इस रणनीति का मूल विचार कैंडलस्टिक के मूल्य के साथ हुल मूविंग एवरेज (एचएमए) की तुलना करना है ताकि खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न किए जा सकें। यह खरीदेगा जब एचएमए कैंडलस्टिक के ऊपर है और बेच देगा जब एचएमए कैंडलस्टिक के नीचे है।
सबसे पहले, रणनीति hma() फ़ंक्शन का उपयोग करके एक निश्चित अवधि के HMA की गणना करती है। फिर यह पिछले मोमबत्ती के खुले मूल्य को बेंचमार्क के रूप में प्राप्त करती है। यदि HMA पिछले मोमबत्ती के खुले मूल्य से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि HMA पिछले मोमबत्ती के खुले मूल्य से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
प्रवेश की शर्तें यह हैं कि बाजार में प्रवेश करने से पहले कीमत को विपरीत दिशा में एचएमए को तोड़ने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि यह केवल तभी खरीदेगा जब कीमत नीचे से एचएमए से ऊपर टूट जाएगी। यह केवल तभी बेचेगा जब कीमत ऊपर से एचएमए से नीचे टूट जाएगी। यह दोलन बाजारों द्वारा पिस्तौल से बचने से बचता है।
बाहर निकलने की शर्तें यह हैं कि जब कीमत HMA के दूसरी तरफ वापस गिरती है, तो हानि बंद हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत खरीदने के बाद HMA से नीचे गिर जाती है, तो यह हानि बंद कर देगी।
संक्षेप में, यह रणनीति संकेत उत्पन्न करने के लिए एचएमए की चिकनी का उपयोग करके प्रमुख प्रवृत्ति दिशा की पहचान करती है। इस बीच, यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और बाजार शोर से पिटाई से बचने के लिए मूल्य ब्रेकआउट की आवश्यकता होती है।
एसएमए के स्थान पर एचएमए का प्रयोग करने से रुझानों की बेहतर पहचान और शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है।
ब्रेकआउट तंत्र फंसने और दोहराव वाली स्थिति खोलने की संभावना को कम कर सकता है।
वर्तमान मूल्य के बजाय पिछली मोमबत्ती मूल्य को अपनाने से वक्र फिटिंग से बचा जाता है।
नियम सरल और स्पष्ट हैं, पैरामीटर अनुकूलन और रोबोट ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं।
सार्वभौमिकता के साथ किसी भी साधन और समय सीमा पर लचीले ढंग से लागू किया जा सकता है।
गलत HMA पैरामीटर सेटिंग ट्रेंड को मिस कर सकती है या बहुत संवेदनशील हो सकती है। इष्टतम मान खोजने के लिए विभिन्न अवधियों का परीक्षण कर सकती है।
एकल संकेतक पर भरोसा करना ब्रेकआउट पुनः प्रयासों से बंद हो सकता है, संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।
स्टॉप लॉस एचएमए के बहुत करीब है, बाद के ब्रेकआउट से फिर से फंस सकता है। समर्थन/प्रतिरोध के लिए स्टॉप को उचित रूप से चौड़ा कर सकता है।
प्रवृत्ति दिशा और शक्ति निर्धारित करने में असमर्थ. प्रवृत्ति वर्गीकरण संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें.
फिक्स्ड स्टॉप लॉस जोखिम/इनाम में बड़ा उतार-चढ़ाव पैदा करता है। अनुकूलन स्टॉप या मनी मैनेजमेंट का प्रयास कर सकते हैं।
यह रणनीति अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक समग्र रूप से एक स्पष्ट मूल विचार के साथ है। यह एचएमए के साथ प्रमुख प्रवृत्ति की पहचान करता है और ब्रेकआउट के साथ नकली संकेतों को फ़िल्टर करता है। यह चंचल बाजारों द्वारा पिटाई होने से बचता है। उचित पैरामीटर अनुकूलन सभ्य परिणाम प्राप्त कर सकता है। हालांकि, विश्वसनीयता और जीत दर अभी भी एक एकल संकेतक रणनीति के रूप में सीमित हैं। यह अन्य तकनीकी संकेतकों या धन प्रबंधन विधियों के साथ संयोजन करने की सिफारिश की जाती है ताकि मजबूती में काफी सुधार हो सके। अंत में, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक सरल और प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो गहन शोध और अनुप्रयोग के लायक है।
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strategy("Hull Moving Average vs Candle",shorttitle="HMA-vs-Candle",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_type=strategy.commission.cash_per_order,commission_value=1.00,slippage=1)
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