इस रणनीति का मूल विचार पोर्टफोलियो में किसी परिसंपत्ति के निवेश प्रतिशत को स्थिर रखना है। जब परिसंपत्ति मूल्य बढ़ता है, तो निवेशक प्रतिशत को बनाए रखने के लिए कुछ बेचता है। जब यह गिरता है, तो निवेशक प्रतिशत को भरने के लिए अधिक खरीदता है। रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति पहले निवेश प्रतिशत पैरामीटर प्रतिशत_निवेशित, यानी पोर्टफोलियो में संपत्ति का प्रतिशत निर्धारित करती है। फिर यह निम्नलिखित के आधार पर पदों को समायोजित करती हैः
जब स्थिति 0 है, तो प्रतिशत_निवेशित और प्रारंभिक पूंजी के आधार पर खरीदने के लिए अनुबंधों की गणना करें.
होल्डिंग करते समय, निवेशित राशि प्रतिशत निवेशित इक्विटी प्रतिशत_निवेशित की तुलना करें. यदि बहुत कम है, तो अधिक अनुबंध खरीदें. यदि बहुत अधिक है, तो अनुबंध बेचें.
निवेश प्रतिशत को स्थिर रखने के लिए चरण 2 दोहराएं।
लगातार व्यापार किए बिना स्थिर परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक रखरखाव करने की अनुमति देता है।
परिसंपत्तियों के उतार-चढ़ाव से होने वाले आवधिक पुनर्वित्त लाभ।
असंबद्ध परिसंपत्तियों में निवेश विविधीकरण से पोर्टफोलियो जोखिम कम होता है।
बुलबुला फटने से पहले पूर्ण निवेश से बचकर पूर्ण हानि को रोकता है।
अस्थिर परिसंपत्तियों के लिए अधिक हानि का जोखिम।
बार-बार व्यापार करने से अधिक शुल्क मिलता है।
पुनः संतुलन में विलंब हो सकता है, सर्वोत्तम प्रवेश/निकास बिंदुओं को याद किया जा सकता है।
गलत प्रतिशत सेटिंग्स से ओवरट्रेडिंग हो सकती है।
जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः
उच्च अस्थिरता से बचने के लिए परिसंपत्तियों का सावधानीपूर्वक चयन करना।
व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए पुनः संतुलन लॉजिक का अनुकूलन करना।
अतिव्यापार को रोकने के लिए न्यूनतम स्थिति परिवर्तन इकाइयों को निर्धारित करना।
अत्यधिक एकाग्रता को रोकने के लिए प्रतिशत सेटिंग्स का अनुकूलन करना।
इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः
एक निश्चित सीमा पर घाटे को काटने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ना।
गैर-प्रवृत्ति स्थानों से बचने के लिए पुनः संतुलन से पहले सिग्नल सत्यापन जोड़ना।
प्रतिशत अनुकूलित करना, प्रति संपत्ति स्टॉप लॉस अनुपात।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ना।
गतिशील आवंटन के लिए अन्य परिसंपत्तियों में पुनर्निवेश के लिए पदों को बंद करने का समर्थन करना।
फिक्स्ड प्रतिशत रणनीति विविधीकरण और जोखिम नियंत्रण प्रदान करती है। लेकिन इसमें देरी से पुनर्वित्त और अस्थिर परिसंपत्ति हानि जैसे जोखिम हैं। स्टॉप लॉस लॉजिक और सिग्नल सत्यापन में और सुधार स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।
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// === FUNCTION EXAMPLE === from: https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/
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contracts_to_sell=((invested-fraction_invested)*strategy.equity)/close
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