डबल ईएमए क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है जो बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करने और ट्रेड करने के लिए अलग-अलग लंबाई के दो ईएमए के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह सरल और सीधा रणनीति प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक कर सकती है, जिससे यह स्विंग ट्रेडरों के लिए बहुत उपयुक्त है।
रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ईएमए के मूल्यों और क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह पहले एक अल्पकालिक ईएमए (जैसे 13 अवधि) और एक दीर्घकालिक ईएमए (जैसे 26 अवधि) की गणना करता है, फिर दो ईएमए के बीच प्रतिशत क्रॉसओवर की गणना करता है। यदि लघु ईएमए लंबे ईएमए से ऊपर है और क्रॉसओवर एक सीमा (जैसे 5%) से अधिक है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देता है और लंबे ट्रेड किए जाते हैं। यदि लघु ईएमए लंबे ईएमए से नीचे है और क्रॉसओवर सीमा से बड़ा है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति का संकेत देता है और लघु ट्रेड किए जाते हैं। ट्रेड बंद हो जाते हैं जब कीमत वापस लंबी ईएमए से ऊपर या नीचे जाती है।
मुख्य तर्क यह है:
यह रणनीति को मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और रुझान बदलने पर दिशा बदलने की अनुमति देता है। क्रॉसओवर थ्रेशोल्ड गैर-ट्रेंडिंग अवधि के दौरान अनावश्यक ट्रेडों से भी बचता है।
जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता हैः
इष्टतम ईएमए अवधि और सीमा को खोजने के लिए बैकटेस्टिंग के माध्यम से पैरामीटर अनुकूलन
वाइप्स से बचने के लिए एमएसीडी, बोलिंगर बैंड जैसे अतिरिक्त संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग
हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जैसे ट्रेसिंग स्टॉप या समय आधारित स्टॉप
हिट के बाद आंशिक लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करके लाभ लेना
मापदंडों और फिल्टरों को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करके मात्रात्मक अनुकूलन
पोर्टफोलियो का अनुकूलन गैर-संबद्ध रणनीतियों के साथ संयोजन करके कम खींचने और मजबूती बढ़ाने के लिए
पैरामीटर अनुकूलन, बेहतर फिल्टर, स्टॉप लॉस, लाभ लेने और मात्रात्मक और पोर्टफोलियो अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को अधिक मजबूत, अनुकूलनशील और वैज्ञानिक रूप से प्रभावी बनाया जा सकता है।
डबल ईएमए क्रॉसओवर स्विंग ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त एक सरल और प्रत्यक्ष प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। इसमें केवल दो ईएमए की आवश्यकता होती है, जो मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए आदर्श है। रणनीति को पैरामीटर ट्यूनिंग, बेहतर फिल्टर, स्टॉप लॉस और अन्य मात्रात्मक अनुकूलन के माध्यम से भी बढ़ाया जा सकता है ताकि इसे अधिक मजबूत बनाया जा सके। लागू करने और अनुकूलित करने में आसान, यह एक अनुशंसित प्रवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
diffMinimum = input(0.95, step=0.01)
small_ema = input(13, title="Small EMA")
long_ema = input(26, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
orderCondition = ema1 > ema2?((ema1/ema2)*100)-100 > diffMinimum:((ema2/ema1)*100)-100 > diffMinimum
longCondition = close > ema1 and ema1 > ema2
if (longCondition and orderCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = close < ema1 and ema1 < ema2
if (shortCondition and orderCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=close > ema1)
strategy.close("Long", when=close < ema1)
plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=green, transp=0, linewidth=2)
plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=orange, transp=0, linewidth=2)