यह रणनीति बोलिंगर बैंड और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक को जोड़ती है ताकि मूल्य अस्थिरता की भविष्यवाणी की जा सके और इष्टतम प्रवेश बिंदु निर्धारित किए जा सकें। तर्क सीधा है - हम बंद कीमतों को देखते हैं जो बोलिंगर निचले बैंड को छूते हैं, जिसके बाद दो संभावित परिदृश्य हैंः या तो कीमत निचले बोलिंगर बैंड से वापस उछलती है, या यह गिरती रहती है। मूल्य आंदोलन की पुष्टि करने के लिए, हम प्रवृत्ति की आगे जांच करने के लिए एक दूसरे संकेतक, आरएसआई का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कीमत निचले बोलिंगर बैंड तक पहुंच जाती है लेकिन आरएसआई मूल्य ओवरसोल्ड क्षेत्र में नहीं है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत नीचे जारी रहेगी। यदि आरएसआई मूल्य ओवरसोल्ड है, तो हम इस क्षेत्र का उपयोग अपने प्रवेश बिंदु के रूप में कर सकते हैं।
यदि आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रहता है तो बहुत अधिक पूंजी खोने से बचने के लिए स्टॉप लॉस आवश्यक है।
सबसे अच्छा लाभ लेने का क्षेत्र तब होता है जब कीमत बोलिंगर मध्य बैंड/ऊपरी बैंड के ऊपर वापस उछलती है या जब आरएसआई ओवरबॉट स्तर तक पहुंच जाता है, जो भी पहले आता है।
लम्बी प्रविष्टिः
आरएसआई < 30 और बंद मूल्य < बोलिंगर लोअर बैंड
लम्बा बाहर निकलना:
आरएसआई > 70
रणनीति पहले आरएसआई संकेतक की गणना करती है और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों को निर्धारित करने के लिए ऊपरी / निचली सीमाएं निर्धारित करती है। फिर यह बोलिंगर मध्य, ऊपरी और निचले बैंड की गणना करती है। जब समापन मूल्य निचले बैंड को छूता है और आरएसआई 30 से नीचे होता है, तो लंबा हो जाता है। जब आरएसआई 70 से ऊपर होता है, तो स्थिति को बंद कर देता है।
लॉन्ग में प्रवेश करने पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्वाइंट सेट करें। टेक प्रॉफिट एंट्री प्राइस * (1 + फिक्स्ड पर्सेंटेज), स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस * (1 - फिक्स्ड पर्सेंटेज) पर सेट होता है।
यह हमें आरएसआई कम होने पर बोलिंगर के निचले बैंड पर खरीदने और आरएसआई उच्च होने पर बेचने की अनुमति देता है, उल्टा होने से लाभान्वित होता है। हानि रोकें और लाभ नियंत्रण जोखिम लें।
बोलिंगर मापदंडों को समायोजित करके, अन्य संकेतकों का उपयोग करके और स्टॉप लॉस को उचित रूप से बढ़ाकर जोखिमों को कम किया जा सकता है।
इस रणनीति का समग्र जोखिम/लाभ प्रोफ़ाइल संतुलित है और बैकटेस्ट के परिणाम अच्छे हैं। पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक में सुधार के माध्यम से और सुधार किए जा सकते हैं। बोलिंगर बैंड पर आधारित रिवर्सल ट्रेडिंग अवधारणा सरल और विश्वसनीय है, जिससे आगे के शोध और परिष्करण की आवश्यकता होती है।
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//strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI", format=format.price, precision=2, pyramiding=50, initial_capital=10000, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency="USD")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)
long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
entry_long = rsi < 30 and src < lower
exit_long = rsi > 70
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")
strategy.entry("Long",true,when=entry_long)
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)