यह एक दोहरी चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति है जो डिट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस (डीएसपी) पर आधारित है। डीएसपी एक ऐसा फ़ंक्शन है जो वास्तविक मूल्य डेटा के प्रमुख चक्र के साथ चरण में है, जिसे तिमाही चक्र ईएमए से आधा चक्र ईएमए घटाकर प्राप्त किया जाता है। जब डीएसपी ऊपरी बैंड के ऊपर या निचले बैंड के नीचे पार करता है, तो एकतरफा ट्रेड किए जाते हैं।
1/2-चक्र HL औसत xHL2 की कीमत की गणना करें।
लंबाई के आधार पर xHL2 के 1/4 चक्र EMA (xEMA1) और 1/2-चक्र EMA (xEMA2) की गणना करें।
xEMA1 से xEMA2 घटाकर DSP प्राप्त करें।
ऊपरी और निचले बैंड पैरामीटर सेट करें, जब डीएसपी ऊपरी बैंड के ऊपर पार करता है, तो लंबा हो, और निचले बैंड के नीचे पार करते समय छोटा हो।
रिवर्स पैरामीटर लंबी और छोटी दिशा के बीच स्विच कर सकता है।
इस रणनीति के फायदे:
डीएसपी प्रमुख मूल्य चक्र को पकड़ता है, जिससे मामूली चक्रों से भ्रामकता से बचा जा सकता है।
दोहरी ईएमए डिजाइन प्रभावी रूप से प्रमुख चक्र परिवर्तनों को ट्रैक करता है।
सरल ऊपरी/निचले बैंड अत्यधिक व्यापार से बचते हैं।
रिवर्स पैरामीटर का उपयोग करके आसानी से लॉन्ग/शॉर्ट के बीच स्विच करें, जो विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल है।
जटिल पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता नहीं, सरल और व्यावहारिक।
मुख्य जोखिमः
गलत डीएसपी चक्र सेटिंग से प्रमुख चक्र चूक सकता है।
बैंड चौड़ाई को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है।
निश्चित चक्र के डिजाइन में बाजार के हिंसक परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन क्षमता कम होती है।
अकेले डीएसपी पर व्यापार करने से रणनीति को झटका लग सकता है।
स्टॉप लॉस की कमी से महत्वपूर्ण नुकसान हो सकते हैं।
सुधार:
सर्वोत्तम चक्र संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
अस्थिरता के आधार पर गतिशील बैंड जोड़ें।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए रुझान और अस्थिरता फ़िल्टर शामिल करें।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस या ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र जोड़ें।
सार्वभौमिकता के लिए कई उपकरणों पर परीक्षण।
अनुकूलनशील डीएसपी चक्र अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का परिचय।
कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक दोहरी चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति है। यह ठोस चक्र विश्लेषण नींव पर बनाया गया है, जिसमें डीएसपी प्रभावी रूप से प्रमुख चक्र को ट्रैक करता है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस, फिल्टर स्थितियों और अधिक में परिष्करण के साथ, यह एक विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2017
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP")
Length = input(14, minval=1)
SellBand = input(25)
BuyBand = input(-25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos = iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")