यह रणनीति कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करके मूल्य पैटर्न ट्रेडिंग को लागू करती है। यह निकटतम पिनबार पैटर्न की तलाश करता है और संकेत के आधार पर लंबा या छोटा जाता है। व्यापारी लाभ लेने और स्टॉप लॉस गुणकों को सेट कर सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप प्रवृत्ति के विकास के साथ अधिक लाभ में लॉक करता है।
पहचानें कि क्या वर्तमान मोमबत्ती पिनबार आवश्यकताओं को पूरा करती है - शरीर निचले आधे में, बंद और कम के पास खुला है। लंबा संकेत विपरीत है - शरीर ऊपरी आधे में, बंद/खुला उच्च के पास है। अंतिम संकेत मोमबत्ती का पता लगाएं और इसके शरीर की ऊंचाई की गणना करें। लाभ लेने के लिए एन गुणा ऊंचाई सेट करें, और M गुणा ऊंचाई (एम < एन) पर स्टॉप लॉस सेट करें।
प्रवेश करने के बाद, स्टॉप का पीछा करना शुरू करें। स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए लाभ की ओर लाभ प्राप्त करें, जब तक कि किसी एक को हिट न किया जाए।
मापदंड अनुकूलन, संकेतक आदि जोड़कर जोखिमों को कम किया जा सकता है।
यह रणनीति पैटर्न की पहचान के माध्यम से अवसरों की पहचान करती है। उचित स्टॉप व्यापार जोखिम को नियंत्रित करते हैं। पैरामीटर अनुकूलन जैसे आगे के परिष्करण इसे एक सरल और व्यावहारिक प्रणाली बना सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// Pinbar strategy script by samgozman (https://github.com/samgozman)
//
// Detailed instruction how to use this script: https://github.com/samgozman/pinbar-strategy-tradingview
//
// If you liked the script and want to support me: https://paypal.me/sgozman
//
// ++++++++++ Warning: The script is provided for educational purposes only. ++++++++++ //
strategy('Pinbar strategy', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000)
profitMultiplier = input.float(2.0, "Profit multiplier", minval=0.1, step=0.1, group="Profit options", tooltip="X times signal candle size from high")
lossMultiplier = input.float(1.0, "Loss multiplier", minval=0.1, step=0.1, group="Profit options", tooltip="X times signal candle size from low")
isTrailingStop = input.bool(true, "Use trailing stops?", group="Trading options", tooltip="Highly recommended!")
isCloseOnOppositSignal = input.bool(false, "Close trade if opposit signal occures?", group="Trading options", tooltip="Close long on short signal")
isLongEligible = input.bool(true, "Enter long trades?", group="Trading options")
isShortEligible = input.bool(true, "Enter short trades?", group="Trading options")
useDateFilter = input.bool(true, title="Begin Backtest at Start Date", group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title="Start Date", group="Backtest Time Period")
// Predefined time trading zone for back testing
inTradeWindow = true
// HELPER FUNCTIONS //
// calculate candle size for N bars back. Use 0 for current
calcCandle(int periods) =>
math.abs(high[periods] - low[periods])
// if body is below 50% and close/open below 30%
isBearishPinbar(float candle) =>
lower30 = low + candle * 0.30
bottomHalf1 = close < hl2
bottomHalf2 = open < hl2
lowerRegion1 = close < lower30
lowerRegion2 = open < lower30
con1 = bottomHalf1 and bottomHalf2
con2 = lowerRegion1 and lowerRegion2
con3 = high > high[1]
con1 and con2 and con3
// if body is above 50% and close/open above 30%
isBullishPinbar(float candle) =>
upper30 = high - candle * 0.30
topHalf1 = close > hl2
topHalf2 = open > hl2
upperRegion1 = close > upper30
upperRegion2 = open > upper30
con1 = topHalf1 and topHalf2
con2 = upperRegion1 and upperRegion2
con3 = low < low[1]
con1 and con2 and con3
barsSinceLastEntry() =>
strategy.opentrades > 0 ? bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) : na
// Calculate trading signals
currentCandle = calcCandle(0)
longSignal = isBullishPinbar(currentCandle) and inTradeWindow
shortSignal = isBearishPinbar(currentCandle) and inTradeWindow
// ENTER THE TRADE //
if longSignal and isLongEligible
strategy.entry("buy", strategy.long, when = strategy.position_size == 0)
if shortSignal and isShortEligible
strategy.entry("sell", strategy.short, when = strategy.position_size == 0)
// CALCULATE STOPS //
barsSinceEntry = barsSinceLastEntry()
candleFromEntry = calcCandle(barsSinceEntry)
// long
long_take_limit = strategy.position_avg_price + (candleFromEntry*profitMultiplier)
long_target_percent_profit = long_take_limit / strategy.position_avg_price - 1
long_target_percent_loss = (long_target_percent_profit / profitMultiplier) * lossMultiplier
long_stop_limit = low[barsSinceEntry] * (1 - long_target_percent_loss)
//short
short_take_limit = strategy.position_avg_price - (candleFromEntry*profitMultiplier)
short_target_percent_profit = strategy.position_avg_price / short_take_limit - 1
short_target_percent_loss = (short_target_percent_profit / profitMultiplier) * lossMultiplier
short_stop_limit = high[barsSinceEntry] * (1 + short_target_percent_loss)
// EXIT THE TRADE //
if strategy.position_size > 0 or strategy.position_size < 0
if isTrailingStop
strategy.exit(id="exit", from_entry="buy", trail_price = long_take_limit, stop=long_stop_limit)
strategy.exit(id="exit", from_entry="sell", trail_price = short_take_limit, stop=short_stop_limit)
else
strategy.exit(id="exit", from_entry="buy", limit = long_take_limit, stop=long_stop_limit)
strategy.exit(id="exit", from_entry="sell", limit = short_take_limit, stop=short_stop_limit)
if isCloseOnOppositSignal
strategy.close("buy", when = shortSignal)
strategy.close("sell", when = longSignal)
// PLOT SIGNALS //
plotshape(longSignal, style=shape.arrowup, color=color.new(color.green, 0), size=size.large, location=location.belowbar)
plotshape(shortSignal, style=shape.arrowdown, color=color.new(color.red, 0), size=size.large, location=location.abovebar)