यह रणनीति विभिन्न कैंडलस्टिक संकेतों की पहचान करने और प्रवृत्ति के साथ व्यापार करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न पर आधारित है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप जैसे उचित जोखिम प्रबंधन विधियों के साथ, इसका उद्देश्य बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करना है।
रणनीति मुख्य रूप से ट्रेडिंग संकेतों के लिए निम्नलिखित कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करती हैः
गल्फिंगः तेजी से गल्फिंग और मंदी से गल्फिंग पैटर्न
छिद्रण रेखा/गहरे बादल कवरः तेजी से छिद्रण रेखा और मंदी के बादल कवर पैटर्न
मॉर्निंग स्टार/ईवनिंग स्टारः तेजी से बढ़ने वाला सुबह का सितारा और गिरावट वाला शाम का सितारा
बेल्ट होल्डः तेजी से बढ़ते बेल्ट होल्ड और गिरावट वाले बेल्ट होल्ड पैटर्न
तीन सफेद सैनिक/तीन काले कौवेः तीन सफेद सैनिक और तीन काले कौवे पैटर्न
दक्षिण में तीन तारे: दक्षिण पैटर्न में तीन तारे
स्टिक सैंडविचः स्टिक सैंडविच पैटर्न
मीटिंग लाइनः तेजी से मिलने वाली मीटिंग लाइन और मंदी की मीटिंग लाइन पैटर्न
किकिंगः तेजी से किकिंग और मंदी से किकिंग पैटर्न
सीढ़ी नीचेः सीढ़ी नीचे पैटर्न
इन कैंडलस्टिक सिग्नल का पता लगाने पर, यह अगले बार की खुली कीमत के पास लंबित ऑर्डर रखेगा, पूर्व-परिभाषित स्टॉप लॉस और ट्रेंड के बाद लाभ लेने के साथ। यह जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप और ब्रेक इवन स्टॉप का भी उपयोग करता है।
यह एक चलती औसत फ़िल्टर भी जोड़ता है ताकि जब मूल्य एमए के गलत पक्ष पर हो तो संकेत लेने से बचा जा सके।
शास्त्रीय कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर, इसका कुछ सार्वभौमिक अनुप्रयोग है।
पैटर्न नियमों के आधार पर यांत्रिक रूप से व्यापार, व्यक्तिपरक कारकों से प्रभावित नहीं।
एकल व्यापार जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स।
ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र बाजार के साथ गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को समायोजित करता है।
गलत ट्रेडों में फंसने से बचने के लिए एमए फिल्टर अधिक तर्क जोड़ता है।
कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ गलत पहचान समस्याएं होती हैं, जिससे झूठे संकेत हो सकते हैं। पैरामीटर को अनुकूलित कर सकते हैं या अमान्य पैटर्न को फ़िल्टर कर सकते हैं।
स्थैतिक स्टॉप लॉस बाजार की घटनाओं के जोखिमों से पूरी तरह से बच नहीं सकता है। व्यापक स्टॉप या ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग कर सकता है।
ट्रेडिंग सत्रों के प्रति संवेदनशील, 24×7 नहीं चल सकता। ट्रेडिंग समय समायोजित कर सकते हैं या नीलामी फिल्टर जोड़ सकते हैं।
एमए फ़िल्टर कुछ अवसरों को याद कर सकता है। एमए अवधि को कम कर सकता है या फ़िल्टर को हटा सकता है।
संघर्षों के कारण दोनों लंबी और छोटी पक्षों से लाभ प्राप्त करना मुश्किल है। लंबी और छोटी रणनीतियों को अलग कर सकते हैं।
पहचान में सुधार के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न के मापदंडों का अनुकूलन करें।
इष्टतम को खोजने के लिए विभिन्न ट्रेलिंग स्टॉप विधियों का परीक्षण करें।
अधिक उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीक जैसे धन प्रबंधन या अस्थिरता स्टॉप लॉस का प्रयास करें।
फ़िल्टरिंग तर्क को बेहतर बनाने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ें.
मशीन लर्निंग का उपयोग कर मोमबत्ती पैटर्न पहचान मॉडल का निर्माण करें।
रणनीति तर्क विकसित करें जो लंबी और छोटी दोनों संकेतों की पहचान कर सके।
यह रणनीति ट्रेंड डिटेक्शन के लिए क्लासिक कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करती है और संकेतों के आधार पर यांत्रिक रूप से ट्रेड करती है। यह सख्त स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप द्वारा जोखिमों का प्रबंधन करती है, और एमए फिल्टर जोड़कर तर्क में सुधार करती है। रणनीति को समझना और लागू करना आसान है, लेकिन इसमें गलत पहचान और पैरामीटर ट्यूनिंग में कठिनाइयों जैसे कुछ मुद्दे भी हैं। बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अधिक तकनीकी संकेतकों और मशीन लर्निंग मॉडल को पेश करके भविष्य के अनुकूलन किए जा सकते हैं।
/*backtest start: 2022-09-15 00:00:00 end: 2023-02-17 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("Candle Patterns Strategy - 2", shorttitle="CPS - 2", overlay=true) // New risk management system: order entry, moving stop loss to breakeven + moving average filter (SMA) //--- Patterns Input --- OnEngulfing = input(defval=true, title="Engulfing", type=bool) OnHarami = input(defval=true, title="Harami", type=bool) OnPiercingLine = input(defval=true, title="Piercing Line / Dark Cloud Cover", type=bool) OnMorningStar = input(defval=true, title="Morning Star / Evening Star ", type=bool) OnBeltHold = input(defval=true, title="Belt Hold", type=bool) OnThreeWhiteSoldiers = input(defval=true, title="Three White Soldiers / Three Black Crows", type=bool) OnThreeStarsInTheSouth = input(defval=true, title="Three Stars in the South", type=bool) OnStickSandwich = input(defval=true, title="Stick Sandwich", type=bool) OnMeetingLine = input(defval=true, title="Meeting Line", type=bool) OnKicking = input(defval=true, title="Kicking", type=bool) OnLadderBottom = input(defval=true, title="Ladder Bottom", type=bool) //--- Risk Management Input --- tick = input (defval = 0.01, title="Tick Size", minval = 0.001) inpsl = input(defval = 10, title="Stop Loss", minval = 1) inptp = input(defval = 100, title="Take Profit", minval = 1) inpbm = input (defval=10, title="Breakeven Margin", minval = 1) inpindent = input(defval = 5, title="Price Movement Confirmation", minval = 0) InpSmaFilter = input(defval=false, title="MA Filter", type=bool) maPer=input(defval = 50, title="MA Period", minval = 1) //inptrail = input(defval = 0, title="Trailing Stop", minval = 0) // If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled //sl = inpsl >= 1 ? inpsl : na sl = inpsl * tick bm = inpbm * tick tp = inptp //* tick indent = inpindent * tick //trail = inptrail >= 1 ? inptrail : na //--- Session Input --- sess = input(defval = "0000-0000", title="Trading Session") t = time(timeframe.period, sess) session_open = na(t) ? false : true // --- Candlestick Patterns --- //Engulfing bullish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]>open[0] and close[1]<close[2] and close[0]>open[1] ? OnEngulfing : na bearish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]<open[0] and close[1]>close[2] and close[0]<open[1] ? OnEngulfing : na //Harami bullish_harami = open[1]>close[1] and close[1]<close[2] and open[0]>close[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]<open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]>=open[0] ? OnHarami : na bearish_harami = open[1]<close[1] and close[1]>close[2] and open[0]<close[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]>open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]<=open[0] ? OnHarami : na //Piercing Line/Dark Cloud Cover piercing_line = close[2]>close[1] and open[0]<low[1] and close[0]>avg(open[1],close[1]) and close[0]<open[1] ? OnPiercingLine : na dark_cloud_cover = close[2]<close[1] and open[0]>high[1] and close[0]<avg(open[1],close[1]) and close[0]>open[1] ? OnPiercingLine : na //Morning Star/Evening Star morning_star = close[3]>close[2] and close[2]<open[2] and open[1]<close[2] and close[1]<close[2] and open[0]>open[1] and open[0]>close[1] and close[0]>close[2] and open[2]-close[2]>close[0]-open[0] ? OnMorningStar : na evening_star = close[3]<close[2] and close[2]>open[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open[0]<open[1] and open[0]<close[1] and close[0]<close[2] and close[2]-open[2]>open[0]-close[0] ? OnMorningStar : na //Belt Hold bullish_belt_hold = close[1]<open[1] and low[1]>open[0] and close[1]>open[0] and open[0]==low[0] and close[0]>avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na bearish_belt_hold = close[1]>open[1] and high[1]<open[0] and close[1]<open[0] and open[0]==high[0] and close[0]<avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na //Three White Soldiers/Three Black Crows three_white_soldiers = close[3]<open[3] and open[2]<close[3] and close[2]>avg(close[2],open[2]) and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and close[1]>avg(close[1],open[1]) and open[0]>open[1] and open[0]<close[1] and close[0]>avg(close[0],open[0]) and high[1]>high[2] and high[0]>high[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na three_black_crows = close[3]>open[3] and open[2]>close[3] and close[2]<avg(close[2],open[2]) and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and close[1]<avg(close[1],open[1]) and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and close[0]<avg(close[0],open[0]) and low[1]<low[2] and low[0]<low[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na //Three Stars in the South three_stars_in_the_south = open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[2]==high[2] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and low[1]>low[2] and open[1]==high[1] and open[0]>close[0] and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and close[0]>=low[1] ? OnThreeStarsInTheSouth : na //Stick Sandwich stick_sandwich = open[2]>close[2] and open[1]>close[2] and open[1]<close[1] and open[0]>close[1] and open[0]>close[0] and close[0]==close[2] ? OnStickSandwich : na //Meeting Line bullish_ml = open[2]>close[2] and open[1]>close[1] and close[1]==close[0] and open[0]<close[0] and open[1]>=high[0] ? OnMeetingLine : na bearish_ml = open[2]<close[2] and open[1]<close[1] and close[1]==close[0] and open[0]>close[0] and open[1]<=low[0] ? OnMeetingLine : na //Kicking bullish_kicking = open[1]>close[1] and open[1]==high[1] and close[1]==low[1] and open[0]>open[1] and open[0]==low[0] and close[0]==high[0] and close[0]-open[0]>open[1]-close[1] ? OnKicking : na bearish_kicking = open[1]<close[1] and open[1]==low[1] and close[1]==high[1] and open[0]<open[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and open[0]-close[0]>close[1]-open[1] ? OnKicking : na //Ladder Bottom ladder_bottom = open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[3]<open[4] and open[2]>close[2] and open[2]<open[3] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[0]<close[0] and open[0]>open[1] and low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1] ? OnLadderBottom : na // --- Plotting Patterns --- plotshape(bullish_engulfing, text='Engulfing', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Engulfing Text") plotshape(bearish_engulfing,text='Engulfing', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="Bearish Engulfing Text") plotshape(bullish_harami,text='Harami', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Harami Text") plotshape(bearish_harami,text='Harami', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="BEarish Harami Text") plotshape(piercing_line,text='Piercing Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(dark_cloud_cover,text='Dark Cloud Cover', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false) plotshape(morning_star,text='Morning Star', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(evening_star,text='Evening Star', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false) plotshape(bullish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(bearish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false) plotshape(three_white_soldiers,text='Three White Soldiers', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(three_black_crows,text='Three Black Crows', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false) plotshape(three_stars_in_the_south,text='3 Stars South', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(stick_sandwich,text='Stick Sandwich', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(bullish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(bearish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false) plotshape(bullish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) plotshape(bearish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false) plotshape(ladder_bottom,text='Ladder Bottom', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false) // --- STRATEGY --- SignalUp = bullish_engulfing or bullish_harami or piercing_line or morning_star or bullish_belt_hold or three_white_soldiers or three_stars_in_the_south or stick_sandwich or bullish_ml or bullish_kicking or ladder_bottom SignalDown = bearish_engulfing or bearish_harami or dark_cloud_cover or evening_star or bearish_belt_hold or three_black_crows or bearish_ml or bearish_kicking PointOfEntry = SignalUp ? high[0] + indent : SignalDown ? low[0] - indent : na bu = strategy.position_avg_price shlo = strategy.position_size stL = shlo > 0 and close [0] > bu + bm ? bu : shlo < 0 and close [0] < bu - bm ? bu : na du = sma(close, maPer) smaF = SignalUp and high[0]>du[0] ? true : SignalUp and high[0]<du[0] ? false : SignalDown and high[0]>du[0] ? false : SignalDown and high[0]<du[0] ? true : na smaFilter = InpSmaFilter ? smaF : true duplot = InpSmaFilter ? du : na plot(duplot, color=red) // -- Orders -- strategy.order("buy", true, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalUp and session_open and smaFilter) strategy.cancel("buy", when = not session_open or SignalDown or strategy.opentrades > 0) strategy.order("stop sell", false, stop = bu-sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and session_open) strategy.cancel("stop sell", close [0] > bu + bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 ) strategy.order("breakeven sell", false, stop = bu + 1*tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo > 0 and close [0] > bu + bm and session_open) strategy.cancel("breakeven sell", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open) strategy.order("sell", false, stop = PointOfEntry, oca_name = "trade", when = SignalDown and session_open and smaFilter) strategy.cancel("sell", when = not session_open or SignalUp or strategy.opentrades > 0) strategy.order("stop buy", true, stop = bu+sl, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and session_open) strategy.cancel("stop buy", when = close [0] < bu - bm or not session_open or strategy.opentrades == 0 ) strategy.order("breakeven buy", true, stop = bu - 1 * tick, oca_name = "trade", when = strategy.opentrades > 0 and shlo < 0 and close [0] < bu - bm and session_open) strategy.cancel("breakeven buy", when = strategy.opentrades == 0 or not session_open) strategy.close("buy", when = not session_open or SignalDown ) strategy.close("sell", when = not session_open or SignalUp) strategy.exit("Take Profit", from_entry = "buy", profit = tp) strategy.exit("Take Profit", from_entry = "sell", profit = tp)