सरल प्रवृत्ति के बाद संचालन के लिए गैन HiLo एक्टिवेटर संकेतक पर आधारित रणनीति। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर बंद होती है तो यह लंबी जाती है और जब कीमत निचले बैंड से नीचे बंद होती है तो यह छोटी जाती है।
ऊपरी और निचले बैंड प्राप्त करने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों के भारित चलती औसत की गणना करें।
जब करीब ऊपरी बैंड से अधिक हो, तो लंबा जाओ।
जब निचले बैंड से कम हो, तो शॉर्ट करें।
रिवर्स सिग्नल के बाहर निकलने पर बंद होने की कीमतें।
रणनीति के प्रभावी प्रारंभ समय का चयन करने की अनुमति देता है, डिफ़ॉल्ट पूर्ण अवधि है।
सरल गान हायलो पैरामीटर, लागू करने में आसान।
बैंड ब्रेकआउट से स्पष्ट ट्रेडिंग संकेत।
प्रभावी रणनीति समय सीमा का लचीला चयन।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने में आसान।
अच्छा बैकटेस्ट परिणाम, प्रवृत्ति बाजारों के साथ अच्छी तरह से जोड़ती है।
अल्पकालिक रणनीति के रूप में असीमित हानि का जोखिम।
अनुचित मापदंडों से बार-बार स्टॉप लॉस और री-एंट्री हो सकती है।
सीमा से जुड़े चंचल बाजारों में अप्रभावी, फंसने के लिए प्रवण।
विफलताओं से बचने के लिए केवल संकेतक के अलावा अतिरिक्त फिल्टर की आवश्यकता होती है।
गलत संकेतों को कम करने के लिए पैरामीटर संयोजनों का अनुकूलन करें।
जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें।
बाजार की स्थिति और प्रवेश का समय निर्धारित करने के लिए ईएमए आदि जोड़ें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए मात्रा को जोड़ें।
प्रभावी अवधि को संकीर्ण करने के लिए समय फ़िल्टर लागू करें।
यह रणनीति गान हायलो बैंड के माध्यम से सरल प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए संकेतक तर्क, पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि को बढ़ाकर और बेहतर किया जा सकता है।
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start: 2022-09-10 00:00:00
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strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)