यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति दिशाओं को निर्धारित करने और खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए तेज और धीमी गति से चलने वाले औसत के बीच क्रॉसओवर सिद्धांतों का उपयोग करती है। यह रणनीति सरल और लागू करने में आसान है, जो मध्यम अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है।
यह रणनीति दो चलती औसत, एक तेज रेखा और एक धीमी रेखा का उपयोग करती है। तेज रेखा 3-दिवसीय ईएमए का उपयोग करती है और धीमी रेखा 15-दिवसीय ईएमए का उपयोग करती है। जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करती है और एक खरीद संकेत देती है। इसके विपरीत, जब तेज रेखा ऊपर से धीमी रेखा के नीचे से गुजरती है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति का संकेत देती है और एक बिक्री संकेत देती है।
रणनीति तेजी से निकास रेखा के रूप में एक तेज 3-दिवसीय ईएमए भी निर्धारित करती है। जब कीमत इस तेजी से निकास रेखा से नीचे टूट जाती है, तो यह ट्रेंड को उलट दिया है और मौजूदा लंबी स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह, जब कीमत निकास रेखा से ऊपर टूट जाती है, तो यह एक नवीनीकृत अपट्रेंड का संकेत देती है और फिर से लंबी स्थिति में प्रवेश करने का संकेत देती है।
विशिष्ट संचालन संकेतों को निम्न के रूप में सेट किया गया हैः
नीचे से धीमी रेखा के ऊपर से तेज रेखा पार करती है, लंबे समय तक जाती है
ऊपर से तेज रेखा नीचे से पार करती है, नीचे से धीमी रेखा, शॉर्ट जाती है
तेजी से बाहर निकलने की रेखा से नीचे की कीमत टूट जाती है, लंबी स्थिति बंद हो जाती है
मूल्य तेजी से बाहर निकलने की रेखा से ऊपर टूट जाता है, फिर से लंबे समय में प्रवेश करता है
उपयोग करने के लिए सरल, केवल दो चलती औसत मापदंडों को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है, लागू करने के लिए आसान है
पर्याप्त बैकटेस्टिंग डेटा, व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए सामान्य संकेतकों का उपयोग करता है
अनुकूलन के लिए कई विन्यास योग्य पैरामीटर
जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस के रूप में त्वरित निकास रेखा को अपनाता है
स्पष्ट रणनीति तर्क, स्पष्ट खरीद और बिक्री संकेत
उचित परिचालन आवृत्ति, अत्यधिक व्यापार से बचा जाता है
अधिक झूठे संकेतों के लिए प्रवण जब प्रवृत्ति रणनीति के बाद प्रवृत्ति के रूप में अस्पष्ट है
मूविंग एवरेज की प्रकृति पिछड़ती है, वे मोड़ बिंदुओं को याद कर सकते हैं
स्थिर मापदंड बाजार परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकते, अनुकूलन की आवश्यकता है
स्टॉप लॉस बहुत नरम हो सकता है, समय पर स्टॉप लॉस करने में असमर्थ
लगातार सिग्नल देने से ट्रेडिंग की लागत बढ़ सकती है
संकेत भिन्न हो सकते हैं और अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि की आवश्यकता है
मापदंड अनुकूलन, फिल्टर जोड़ने, स्टॉप लॉस को आराम देने, समय पर मापदंडों को अपडेट करने आदि द्वारा जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है।
बाजार की स्थितियों को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने के लिए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन
एक मजबूत प्रणाली बनाने के लिए अधिक संकेतक पेश करें
वास्तविक समय बाजार के आधार पर अनुकूलन पैरामीटर सेटिंग्स बनाएँ
स्मार्ट अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग मॉडल लागू करें
बेहतर जोखिम नियंत्रण के लिए गतिशील या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करें
भिन्नता से बचने के लिए आयतन संकेतकों का संयोजन करें
यह एक अपेक्षाकृत सरल दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति है। यह तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के बीच बातचीत के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति और व्यापार संकेत निर्धारित करता है। रणनीति को लागू करना आसान है और अनुकूलन के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। संकेतों की पुष्टि करने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए अधिक फिल्टर की आवश्यकता होती है। जब उचित रूप से अनुकूलित और मध्यम अवधि के व्यापार पर लागू किया जाता है, तो यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार प्रणाली बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ehaarjee, ECHKAY, JackBauer007
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//study(title="Tale_indicators", overlay=true)
strategy("Tale Indicators Strategy", overlay=true, precision=8, max_bars_back=200, pyramiding=0, initial_capital=20000, commission_type="percent", commission_value=0.1)
len_fast = input(3, minval=1, title="FAST EMA")
src_fast = input(close, title="Source for Fast")
fastMA = ema(src_fast, len_fast)
plot(fastMA, title="Slow EMA", color=color.orange)
len_slow = input(15, minval=1, title="SLOW EMA")
src_slow = input(close, title="Source for Slow")
slowMA = ema(src_slow, len_slow)
plot(slowMA, title="Fast EMA", color=color.blue)
len_fast_exit = input(3, minval=1, title="FAST EMA Exit")
src_fast_exit = input(close, title="Source for Fast Exit")
fastMAE = ema(src_fast_exit, len_fast_exit)
plot(fastMAE, title="Fast EMA Ex", color=color.red)
src_slow_enter_short = input(low, title="Source for Short Entry")
slowMASEn = ema(src_slow_enter_short, len_slow)
src_slow_enter_long = input(high, title="Source for Long Entry")
slowMALEn = ema(src_slow_enter_long, len_slow)
src_slow_exit_short = input(low, title="Source for Short Exit")
slowMASEx = ema(src_slow_enter_short, len_slow)
src_slow_exit_long = input(high, title="Source for Long Exit")
slowMALEx = ema(src_slow_enter_long, len_slow)
enter_long = crossover(fastMA, slowMALEn)
enter_short = crossunder(fastMA, slowMASEn)
exit_long = crossunder(fastMAE, slowMALEx)
exit_short = crossover(fastMAE, slowMALEx)
out_enter = iff(enter_long == true, 1, iff(enter_short == true, -1, 0))
plotarrow(out_enter, "Plot Enter Points", colorup=color.green, colordown=color.red, maxheight = 30)
bull = fastMA > slowMALEn
bear = fastMA < slowMASEn
c = bull ? color.green : bear ? color.red : color.white
bgcolor(c)
exit_tuner = input(0.005, title="Exit Tuner to touch slowEMA")
bull_exit = (bull and (low>(fastMAE*(1+exit_tuner)))) or exit_long or (not(bear) and (fastMAE>high))
bear_exit = (bear and ((fastMAE*(1-exit_tuner))>high)) or exit_short or (not(bull) and (low>fastMAE))
bull_r = (bull and ((bull_exit[1]) or (bull_exit[2] and bull_exit[1])) and (low<=fastMAE))
bear_r = (bear and ((bear_exit[1]) or (bull_exit[2] and bull_exit[1])) and (fastMAE<=high))
bull_re = (bull and (low<slowMALEn)) and not(enter_long)
bear_re = (bear and (high>slowMASEn)) and not(enter_short)
bull_ree = (bull and ((low<slowMALEn) and not(bull_re[1] or enter_long[1])))
bear_ree = (bear and ((high>slowMASEn) and not(bear_re[1] or enter_short[1])))
bull_reenter = (bull_r) and not(enter_long)
bear_reenter = (bear_r) and not(enter_short)
plotshape(bull_exit, "Plot Bull Exit", style = shape.arrowdown, color=color.green, size=size.small, text="ExL", location=location.abovebar)
plotshape(bear_exit, "Plot Bear Exit", style = shape.arrowup, color=color.red, size=size.small, text="ExS", location=location.belowbar)
plotshape(bull_reenter, "Plot Bull ReEnter", style = shape.arrowup, color=color.green, size=size.small, text="ReL", location=location.belowbar)
plotshape(bear_reenter, "Plot Bear ReEnter", style = shape.arrowdown, color=color.red, size=size.small, text="ReS", location=location.abovebar)
run_strategy = input(true, title="Run Strategy")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 2000)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2100, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 2000)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
var long_position_open = false
var short_position_open = false
if (enter_long and not(bull_exit) and not(long_position_open))
// strategy.entry("LO", strategy.long, qty=4)
long_position_open := true
if (short_position_open)
// strategy.close("SO")
short_position_open := false
if (bull_reenter and not(long_position_open))
// strategy.entry("LO", strategy.long, qty=1)
long_position_open := true
if (bull_exit and long_position_open)
// strategy.close("LO")
long_position_open := false
if (enter_short and not(bear_exit) and not(short_position_open))
// strategy.entry("SO", strategy.short, qty=4)
short_position_open := true
if(long_position_open)
// strategy.close("LO")
long_position_open := false
if (bear_reenter and not(short_position_open))
// strategy.entry("SO", strategy.long, qty=1)
long_position_open := true
if (bear_exit and short_position_open)
// strategy.close("SO")
short_position_open := false
if(run_strategy)
strategy.entry("LO", strategy.long, when=(window() and enter_long), qty=4)
strategy.entry("LO", strategy.long, when=(window() and bull_reenter and not(long_position_open)), qty=1)
strategy.close("LO", when=(window() and bull_exit and long_position_open))
strategy.entry("SO", strategy.short, when=(window() and enter_short), qty=4)
strategy.entry("SO", strategy.short, when=(window() and bear_reenter and not(short_position_open)), qty=1)
strategy.close("SO", when=(window() and bear_exit and short_position_open))