ईएमए गोल्डन क्रॉस रणनीति एक आम मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह अलग-अलग मापदंडों के साथ दो घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है। जब छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए के ऊपर पार करती है, तो यह लंबी जाती है। जब छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए के नीचे पार करती है, तो यह स्थिति को बंद कर देती है। यह रणनीति छोटी अवधि ईएमए की तेजी से प्रतिक्रिया और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए लंबी अवधि ईएमए की प्रवृत्ति के बाद की क्षमता का उपयोग करती है।
रणनीति पहले दो ईएमए को परिभाषित करती है, ईएमए 1 लंबाई 10 और ईएमए 2 लंबाई 21 के साथ। फिर यह दो ईएमए के मूल्यों की गणना करता है। जब ईएमए 1 ईएमए 2 से ऊपर पार करता है, तो यह एक ऊपर की सफलता का संकेत देता है, जो एक लंबा संकेत है। जब ईएमए 1 ईएमए 2 से नीचे पार करता है, तो यह ईएमए के माध्यम से टूटने का संकेत देता है, जो एक बंद स्थिति संकेत है।
झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए, कोड में एक सीमा मान भी परिभाषित किया गया है, जिसका गणना इस प्रकार की जाती हैः
threshold = ((ema1 - ema2)*100) / ((ema1 + ema2)/2)
यह सीमा ईएमए औसत के मुकाबले ईएमए दूरी के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। जब सीमा 0.15% से ऊपर होती है, तो यह एक लंबा संकेत होता है। जब सीमा -0.006% से नीचे होती है, तो यह एक बंद स्थिति संकेत होता है।
संक्षेप में, इस रणनीति के व्यापार संकेत इस प्रकार हैंः
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
ईएमए का उपयोग मूल्य डेटा को सुचारू कर सकता है और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने में मदद कर सकता है।
दोहरी ईएमए सेटिंग प्रतिक्रियाशीलता और स्थिरता को संतुलित करती है।
यह सीमा झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करती है और अनावश्यक ट्रेडों से बचती है।
रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
ईएमए मापदंडों और सीमा को अनुकूलित किया जा सकता है।
इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः
ईएमए कीमतों से पीछे हैं और अल्पकालिक अवसरों को याद कर सकते हैं।
जब रुझान उलट जाए तो फंसने का जोखिम, जिससे संभावित रूप से बड़े नुकसान हो सकते हैं।
गलत थ्रेशोल्ड वैध संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है या झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
यदि ईएमए पैरामीटर अनुपयुक्त हैं, तो दोनों ईएमए में महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिख सकते हैं, जिससे झूठे संकेत उत्पन्न होते हैं।
स्टॉप लॉस को उचित रूप से सेट किया जाना चाहिए ताकि बाजार के बड़े उतार-चढ़ाव से टूटने से बचा जा सके।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए मापदंडों को अनुकूलित करें और विभिन्न अवधियों का परीक्षण करें।
झूठे संकेतों और मान्य संकेतों को संतुलित करने के लिए सीमा मान को अनुकूलित करें।
संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे एमएसीडी, केडीजे जोड़ें।
घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस या ओसीओ ऑर्डर जैसे स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
जोखिम कम करने के लिए आंशिक स्थिति प्रविष्टियों पर विचार करें।
इष्टतम अवधि खोजने के लिए विभिन्न रखरखाव अवधि का परीक्षण करें।
ईएमए गोल्डन क्रॉस रणनीति में स्पष्ट और सरल तर्क है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ईएमए की विशेषताओं का उपयोग करता है। रणनीति के कुछ फायदे हैं लेकिन संभावित जोखिम मौजूद हैं। पैरामीटर को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस सेट करके, सिग्नल फ़िल्टर करके, आदि रणनीति में सुधार किया जा सकता है। यह शुरुआती की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
if high > ta.highest(high[1], 5)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if low < ta.lowest(low[1], 5)
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)//@version=3
strategy(title="ema10-21", shorttitle="10/21", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 2500, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
len1 = input(10, minval=1, title="EMA #1 length")
src1 = input(close, title="EMA Source #1")
a = ta.ema(src1, len1)
plot(a, title="EMA #1", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
len2 = input(21, minval=1, title="EMA #2 length")
src2 = input(close, title="EMA Source #2")
b = ta.ema(src2, len2)
plot(b, title="EMA #2", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
thresholdUp = threshold > 0.15
thresholdDown = threshold < -0.006
if (thresholdUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (thresholdDown)
strategy.close("Buy", strategy.long)
//goLong() => (crossover(a, b)) and (threshold >= 0.0025)
//killLong() => (crossunder(a, b)) and (threshold <= -0.0025)
//strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
//strategy.close("Buy", when = killLong())
//threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
//achat = out1 > out2
//vente = out1 < out2 //and threshold < -0.025
//strategy.entry("long", true, when = achat)
//strategy.exit("exit", "long", when = vente)