यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स सूचक पर आधारित है, जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की ऊपरी या निचली रेखाओं से बाहर निकलती है तो लंबी या छोटी स्थिति लेती है। इसका उद्देश्य ब्रेकआउट चाल को पकड़ने से लाभ प्राप्त करना है।
विशेष रूप से, यह पहले लंबाई की लंबाई के मध्य रेखा एसएमए की गणना करता है, और मानक विचलन के कई गुना ऊपरी / निचली रेखाओं की। जब निचली रेखा से ऊपर की ओर बंद होता है, तो लंबा हो जाता है। जब ऊपरी रेखा से बंद होता है, तो छोटा हो जाता है। व्यापार के घंटों को सीमित करने के लिए शुरुआत और अंत समय भी सेट करें। दैनिक खोलने से पहले बाहर निकलें।
यह रणनीति कीमत के बैंड से बाहर निकलने के बाद विस्तार की चाल को पकड़ने का प्रयास करती है। निचले बैंड को तोड़ने से तेजी की ताकत मजबूत होती है, जबकि ऊपरी बैंड को तोड़ने से मंदी की ताकत मजबूत होती है, इसलिए ब्रेकआउट के साथ व्यापार अनुकूल है।
प्रवेश नियमों को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस जोड़कर, ट्रेंड फिल्टर आदि को लागू करके जोखिमों को कम किया जा सकता है।
यह बोलिंगर बैंड्स पर आधारित एक ब्रेकआउट रणनीति है। यह ब्रेकआउट चाल से लाभान्वित होती है। पेशेवर सरल तर्क और आसान कार्यान्वयन हैं; विपक्ष झूठे ब्रेकआउट के लिए संवेदनशील हैं। जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग घंटे नियंत्रण आदि के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। यह व्यापारियों को संकेतकों और ट्रेडिंग ब्रेकआउट का उपयोग करने की मूल बातें समझने की अनुमति देता है।
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.0", shorttitle = "Bollinger str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
length = input(20, minval=1)
mult = input(1.0, minval=0.001, maxval=50)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
up = close < lower
dn = close > upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00) or exit
strategy.close_all()