मोमेंटम ब्रेकआउट मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चलती औसत और गतिशीलता के संकेतकों के संयोजन पर आधारित है और एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है। यह एक निश्चित अवधि के भीतर चलती औसत की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है। जब कीमत चलती औसत को तोड़ती है, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति में बदलाव होता है, और व्यापार किया जा सकता है। साथ ही, यह एक निश्चित अवधि के भीतर लगातार ऊपर या नीचे दिनों की संख्या को एक पुष्टिकरण संकेत के रूप में पेश करता है, ताकि झूठे तोड़ने से धोखा न दिया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित हैः
सरल चलती औसत (एसएमए): एक निश्चित अवधि के भीतर समापन मूल्य के औसत की गणना करें और एक मोटे तौर पर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें।
लगातार ऊपर/नीचे जाने वाले दिन: एक दिन की संख्या जिसमें स्टैटिस्टिकल प्राइस लगातार ऊपर या नीचे की स्थिति में है, जो ट्रेंड में बदलाव की पुष्टि करता है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले 520 दिनों की लंबाई के एसएमए की गणना करती है, जो मोटे तौर पर प्रवृत्ति की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। यदि कीमतें एसएमए को पार कर जाती हैं, तो बढ़ते दिनों की गणना शुरू करें; यदि कीमतें एसएमए को पार कर जाती हैं, तो गिरावट के दिनों की गणना शुरू करें। जब वृद्धि या गिरावट 27 दिनों तक पहुंचती है, तो संबंधित दिशा में व्यापार करें।
उदाहरण के लिए, यदि कीमत में वृद्धि SMA को तोड़ती है और 27 दिनों तक बढ़ती है, तो अधिक व्यापार किया जाता है; यदि कीमत में गिरावट SMA को तोड़ती है और 27 दिनों तक गिरती है, तो घाटा व्यापार किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में चलती औसत और गतिशीलता के संकेतकों को शामिल किया गया है, जो ट्रेडों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने की अनुमति देता है, जबकि अल्पकालिक बाजार के शोर से बाधित होने से बचा जाता है। इसके मुख्य फायदे हैंः
लंबी अवधि के एसएमए का उपयोग करके बड़े रुझानों को निर्धारित करने के लिए, आप अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के शोर को प्रभावी ढंग से छान सकते हैं।
लगातार बढ़त / गिरावट के दिनों की संख्या में वृद्धि के लिए पुष्टि संकेतों को जोड़ना, अल्पकालिक नकली ब्रेकडाउन से धोखा देने से बचने और अनावश्यक लेनदेन को कम करने में मदद करता है।
ट्रेडों को केवल ट्रेंड रिवर्स होने पर ही करें ताकि ट्रेंड की दिशा और ताकत को अधिकतम रूप से कैप्चर किया जा सके
नियम स्पष्ट हैं और आसानी से लागू किए जा सकते हैं, जटिल पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है, और आम निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
लंबे समय तक चलने वाले बैल बाजार में, शुरुआती प्रवेश के अवसरों को याद किया जा सकता है।
इस प्रकार, यह एक अस्थिर स्थिति के दौरान, एक बार में कई बार धोखाधड़ी के लिए अतिसंवेदनशील है, जिससे बहुत अधिक अमान्य लेनदेन होते हैं।
एसएमए पैरामीटर को समय पर सेट नहीं किया गया है, जिससे रणनीति में रुझान परिवर्तन के लिए धीमी प्रतिक्रिया हो सकती है।
perfusion पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल बहुत बार या बहुत कम हो सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
बहु-चक्र एसएमए जोड़ें, बहु-चक्र सत्यापन करें, एकल चक्र की सीमाओं से बचें।
अन्य रुझान संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि एमएसीडी, समग्र निर्णय लेने के लिए, सटीकता बढ़ाने के लिए।
पारगमन मापदंडों का अनुकूलन करें और संतुलन बिंदु ढूंढें। ट्रेडिंग सिग्नल को बहुत बार या दुर्लभ होने से बचें।
एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं।
संयुक्त मात्रा क्षमता सूचकांक, मात्रा क्षमता से विचलित होने के जोखिमों से बचें
संक्षेप
यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह लंबी अवधि के एसएमए के साथ बड़े रुझानों का आकलन करता है और रुझान में बदलाव के संकेतों की पुष्टि करने के लिए संकेत देता है। यह एक विश्वसनीय प्रवृत्ति रणनीति बन सकती है।
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