ChaoZhang
概述
本策略融合使用一目均衡表和相对强弱指数(RSI)指标来判断趋势方向,在趋势启动时入场。当一目均衡表的三根线段形成符合条件的排列组合并结合RSI信号时,产生交易信号。
策略原理
- 计算一目均衡表的转换线、基准线、延迟线
- 计算RSI指标值
- 当转换线上穿基准线,延迟线在阳线上方,收盘价突破云图,且RSI低于50时做多
- 当转换线下穿基准线,延迟线在阴线下方,收盘价跌破云图,且RSI高于50时做空
- 当反向信号出现时平仓
具体来说,该策略融合一目均衡表的趋势判断和RSI的超买超卖判定。当一目均衡表的三线组合形态显示趋势启动,并且RSI同时显示没有超买超卖时,产生入场信号。RSI过滤帮助避免在盘整时错误入场。平仓信号则完全依据一目均衡表反向FORMATION。
优势分析
- 融合RSI指标,提高入场准确率
- 一目均衡表可判断趋势方向,具有较强的趋势跟踪能力
- 交易信号简单直观,容易掌握
- 可调整均线和RSI参数,适应不同周期
- 有止盈止损策略,可控制风险
风险分析
- 一目均衡表判定有时滞后,可能误入盘整
- 需要优化参数,否则交易信号可能不准确
- 长期持仓面临隔夜风险
- RSI容易发出假信号
- 可能因为反转而被套
可以通过参数优化,优化止盈止损策略,适当缩短持仓周期等方式来管理风险。
优化方向
- 测试不同均线和RSI参数找出最佳组合
- 引入移动止损追踪价格变化
- 评估限定交易时间的效果
- 研究不同品种的参数偏好
- 测试增加再入场和加仓规则
- 比较不同的止盈止损策略
总结
本策略融合一目均衡表和RSI指标进行趋势判断和交易。优点是信号简单直观,ROI高;缺点是存在滞后和被套风险。可通过参数优化、止盈止损优化、限定交易时间等方式提高策略效果并控制风险。该策略可使交易者全面了解一目均衡表的应用。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)