यह रणनीति चलती औसत और गति संकेतक को जोड़ती है, जो प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों से संबंधित हैं। यह एक निश्चित अवधि में चलती औसत की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। जब कीमत चलती औसत को तोड़ती है, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति उलट गई है, और व्यापार किया जा सकता है। साथ ही, यह एक निश्चित अवधि के भीतर लगातार ऊपर या नीचे दिनों की संख्या को एक पुष्टिकरण संकेत के रूप में पेश करता है ताकि झूठे ब्रेकआउट से धोखा न दिया जा सके।
यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों पर आधारित हैः
सरल चलती औसत (एसएमए): सामान्य रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए एक निश्चित अवधि में औसत समापन मूल्य की गणना करता है।
लगातार ऊपर/नीचे के दिन: यह उन दिनों की संख्या को गिनता है जब कीमत लगातार ऊपर या नीचे की ओर रुझान में रही हो।
विशेष रूप से, रणनीति पहले 520-दिवसीय एसएमए की गणना करती है, जो सामान्य प्रवृत्ति दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। यदि कीमत बढ़ती है और एसएमए को तोड़ती है, तो यह ऊपर के दिनों की संख्या गिनती शुरू करती है; यदि कीमत गिरती है और एसएमए को तोड़ती है, तो यह नीचे के दिनों की संख्या गिनती शुरू करती है। जब ऊपर के दिनों या नीचे के दिनों की संख्या 27 दिनों तक पहुंच जाती है, तो एक संबंधित दिशात्मक व्यापार किया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि मूल्य बढ़ता है और एसएमए को तोड़ता है, और 27 दिनों तक बढ़ता रहता है, तो एक लंबा व्यापार किया जाता है; यदि मूल्य गिरता है और एसएमए को तोड़ता है, और 27 दिनों तक गिरता रहता है, तो एक छोटा व्यापार किया जाता है।
यह रणनीति चलती औसत और गति संकेतक को जोड़ती है ताकि अल्पकालिक बाजार शोर हस्तक्षेप से बचते हुए प्रभावी रूप से रुझानों को ट्रैक किया जा सके। इसके मुख्य फायदे हैंः
प्रमुख प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए दीर्घकालिक एसएमए का उपयोग करके अल्पकालिक उतार-चढ़ाव और शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
लगातार ऊपर/नीचे के दिनों के पुष्टिकरण संकेतों की वृद्धि से अल्पकालिक झूठे ब्रेकआउट से धोखा देने से बचा जा सकता है और अनावश्यक व्यापार को कम किया जा सकता है।
केवल तब ही ट्रेडिंग करें जब रुझान उलटा हो, ताकि रुझान की दिशा और गति को अधिकतम किया जा सके।
नियम स्पष्ट और लागू करने में आसान हैं, जटिल पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है, साधारण निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
यह लंबी अवधि के तेजी वाले बाजार के रुझानों में शुरुआती प्रवेश के अवसरों को याद कर सकता है।
यह सीमा-बंद बाजारों में लगातार झूठे ब्रेकआउट से धोखा पाने के लिए प्रवण है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक अमान्य व्यापार होता है।
यदि एसएमए मापदंडों को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो रणनीति प्रवृत्ति परिवर्तनों के प्रति धीमी प्रतिक्रिया दे सकती है।
यदि परफ्यूजन मापदंडों को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल बहुत बार या बहुत कम हो सकते हैं।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
एक चक्र की सीमाओं से बचने के लिए बहु-चक्र सत्यापन के लिए कई समय सीमाओं का एसएमए जोड़ें।
सटीकता बढ़ाने के लिए व्यापक निर्णय के लिए अन्य रुझान संकेतक जैसे एमएसीडी जोड़ें।
संतुलन बिंदु खोजने के लिए perfusion parameters को अनुकूलित करें, बहुत बार या बहुत कम ट्रेडिंग संकेतों से बचें।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें।
मात्रा विचलन के जोखिमों से बचने के लिए मात्रा संकेतक शामिल करें।
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह लंबी अवधि के एसएमए के साथ प्रमुख प्रवृत्ति का न्याय करती है और प्रवृत्ति उलट संकेतों की पुष्टि करने के लिए परफ्यूजन का उपयोग करती है, जो शोर धोखा देने से बचते हुए प्रभावी रूप से रुझानों को ट्रैक कर सकती है। कुछ अनुकूलन के साथ, यह एक विश्वसनीय प्रवृत्ति रणनीति बन सकती है। लेकिन अभी भी कुछ बाजार की स्थिति में सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर, यह रणनीति कुछ व्यापारिक अनुभव वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जिसका उपयोग पोर्टफोलियो रणनीति के हिस्से के रूप में किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="Mbit Moving Average",overlay=true)
length = input(520)
confirmBars = input(27)
price = close
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scond = price < ma
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long = scount == confirmBars
short = bcount == confirmBars
//Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
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