इस रणनीति में ईएमए और एमए क्रॉसओवर का उपयोग ट्रेंड रिवर्स को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि विशिष्ट ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों से संबंधित है।
क्रमशः निर्दिष्ट अवधियों के साथ ईएमए और एमए की गणना करें।
एमए के ऊपर ईएमए क्रॉसओवर खरीद संकेत उत्पन्न करता है।
एमए के नीचे ईएमए क्रॉसओवर बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
केवल विशिष्ट महीनों और दिनांक सीमाओं में ही ट्रेडिंग सेट कर सकता है।
एक समय में केवल एक दिशा में पकड़ो, कोई पीछे की ओर खोलने नहीं।
सरल और स्पष्ट नियम जिन्हें लागू करना आसान है।
ईएमए और एमए क्रॉसओवर रुझान उलटने के अवसरों को पकड़ सकते हैं।
दिनांक फ़िल्टर प्रमुख घटनाओं के आसपास गलत लेनदेन से बचाता है।
एक दिशा में रखने से अनावश्यक रिवर्स ट्रेड कम होते हैं।
उच्च पूंजी उपयोग दक्षता।
अल्पकालिक ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त।
क्रॉसओवर में गलत संकेत हो सकते हैं जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
प्रति व्यापार हानि के आकार पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं।
स्टॉप लॉस के बिना अधिक हानि का जोखिम।
कठोर दिनांक सेटिंग्स व्यापार के अवसरों को याद कर सकती हैं।
अनुचित मापदंड प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
इष्टतम मानों को खोजने के लिए विभिन्न एमए अवधि का परीक्षण करें।
क्रॉसओवर पर अतिरिक्त फ़िल्टर का मूल्यांकन करें।
स्टॉप लॉस को प्रति ट्रेड नियंत्रण हानि में शामिल करें।
लचीलापन बनाए रखने के लिए दिनांक फ़िल्टर नियमों को अनुकूलित करें.
अनुसंधान उचित लाभ की स्थिति ले।
गतिशील स्थिति आकार पर विचार करें।
यह रणनीति ईएमए और एमए क्रॉसओवर रिवर्स को सरल और कुशलता से ट्रेड करती है लेकिन इसमें सुधार के लिए कुछ जगह है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण जैसे आगे के परिष्करण इसे एक स्थिर अल्पकालिक प्रणाली में बदल सकते हैं।
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strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")