यह एक सरल इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति है जो दैनिक उच्च/निम्न बिंदुओं, चलती औसत और वॉल्यूम को जोड़ती है। मुख्य विचार पिछले दिन के उच्च/निम्न बिंदुओं, चलती औसत दिशा और धन प्रवाह के ब्रेकआउट का उपयोग प्रवेश संकेतों के रूप में करना है।
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों पर आधारित है:
दैनिक उच्चतम/निम्नतम बिंदुः ब्रेकआउट निर्णय के लिए बेंचमार्क के रूप में पिछले ट्रेडिंग दिन की उच्चतम और निम्नतम कीमतों को रिकॉर्ड करें।
चलती औसत: समग्र प्रवृत्ति के लिए संदर्भ के रूप में एक निश्चित अवधि के दौरान समापन की कीमतों के चलती औसत की गणना की जाती है।
परिमाण धन प्रवाहः धन प्रवाह और बहिर्वाह निर्धारित करने के लिए अवधि के दौरान परिमाण के सामान्यीकृत दीर्घ/लघु मूल्य की गणना की जाती है।
व्यापार के विशिष्ट नियम इस प्रकार हैंः
लंबी स्थितिः जब दिन का उच्च पिछले दिन के उच्च स्तर को तोड़ता है, और बंद चलती औसत से ऊपर है, और मात्रा धन प्रवाह सकारात्मक है, तो लंबा जाओ।
बंद करें लंबी स्थितिः जब बंद चलती औसत से नीचे टूट जाता है, तो बंद करें लंबी स्थिति।
शॉर्ट सर्टिफिकेटः जब दिन का निचला स्तर पिछले दिन के निचले स्तर को तोड़ता है, और बंद चलती औसत से नीचे होता है, और वॉल्यूम मनी फ्लो नकारात्मक होता है, तो शॉर्ट करें।
शॉर्ट पोजीशन बंद करें: जब बंद चलती औसत से ऊपर टूट जाता है, तो शॉर्ट पोजीशन बंद करें।
यह रणनीति ब्रेकआउट, ट्रेंड और कैपिटल फ्लो को व्यापक रूप से ध्यान में रखती है, जिससे एक पूर्ण निर्णय प्रणाली बनती है जो प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट शोर को फ़िल्टर कर सकती है। लेकिन चूंकि यह केवल इंट्राडे डेटा के आधार पर निर्णय लेती है, इसलिए यह एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है।
इस उच्च/निम्न ब्रेकआउट रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
तर्क सरल और सहज है, समझने और लागू करने में आसान है।
पिछले दिन के उच्च/निम्न बिंदुओं को तोड़ने से अधिक शक्तिशाली ताकतों की दिशा का पता लगाया जा सकता है।
चलती औसत के साथ फ़िल्टर करने से कई शोर संकेतों से बचा जाता है।
पूंजी प्रवाह संकेतक ताकतों के लंबे/छोटे वितरण को निर्धारित करने में मदद करते हैं।
इंट्राडे ट्रेडिंग से कई ट्रेडों के माध्यम से मुनाफा जुटाया जा सकता है।
कोई जटिल पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है, लागू करने के लिए अपेक्षाकृत आसान है।
उच्च लचीलेपन के साथ विभिन्न उत्पादों पर लागू।
कुल मिलाकर, रणनीति का विचार सरल और स्पष्ट है, कार्यान्वयन में कम कठिनाई और काफी लाभ की संभावना है।
यद्यपि इस रणनीति के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैंः
उच्च/निम्न ब्रेकआउट पर भरोसा करने से झूठे ब्रेकआउट से नुकसान हो सकता है।
दिन के भीतर व्यापार पर अत्यधिक निर्भर, रात भर की घटनाओं से आसानी से प्रभावित होता है।
मूविंग एवरेज के पीछे पड़ने से ट्रेंड टर्निंग पॉइंट मिस हो सकते हैं।
वॉल्यूम संकेतक कभी-कभी गलत संकेत दे सकते हैं।
एकल दांव के नुकसान के आकार को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ, अत्यधिक नुकसान के जोखिम के साथ।
दिन के भीतर अक्सर होने वाला व्यापार व्यापार लागतों से प्रभावित होता है।
सीमित अनुकूलन स्थान लगातार अल्फा प्राप्त करना कठिन बनाता है।
कुल मिलाकर, रणनीति में उच्च संकेत आवृत्ति है लेकिन स्थिरता और लाभप्रदता साबित नहीं हुई है।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
एकल दांव जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें।
अधिक संवेदनशीलता या चिकनाई के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें।
पूंजी प्रवाह के निर्णय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मात्रा संकेतकों का प्रयोग करें।
झूठी पलायन की संभावनाओं को कम करने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ें।
अधिक व्यापार से बचने के लिए रणनीति को अधिक समय सीमा में चलाएं।
अनुकूलन सिग्नल जनरेशन के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।
निर्णय लेने के लिए अधिक डेटा शामिल करें, जैसे समाचार, मैक्रो आदि।
स्थिरता और जोखिम का व्यापक मूल्यांकन करें, अधिक लाभ का पीछा न करें।
संक्षेप में, यह एक सरल और सहज उच्च / निम्न ब्रेकआउट रणनीति है, जो मूल्य-मात्रा संबंध और प्रवृत्ति निर्णय पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके कुछ गुण हैं लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी हैं, जिन्हें आगे के अनुकूलन और सत्यापन की आवश्यकता है। यदि उचित जोखिम प्रबंधन किया जाता है, तो यह एक व्यावहारिक अल्पकालिक रणनीति विचार हो सकता है। लेकिन अधिक कुशल और मजबूत रणनीतियों के लिए अधिक मॉडलिंग कारकों और कठोर बैकटेस्टिंग की आवश्यकता होती है।
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ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
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request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
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if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, when=barstate.isconfirmed, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, when=barstate.isconfirmed, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)