यह एक ट्रेडिंग रणनीति है जो केवल दो सरल चलती औसत (एसएमए) लाइनों का उपयोग करती है। यह प्रवृत्ति की दिशा को परिभाषित करने के लिए एक धीमी एसएमए लाइन और विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए एक तेज एसएमए लाइन का उपयोग करती है। यह रणनीति प्रति घंटे और उच्च समय सीमा पर क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
रणनीति तेजी से और धीमी SMA रेखाओं की गणना करके प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है। विशेष रूप सेः
धीमी एसएमए रेखा (नीली) का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जब कीमत धीमी एसएमए से नीचे होती है तो डाउनट्रेंड और जब कीमत उससे ऊपर होती है तो अपट्रेंड को परिभाषित किया जाता है।
तेजी से एसएमए लाइन (लाल) का उपयोग विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक अपट्रेंड में, जब कैंडलस्टिक बंद खुले से कम और तेजी से एसएमए से नीचे होता है, तो लंबा हो जाता है। एक डाउनट्रेंड में, जब बंद खुले से अधिक और तेजी से एसएमए से ऊपर होता है, तो छोटा हो जाता है।
रणनीति में मोमबत्ती के रंग पर भी विचार किया जाता है, केवल परिभाषित प्रवृत्ति की दिशा में ट्रेडों को लेना - अपट्रेंड्स में लंबे संकेत और डाउनट्रेंड्स में छोटे संकेत, काउंटरट्रेंड ट्रेडों से बचना।
जोखिमों से निपटने के लिए संभावित अनुकूलनः
प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए MACD जोड़ें.
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें।
अनुकूलन पैरामीटर के लिए पैरामीटर अनुकूलन जोड़ें.
ओवरट्रेडिंग से बचने के लिए प्रविष्टि पुष्टिकरण जोड़ें.
रणनीति को अनुकूलित करने के लिए मुख्य पहलूः
पैरामीटर अनुकूलन. बाजार की स्थितियों के आधार पर स्वचालित पैरामीटर समायोजन के लिए मॉड्यूल जोड़ें.
प्रवेश की पुष्टि. एसएमए संकेतों की पुष्टि करने के लिए एमएसीडी, बोलिंगर बैंड जैसे संकेतक जोड़ें.
जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को लागू करें।
ड्रॉडाउन नियंत्रण. नुकसान को सीमित करने के लिए अधिकतम ड्रॉडाउन प्रतिशत तक पहुंचने पर सभी पदों को बंद करें.
क्रॉस टाइमफ्रेम वैलिडेशन. कम टाइमफ्रेम एसएमए संकेतों की पुष्टि करने के लिए उच्च समयफ्रेम संकेतकों का उपयोग करें.
लंबी/लघु चयन विभिन्न बाजारों के लिए केवल लंबी या छोटी ट्रेडों का चयन करने के लिए स्विच जोड़ें.
रणनीति में सरल प्रवृत्ति-अनुसरण संकेतकों का उपयोग करके स्पष्ट, समझने में आसान तर्क है। लेकिन इसमें सीमित लाभ क्षमता और अपर्याप्त जोखिम नियंत्रण है। अगले कदम बाजार अनुकूलनशीलता और प्रभावी जोखिम नियंत्रण के लिए मापदंडों और जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करना है, रणनीति में और सुधार करना है।
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Trend SMA Strategy v1.1", shorttitle = "Trend SMA str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
fastlen = input(5, "fast SMA Period")
slowlen = input(15, "slow SMA Period")
only = input(false, "Only long?")
fastsma = ema(close, fastlen)
slowsma = ema(close, slowlen)
trend = low > slowsma ? 1 : high < slowsma ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and low < fastsma and close < open ? 1 : 0
dn = trend == -1 and high > fastsma and close > open ? 1 : 0
plot(fastsma, color = red, title = "Fast SMA")
plot(slowsma, color = blue, title = "Slow SMA")
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, only == true ? 0 : na)