डुअल रेल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति बोलिंगर बैंड्स पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल का उपयोग शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग को लागू करने के लिए खरीद और बिक्री संकेतों के रूप में करती है।
इस रणनीति के मुख्य घटक निम्नलिखित हैंः
बोलिंगर बैंड्स के मध्य, ऊपरी और निचले रेल की गणना करें। मध्य रेल समापन मूल्य का n-दिवसीय सरल चलती औसत है, और बोलिंगर बैंड्स की चौड़ाई समापन मूल्य के n-दिवसीय मानक विचलन के दो गुना से निर्धारित होती है।
जब समापन मूल्य नीचे से निचली रेल के ऊपर से गुजरता है, तब लंबी अवधि के लिए जाएं और जब समापन मूल्य ऊपर से ऊपरी रेल के नीचे से गुजरता है, तब स्थिति को बंद करें।
डिफ़ॉल्ट n मान 20 दिन है, जिसे बाजार की स्थितियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। बैंड की चौड़ाई मानक विचलन गुणक द्वारा नियंत्रित की जाती है, डिफ़ॉल्ट 2x पर।
यह रणनीति लागू करने के लिए सरल और सीधा है। यह प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों को ट्रैक कर सकता है और अस्थिरता से लाभ उठा सकता है।
दोहरी रेल रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
सरल और सहज तर्क के साथ लागू करने में आसान।
समय पर बाजार परिवर्तनों को ट्रैक कर सकता है और अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ सकता है।
बोलिंगर बैंड के सांख्यिकीय गुणों का उपयोग करता है, जो गणितीय औचित्य प्रदान करता है।
समय से पहले प्रवेश और देरी से बाहर निकलने से रोकता है।
मापदंडों को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, बस बाजार का अनुसरण करें।
इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः
बोलिंगर बैंड ट्रेंड रिवर्स प्वाइंट की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते।
अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।
यह प्रभावी रूप से रेंज-बाउंड बाजारों में शोर को फ़िल्टर नहीं कर सकता है।
तर्कसंगत बोलिंगर बैंड्स मापदंडों की आवश्यकता है, अन्यथा यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
बाजार समेकन के दौरान इस रणनीति का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
कुछ विलंब है, ट्रैकिंग त्रुटि की निगरानी की जानी चाहिए।
मापदंडों को समायोजित करके, अन्य संकेतकों के साथ जोड़कर आदि जोखिमों को कम किया जा सकता है।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
गलत संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
बाजार की बदलती स्थितियों के आधार पर बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें।
एकल व्यापार जोखिमों को ठीक से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करें।
प्रवेश और निकास बिंदुओं को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए बैंड के पूर्ण प्रवेश की प्रतीक्षा करें।
चलती औसत लंबाई, मानक विचलन गुणक आदि पर पैरामीटर अनुकूलन
दिशात्मक व्यापार के लिए बैल बनाम भालू बाजार को अलग करें।
ड्यूल रेल रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह अल्पावधि के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए बोलिंगर बैंड के सांख्यिकीय गुणों का उपयोग करती है। सरल तर्क के साथ रणनीति को लागू करना आसान है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। आगे के अनुकूलन लाइव ट्रेडिंग में इसके प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर, ड्यूल रेल रणनीति अल्पकालिक ट्रेडिंग अवसरों की तलाश में निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)