यह रणनीति सरल खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए शुद्ध रूप से आरोन संकेतक का उपयोग करती है। यह सूचक के आधार पर एक यांत्रिक ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए आरोन की प्रवृत्ति कैप्चर करने की क्षमता को जोड़ती है।
7 अवधियों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न के साथ बारों की गणना करें।
ऊपरी पंक्ति के रूप में उच्चतम ऊपरी पट्टी के कुल पट्टी के अनुपात की गणना करें।
निचली पंक्ति के रूप में कुल पंक्तियों पर सबसे कम निचले पट्टी के अनुपात की गणना की जाए।
खरीद संकेत उत्पन्न करें जब ऊपरी रेखा निचली रेखा से अधिक हो।
बेचने का संकेत उत्पन्न करें जब निचली रेखा ऊपरी रेखा से अधिक हो।
रणनीति मापदंडों के माध्यम से प्रवेश दिशाओं को नियंत्रित करें।
निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आदेश खोलना और बंद करना।
शुद्ध रूप से सूचक आधारित व्यापार केवल एरोन पर आधारित है।
सरल संकेतक पैरामीटर, समझने और अनुकूलित करने में आसान।
विभिन्न उपकरणों के लिए लंबी/छोटी दिशा का लचीला चयन।
बैकटेस्ट और लाइव ट्रेडिंग के लिए अनुकूलन योग्य समय सीमा।
स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नल, समझने और निष्पादित करने में आसान।
एकल संकेतक के रूप में झूठे संकेतों के लिए प्रवण।
ऊपर/नीचे के रुझानों की मजबूती का सटीक आकलन नहीं कर सकता।
कुछ विलंब है, समय पर प्रतिवर्तन को पकड़ने में असमर्थ।
बाजार परिवर्तनों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित नहीं किया जा सकता है।
निकास जोखिम की संभावना।
विभिन्न साधनों और समय सीमाओं पर परीक्षण।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए फ़िल्टर जोड़ें।
समग्र प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों को शामिल करें।
विकासशील रुझानों के आधार पर गतिशील निकास विकसित करें।
मापदंडों और परीक्षण संयोजनों का अनुकूलन करें।
स्थिति आकार और जोखिम प्रबंधन जोड़ें।
यह रणनीति एरोन पर आधारित सरल प्रवृत्ति संकेत प्रदान करती है। भ्रामक संकेतों से बचने और जोखिम नियंत्रण में सुधार के लिए जगह है। लेकिन तर्क सरल और स्पष्ट है, जो वृद्धि के लिए बुनियादी मात्रा रणनीति के रूप में कार्य करता है। कुल मिलाकर एक व्यावहारिक रणनीति आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()