इस रणनीति का मूल विचार
जांचें कि क्या चक्रों के बीच पैटर्न होता है। विशिष्ट तर्क हैः वर्तमान मोमबत्ती के उच्च पिछले मोमबत्ती के उच्च से कम है, और वर्तमान मोमबत्ती के कम पिछले मोमबत्ती के कम से अधिक है।
यह निर्धारित करें कि पिछली मोमबत्ती तेजी या गिरावट थी। यदि बंद खुला से अधिक था, तो यह तेजी थी। यदि बंद खुला से कम था, तो यह गिरावट थी।
यदि पिछली मोमबत्ती तेजी से बढ़ रही थी और प्रतिबन्धित पैटर्न दिखाई देता है, तो पिछली मोमबत्ती के उच्च प्लस 10% की सीमा पर एक खरीद स्टॉप ऑर्डर रखें।
यदि पिछली मोमबत्ती मंदी थी और इसमें शामिल पैटर्न दिखाई देता है, तो पिछली मोमबत्ती के निम्न शून्य से 10% की सीमा पर एक बिक्री स्टॉप ऑर्डर रखें।
एक बार स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर हो जाने के बाद, स्टॉप लॉस सेट करें और लाभ लें। स्टॉप लॉस और लाभ लें दूरी पिछले कैंडल की सीमा का एक निश्चित प्रतिशत है।
यदि एक और अंदर बार पैटर्न बनता है, तो पहले मौजूदा पदों को बंद करें और फिर नए लंबित आदेश रखें।
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
यह मोमबत्तियों के अंतर्निहित तर्क का उपयोग करता है और एक सटीक प्रवेश समय प्रदान करता है। निहित पैटर्न अक्सर आगामी प्रवृत्ति उलट या त्वरण का तात्पर्य करता है।
वास्तविक व्यापार के लिए नियम सरल और पालन करने में आसान हैं।
स्टॉप लॉस और पिछले कैंडल की रेंज के आधार पर लाभ लेने से जोखिम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
प्रत्येक बार जब कोई योग्य पैटर्न दिखाई देता है तो नए लंबित ऑर्डर दिए जाते हैं, जिससे हमें नए रुझान का पालन करने की अनुमति मिलती है।
कुछ जोखिम भी हैं:
इस पैटर्न के परिणामस्वरूप हमेशा रुझान में उलट या तेजी नहीं आती है। कुछ झूठे संकेत होते हैं।
स्टॉप लॉस दूरी बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए बहुत छोटी हो सकती है।
लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य बहुत व्यापक हो सकता है, जिससे समय पर लाभ नहीं मिल पाता है।
यह रणनीति बाजारों के रुझानों पर अधिक निर्भर करती है। समेकन के दौरान लाभ की संभावना सीमित होती है।
व्यापार की उच्च आवृत्ति से लेनदेन की बड़ी लागत आती है।
समाधान:
संकेतों की पुष्टि करने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।
स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ाएं लेकिन पिछले कैंडल की रेंज का 50% से अधिक नहीं।
लाभ लेने का लक्ष्य पहले की मोमबत्तियों की सीमा के लगभग 50% तक कम करें।
पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करना, विभिन्न बाजारों के लिए व्यक्तिगत स्थिति के आकार को कम करना।
व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए प्रवेश मानदंडों को ढीला करें।
रणनीति को अनुकूलित करने के कुछ तरीकेः
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए एमएसीडी जैसे प्रवृत्ति संकेतक जोड़ें, समेकन के दौरान पिटाई से बचें।
अधिक उन्नत स्टॉप लॉस तकनीकों का उपयोग करें जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या लाभ संरक्षण स्टॉप लॉस।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस और ले लाभ अनुपात का परीक्षण करें।
स्टॉप लॉस के बाद फिर से प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए पुनः प्रवेश तर्क जोड़ें।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार को अनुकूलित करें।
पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करना, जैसे कि स्थिर अंश स्थिति आकार।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं पर रणनीति का परीक्षण करें।
संक्षेप में, यह एक रणनीति है जो प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए चक्रों के बीच निहित पैटर्न का उपयोग करती है और प्रवृत्ति उलट को पकड़ने के लिए लंबित आदेशों को रखती है। इसमें स्पष्ट प्रवेश संकेत, सरल नियम और नियंत्रित जोखिमों के फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ झूठे संकेत जोखिम और अनुकूलन के लिए जगह भी है। हम प्रवृत्ति फिल्टर को जोड़कर, स्टॉप को अनुकूलित करके, स्थिति के आकार को समायोजित करके आदि इसकी स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त है, और इसके वास्तविक उपयोग से पहले इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित और परीक्षण करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Inside Bar Momentum Strategy
// As defined on Babypips.com
// https://www.babypips.com/trading/forex-inside-bar-20170113
// strategy("Babypips: Inside Bar Momentum Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
From_Year = input(defval = 2018, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00) // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59) // backtest finish window
Window = true
Stop_Buy_Perc = input(10, "Stop Buy Order Percentage From Previous Candle's Range")/100
Stop_Loss_Perc = input(20, "Stop Loss Distance from High/Low of Previous Candle")/100
Take_Prof_Perc = input(80, "Take Profit Distance from High/Low of Previous Candle")/100
Risk = input(2, "Percentage Of EQUITY to risk per trade", step=0.1, minval=0, maxval=100)/100
Inside_Bar = high[1] > high[0] and low[1] < low[0]
Prev_Range = high[1] - low[1]
Bullish = open[1] < close[1]
Bearish = open[1] > close[1]
// Get Key Levels
Long_Stop_Buy_Level = high[1] + (Prev_Range * Stop_Buy_Perc)
Short_Stop_Buy_Level = low[1] - (Prev_Range * Stop_Buy_Perc)
Long_Stop_Loss_Level = high[1] - (Prev_Range * Stop_Loss_Perc)
Short_Stop_Loss_Level = low[1] + (Prev_Range * Stop_Loss_Perc)
Long_Take_Prof_Level = high[1] + (Prev_Range * Take_Prof_Perc)
Short_Take_Prof_Level = low[1] - (Prev_Range * Take_Prof_Perc)
// Position Sizing
long_qty = floor((strategy.equity * Risk) / (Long_Stop_Buy_Level - Long_Stop_Loss_Level))
short_qty = floor((strategy.equity * Risk) / (Short_Stop_Loss_Level - Short_Stop_Buy_Level))
// -------------------------- LONG CONDITIONS --------------------------------//
// The first candlestick must be bullish (green or white) and if the second
// candlestick is completely contained by the first, set a buy stop order at
// the first candle’s high plus 10% of its range (high minus low).
// Place the stop loss at the first candle’s high minus 20% of its range
// and set the target at the first candle’s high plus 80% of its range
// If another inside bar pattern forms, the current position should be closed
// or the pending buy/sell order must be canceled and entry orders must be
// updated to the latest candles.
Long_Condition = Window and Inside_Bar and Bullish
if (Long_Condition)
// Incase we still have a buy stop order in the market
strategy.cancel_all()
// Close any existing positions according to the rules
strategy.close_all()
strategy.entry("Bullish IB", strategy.long, stop=Long_Stop_Buy_Level)
strategy.exit("Bullish Exit","Bullish IB", stop=Long_Stop_Loss_Level, limit=Long_Take_Prof_Level)
// -------------------------- SHORT CONDITIONS -------------------------------//
// The first candlestick must be bearish (red or black) and if the second
// candlestick is completely contained by the first, set a sell stop order at
// the first candle’s low minus 10% of its range (high minus low).
// Place the stop loss at the first candle’s low plus 20% of its range and
// set the target at the first candle’s low minus 80% of its range.
// If another inside bar pattern forms, the current position should be closed
// or the pending buy/sell order must be canceled and entry orders must be
// updated to the latest candles.
Short_Condition = Window and Inside_Bar and Bearish
if (Short_Condition)
// Incase we still have a buy stop order in the market
strategy.cancel_all()
// Close any existing positions according to the rules
strategy.close_all()
strategy.entry("Bearish IB", strategy.short, stop=Short_Stop_Buy_Level)
strategy.exit("Bearish Exit","Bearish IB", stop=Short_Stop_Loss_Level, limit=Short_Take_Prof_Level)
// ----------------------------- PLOTTING ------------------------------------//
plotshape(Inside_Bar, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=purple)