यह रणनीति मूल्य उतार-चढ़ाव रेंज के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करने के लिए एक ट्रैलिंग स्टॉप लॉस तंत्र का उपयोग करती है, गतिशील स्टॉप प्राप्त करती है। शुरुआती स्टॉप आउट से बचते हुए लाभ की रक्षा करने के उद्देश्य से मूल्य लाभ लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ट्रैलिंग स्टॉप सक्रिय हो जाता है। यह आम स्टॉप लॉस रणनीतियों में सुधार करता है।
यह रणनीति ट्रेंड की दिशा को देखते हुए डबल एमए क्रॉसओवर के आधार पर दर्ज की जाती है।
नवाचार स्टॉप लॉस डिजाइन में निहित हैः
एक स्टॉप ट्रिगर लाइन सेट है. मूल्य इस रेखा को तोड़ने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप शुरू होता है.
स्टॉप लॉस लाइन प्रतिशत पैरामीटर के आधार पर ट्रेल करती है. उदाहरण के लिए 3% ट्रेलिंग का अर्थ है नवीनतम निम्न से 3% नीचे.
स्थिति बंद हो जाती है जब मूल्य पीछे की स्टॉप लॉस लाइन को छूने के लिए उलट जाता है।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्टॉप स्वचालित रूप से मुनाफे को ट्रेल करेगा, जबकि लाभ अभी भी अच्छा होने पर बाहर निकलने की संभावना को कम करता है।
जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः
इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः
दोहरे एमए अवधि का अनुकूलन
ट्रिगर लाइन का अनुकूलन या हटाना
सीधे ट्रेलिंग शुरू करें या विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग मानों का उपयोग करें
विभिन्न पिछली प्रतिशत मानों का परीक्षण करना
विभिन्न उत्पादों के लिए इष्टतम मान खोजें
पुनः प्रवेश के नियम जोड़ना
रुकने के बाद पुनः प्रवेश की शर्तें सेट करें
अस्थिरता के आधार पर स्टॉप सख्तता को समायोजित करना
अधिक अस्थिरता वाले वातावरण में व्यापक रुकावटें
यह रणनीति सक्रिय करने से पहले एक ट्रिगर लाइन के साथ एक पिछली प्रतिशत स्टॉप का उपयोग करती है। यह गतिशील तंत्र लाभों की रक्षा और बाजार की गतिशीलता के आधार पर अनावश्यक स्टॉप से बचने के बीच संतुलन रखता है। लेकिन मापदंडों को विभिन्न उत्पादों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, साथ ही सटीकता में सुधार के लिए प्रविष्टियों पर अतिरिक्त फ़िल्टर। पुनः प्रविष्टियां भी समय से पहले बंद होने के बाद गायब रुझानों से बचने में मदद करती हैं। अनुकूलनशीलता के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
SystemName = "BEST Trailing Stop Strategy"
TradeId = "BEST"
InitCapital = 100000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.fixed
DefaultQtyValue = strategy.fixed
Precision = 2
Overlay=true
// strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=Overlay,
// pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=DefaultQtyType, default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick, precision=2)
src = close
// Calculate moving averages
fastSMA = sma(close, 15)
slowSMA = sma(close, 45)
// Calculate trading conditions
enterLong = crossover(fastSMA, slowSMA)
enterShort = crossunder(fastSMA, slowSMA)
// trend states
since_buy = barssince(enterLong)
since_sell = barssince(enterShort)
buy_trend = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
//plot(buy_trend ? 1 : 0, title='buy_trend', transp=100)
//plot(sell_trend ? 1 : 0, title='sell_trend', transp=100)
// get the entry price
entry_price = valuewhen(enterLong or enterShort, close, 0)
// Plot moving averages
plot(series=fastSMA, color=color.teal)
plot(series=slowSMA, color=color.orange)
// Plot the entries
plotshape(enterLong, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(enterShort, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////
// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
if buy_trend
entry_price * (1 + StopTrailTrigger)
else
entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
-1
var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]
var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_SL_trigger = useSL and buy_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger
plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0,
color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if useSL and buy_trend
stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if useSL and sell_trend
stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cond_long_stop_loss_hit = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
? shortStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Trail Stop")
close_long = cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_stop_loss_hit
// Submit entry orders
strategy.entry(TradeId + " L", long=true, when=enterLong)
strategy.close(TradeId + " L", when=close_long)
//if (enterShort)
strategy.entry(TradeId + " S", long=false, when=enterShort)
strategy.close(TradeId + " S", when=close_short)
if change_trend
SL_Trigger_Long_HIT := false
SL_Trigger_Short_HIT := false