बीबी केल्टनर स्क्वीज़ ट्रेडिंग रणनीति बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनलों के बीच संपीड़न की तलाश करके प्रवृत्ति उलटों की पहचान करती है। यह एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति बोलिंगर बैंड को आधार संकेतक और केल्टनर चैनलों को संकेतों की पुष्टि करने के लिए उपयोग करती है। जब कीमत बोलिंगर बैंड से बाहर निकलती है, तो केल्टनर चैनलों के साथ एक निचोड़ एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देती है।
इस रणनीति के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैंः
बोलिंगर बैंड कीमतों की अस्थिरता को मापते हैं। इसमें ऊपरी, मध्य और निचले बैंड होते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कीमत अस्थिर स्थिति में है या नहीं।
केल्टनर चैनल बोलिंगर संकेतों को मान्य करते हैं। केल्टनर चैनल मूल्य अस्थिरता को भी मापते हैं। जब कीमत बोलिंगर बैंड के करीब होती है, तो केल्टनर के साथ एक निचोड़ उच्च अस्थिरता और संभावित उलटफेर का संकेत देता है।
व्यापार संकेत संपीड़न के आधार पर उत्पन्न होते हैं। बोलिंगर ऊपरी बैंड के ऊपर ब्रेकआउट इसके नीचे केल्टनर संकुचन के साथ संकेत लंबा होता है। बोलिंगर निचले बैंड के नीचे ब्रेकआउट इसके ऊपर केल्टनर संकुचन के साथ संकेत शॉर्ट्स।
मध्य बैंड प्रवृत्ति की दिशा दर्शाता है। मध्य बैंड से ऊपर की कीमतें उछाल का संकेत देती हैं, और नीचे की कीमतें गिरावट का संकेत देती हैं।
प्रवेश और निकास मध्य बैंड दिशा पर आधारित हैं। मध्य बैंड दिशा पुष्टि संकेत के साथ संपीड़न पर लंबा / छोटा; दिशा पलटती है तो सपाट।
यह रणनीति प्रतिगमन बिंदुओं की पहचान करने के लिए केल्टनर चैनलों के साथ बोलिंगर बैंड्स का पूरक है। यह औसत प्रतिगमन व्यापार रणनीतियों का उदाहरण है।
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
दो संकेतकों को मिलाकर संकेत की विश्वसनीयता में सुधार होता है, जिससे एकल संकेतकों से झूठे ब्रेक से बचा जा सकता है।
मध्य बैंड का उपयोग करके स्पष्ट रुझान पहचान. सहज रूप से वास्तविक समय में रुझान ट्रैक करता है.
मध्य बैंड मैच के आधार पर लचीला प्रवेश/निकास तर्क। रुझानों के खिलाफ व्यापार से बचता है।
अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है, त्वरित लाभ के लिए अल्पकालिक ब्रेकआउट और संपीड़न को पकड़ता है।
सहज दृश्य संपीड़न, मध्य बैंड, एमएसीडी हिस्टोग्राम आदि को उजागर करते हैं। साफ ग्राफिक प्रतिनिधित्व।
लागू करने और दोहराने में आसान सरल तर्क और विन्यास योग्य मापदंडों को अपनाने में आसानी होती है।
विचार करने के लिए मुख्य जोखिम हैंः
लंबे समय तक चलने से ड्रॉडाउन जोखिम। संपीड़न मजबूत रुझानों के दौरान हारने वाले ट्रेडों की श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है।
असफल ब्रेकआउट जोखिम. प्रारंभिक बोलिंगर ब्रेकआउट अल्पकालिक नकली हो सकते हैं.
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. बैंड और चैनलों के अनुचित ट्यूनिंग प्रदर्शन को कम कर सकते हैं. कठोर परीक्षण की आवश्यकता है.
बुल बाजार जोखिम. लंबे समय तक बढ़ते रुझानों के कारण अत्यधिक शॉर्ट्स. बुल रन के दौरान आवेदन करने से बचें.
उच्च आवृत्ति व्यापार जोखिम. अल्पकालिक प्रकृति शुल्क और फिसलन से लागत बढ़ा सकती है।
सूचक विफलता का जोखिम. सिग्नल चरम परिस्थितियों के दौरान काम करना बंद कर सकते हैं.
स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, पैरामीटर ट्यूनिंग और मजबूत आकस्मिक योजना के माध्यम से जोखिमों को सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
रणनीति में सुधार करने के कुछ तरीके हैंः
संकेतों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संकेतकों को शामिल करें, जीत दर में सुधार करें।
घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस या एटीआर स्टॉप जैसे स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
कठोर परीक्षणों के माध्यम से बैंड और चैनलों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
बाजार की स्थितियों और प्रवृत्ति की ताकत के आधार पर स्थिति के आकार को समायोजित करें।
पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल वृद्धि और अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग लागू करें।
बुल बनाम बियर के बीच अंतर करना। मजबूत दिशात्मक पूर्वाग्रह के दौरान विपरीत प्रवृत्ति के व्यापार को कम करना।
संकेत विविधता को समृद्ध करने के लिए वॉल्यूम, गति संकेतक के साथ पूरक।
निरंतर सुधारों के साथ, रणनीति विभिन्न बाजारों में एक मजबूत और सुसंगत अल्पकालिक व्यापार प्रणाली बन सकती है।
बीबी केल्टनर स्क्वीज़ रणनीति बोलिंगर बैंड और केल्टनर चैनलों के बीच संपीड़न के माध्यम से मूल्य उलटफेर पर लाभ उठाती है। यह उच्च संभावना वाले संकेतों के लिए दोहरे संकेतकों को जोड़ती है, प्रवृत्ति की दिशा को मापने के लिए मध्य बैंड का उपयोग करती है, और निचोड़ के माध्यम से आसन्न उलटफेर की पहचान करती है। यह रणनीति लगातार अवसरों की तलाश करने वाले अल्पकालिक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, ड्रॉडाउन नियंत्रण और पैरामीटर ट्यूनिंग आवश्यक हैं। चल रहे सुधारों के साथ, इसमें एक स्थायी अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति बनने की क्षमता है।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0