यह रणनीति स्टोकैस्टिक आरएसआई संकेतक पर आधारित है, जो स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) को जोड़ती है। यह स्टोकैस्टिक आरएसआई लाइनों के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तरों को पार करने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।
बंद मूल्य, आरएसआई1 के 14 अवधि आरएसआई की गणना करें।
rsi1 के आधार पर स्टोकैस्टिक K और D मानों की गणना करें।
जब K 80 से ऊपर जाता है, तो लंबे समय तक जाएं और जब K 20 से नीचे गिरता है, तो कम करें।
जब K 80 और 20 स्तरों को पार करता है तो स्थिति बंद करें।
विपरीत दिशा में व्यापार करने का विकल्प।
प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं पर बैकटेस्ट।
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
स्टोकैस्टिक आरएसआई आरएसआई और स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर की ताकत को जोड़ती है।
अधिक खरीदे/बेचे गए क्षेत्र झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने में मदद करते हैं।
विन्यस्त होने पर ट्रेड रिवर्स के लिए लचीलापन।
सरल और सहज व्यापारिक नियम।
मैनुअल ट्रेडिंग के लिए स्पष्ट दृश्य संकेत आसान है।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः
कोई स्टॉप लॉस नहीं होने से बड़े नुकसान होते हैं।
ट्रेंड फिल्टर के बिना झूठे संकेतों के लिए प्रवण ऑसिलेटर।
कोई स्थिति आकार नियंत्रण जोखिम ओवर-ट्रेडिंग।
पैरामीटर अनुकूलन की कमी से ओवरफिटिंग होता है।
व्यापार लागतों की अनदेखी करता है।
अपर्याप्त बैकटेस्ट डेटा वक्र फिटिंग का कारण बनता है।
इस रणनीति में निम्नलिखित उपायों से सुधार किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस जोड़ना और स्टॉप स्तरों का अनुकूलन करना।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन।
स्थिति के आकार और लाभप्रदता को नियंत्रित करना।
विपरीत रुझान व्यापार से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ना।
व्यापार लागतों का लेखांकन।
लंबे समय और साधनों पर सत्यापन।
स्टोकैस्टिक आरएसआई रणनीति आरएसआई और स्टोकैस्टिक थरथरानवाला की ताकत को जोड़ती है, जब रेखाएं प्रमुख स्तरों को पार करती हैं तो संकेत उत्पन्न करती है। उपयोग करने में सरल होने के बावजूद, रणनीति झूठे संकेतों का जोखिम उठाती है। स्टॉप, मापदंडों, प्रवृत्ति फिल्टर के आसपास आगे के सुधार एक अधिक मजबूत अल्पकालिक व्यापार प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)