यह रणनीति प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए वर्तमान बंद मूल्य की तुलना में उच्च बिंदुओं और निम्न बिंदुओं के सरल चलती औसत का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य शुरुआती प्रवृत्ति अवसर प्राप्त करने के लिए चलती औसत क्रॉसओवर से मूल्य ब्रेकआउट संकेतों को पकड़ना है।
उच्च कीमतों के 4 अवधि के सरल चलती औसत की गणना करें।
कम कीमतों के 4 अवधि के सरल चलती औसत की गणना करें।
जब बंद मूल्य उच्च बिंदु एसएमए से ऊपर टूटता है तो लंबा जाएं।
जब बंद मूल्य निम्न बिंदु एसएमए से नीचे टूट जाता है तो शॉर्ट करें।
जोखिम प्रबंधन के लिए निश्चित स्टॉप लॉस का प्रयोग करें और लाभ लें।
सरल संकेतकों का उपयोग करता है, जिन्हें समझना और लागू करना आसान है।
समय पर SMA क्रॉसओवर से मूल्य ब्रेकआउट संकेतों को कैप्चर करता है।
शोर को जल्दी से फ़िल्टर कर सकता है और रुझानों की पहचान कर सकता है।
हल्के वजन की गणना से रणनीतिक ओवरहेड कम होता है।
विस्तार के लिए आधार रणनीति के रूप में उपयुक्त।
अतिसंवेदनशीलता से बचने के लिए उचित मापदंडों की आवश्यकता होती है।
बड़े पैमाने पर भागने के जोखिमों से निपटने में असमर्थ।
सीमाओं में पिस्तौल के नुकसान की संभावनाएं।
रोक और सीमाओं को स्वचालित रूप से समायोजित नहीं कर सकता।
दीर्घकालिक रुझान के संदर्भ में न्याय करना कठिन है।
संकेत की गुणवत्ता पर प्रभाव के लिए विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करें।
ब्रेकआउट की प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।
जाल से बचने के लिए रुझान का विश्लेषण शामिल करें।
गतिशील रुकावटें और सीमाएं विकसित करें।
जीत की दर में सुधार के लिए स्टॉप को अनुकूलित करें।
विभिन्न समय सीमाओं में मजबूती का परीक्षण करें।
यह रणनीति मूल्य गति को मापने के लिए सरल संकेतकों का उपयोग करती है और एक बुनियादी प्रवृत्ति व्यापार ढांचा प्रदान करती है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण जैसे आगे के सुधारों के साथ, ट्रेडिंग तर्क एक मजबूत मात्रा प्रणाली में अत्यधिक विस्तार योग्य है। कुल मिलाकर एक आसान उपयोग रणनीति शुरुआती के लिए उपयुक्त मात्रा व्यापार शुरू करने के लिए।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HiLo", overlay=true)
// Testing a specific period
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//HiLo Strategy
length = input(4, minval=0)
displace = input(0, minval=0)
highsma = sma(high, length)
lowsma = sma(low, length)
longCondition = close > highsma[displace]
if (longCondition)
strategy.entry("long", true)
shortCondition = close < lowsma[displace]
if (shortCondition)
strategy.entry("short", false)
// Exit seems with a problem. it keeps saying the order's limit (2000) was reached even if I back test it just for a day.
// If the two lines bellow are commented, then it it works. Anyone? Any idea what's wrong?
// strategy.exit("exit", "long", profit=10, loss=5)
// strategy.exit("exit", "short", profit=10, loss=5)