुप्रयोग से पहले मजबूत जोखिम नियंत्रण तंत्र और पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन मूल अवधारणा से सीखने लायक है।
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)