हॉल मूविंग एवरेज और के-लाइन पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार है कि हॉल मूविंग एवरेज (Hull Moving Average, HMA) को K लाइन के मानों के साथ तुलना करके खरीद और बेचने के संकेत दिए जाएं। खरीदें जब HMA K लाइन से ऊपर हो और बेचें जब HMA K लाइन से नीचे हो।
सिद्धांत
सबसे पहले, रणनीति hma () फ़ंक्शन के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए HMA की गणना करती है। इसके बाद, एक तुलनात्मक आधार के रूप में शीर्ष K लाइन की शुरुआती कीमत प्राप्त करें। यदि HMA शीर्ष K लाइन की शुरुआती कीमत से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि HMA शीर्ष K लाइन की शुरुआती कीमत से कम है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति के लिए प्रवेश की शर्त यह है कि जब कीमत विपरीत दिशा में एचएमए को तोड़ती है तो ही प्रवेश करें। यानी, केवल तभी खरीदें जब कीमत नीचे से एचएमए को तोड़ती है; केवल तभी बेचें जब कीमत ऊपर से एचएमए को तोड़ती है। इससे बाज़ारों को बार-बार ट्रिगर करने से बचा जा सकता है।
रणनीति के बाहर निकलने की शर्त यह है कि जब कीमत एचएमए के दूसरी तरफ वापस आ जाती है तो स्टॉप लॉस आउट। उदाहरण के लिए, खरीद के बाद कीमत एचएमए से नीचे गिर जाती है, तो स्टॉप लॉस बेच दिया जाता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति एचएमए की चिकनी विशेषताओं का उपयोग करती है और मुख्य प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए संकेत देती है। साथ ही, यह मांग करती है कि कीमतें झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए टूटें, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव से बार-बार कैद होने से बचा जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एचएमए का उपयोग एसएमए के बजाय, रुझानों को बेहतर ढंग से पहचानने और झटके को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है।
ब्रेक-आउट तंत्र से पोजीशन को बंद करने और बार-बार खोलने की संभावना कम हो जाती है।
वर्तमान मूल्य के बजाय पिछले K-लाइन की कीमतों का उपयोग करके, पिछली रेखाओं को रेखांकित करने से बचा जाता है।
नियम सरल और स्पष्ट हैं, जो पैरामीटर अनुकूलन और रोबोट ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं।
किसी भी किस्म और चक्र में लचीला अनुप्रयोग, सार्वभौमिकता।
जोखिम और सुधार
एचएमए पैरामीटर की गलत सेटिंग से गलत प्रवृत्ति या अतिसंवेदनशीलता हो सकती है। विभिन्न चक्रों के पैरामीटर को इष्टतम मान खोजने के लिए परीक्षण किया जा सकता है।
एकल संकेतक को फिर से परीक्षण करने के लिए आसानी से पार किया जा सकता है, और अन्य संकेतक के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है ताकि संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके।
HMA के पास स्टॉप-डैमेज पॉइंट को फिर से क्रैश किया जा सकता है, और इसे उचित रूप से समर्थन प्रतिरोध तक बढ़ाया जा सकता है।
प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का आकलन करने में असमर्थ, प्रवृत्ति वर्गीकरण सूचक को शामिल करने पर विचार करें।
एक निश्चित स्टॉप-लॉस बिंदु के कारण रिस्क-रिटर्न में भारी उतार-चढ़ाव होता है, जिसे स्टॉप-लॉस या फंड मैनेजमेंट के साथ प्रयोग किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से सरल व्यावहारिक है, मुख्य विचार स्पष्ट है. HMA के लिए मुख्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, गलत सिग्नल को तोड़ने के लिए. आप हिला बाजार बार-बार खोलने से बच सकते हैं. आप पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन एक एकल सूचक के आधार पर रणनीति के रूप में, विश्वसनीयता और जीत की दर भी कुछ सीमाएं हैं.
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