नोरो की ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एक सरल ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है जो प्राइस चैनल, आरएसआई और बॉडी फिल्टर पर आधारित है। यह प्राइस चैनल का उपयोग करके समग्र ट्रेंड की पहचान करता है, आरएसआई ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों के आधार पर प्रवेश करता है, और अतिरिक्त सिग्नल पुष्टि के लिए बॉडी फिल्टर का उपयोग करता है। यह रणनीति सूचकांक और विदेशी मुद्रा जैसे ट्रेंडिंग उपकरणों के लिए उपयुक्त है।
मुख्य पहलू हैंः
मूल्य चैनल समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। उच्च/निम्न की ओर देखने से गठित चैनल अपट्रेंड/डाउनट्रेंड को परिभाषित करता है।
आरएसआई प्रवेश समय के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड इंगित करता है। आरएसआई 60 से ऊपर ओवरबॉट है, 40 से नीचे ओवरसोल्ड जोन है।
बॉडी फिल्टर अंतिम संकेत प्रदान करता है. केवल अगर मोमबत्ती शरीर शोर से बचने के लिए एक सीमा से अधिक है व्यापार करता है.
ट्रेंड, आरएसआई सिग्नल और बॉडी फिल्टर के संयोजन पर आधारित प्रविष्टियाँ। तेजी के संकेतों पर अपट्रेंड में लंबी प्रविष्टियाँ, मंदी के संकेतों पर डाउनट्रेंड में छोटी प्रविष्टियाँ।
वैकल्पिक पृष्ठभूमि रंग स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति को दर्शाता है।
चुनिंदा रूप से व्यापार करने के लिए अनुकूलन योग्य व्यापारिक समय सीमाएं।
कई संकेतक एक अपेक्षाकृत स्थिर प्रवृत्ति बनाने के लिए संरेखित होते हैं।
इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
मूल्य चैनल सामान्य रुझान की दिशा को सहज रूप से पहचानता है।
आरएसआई प्रभावी रूप से समय प्रविष्टि के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का पता लगाता है।
बॉडी फिल्टर सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाता है और झूठे सिग्नल से बचाता है।
मल्टी-इंडिकेटर पुष्टिकरण सटीकता में सुधार करता है।
सरल संकेतक वक्र फिट होने के जोखिम को कम करते हैं।
अनुकूलन योग्य व्यापारिक समय सीमाएं लचीलापन जोड़ती हैं।
न्यूनतम मापदंडों के साथ उपयोग करने के लिए आसान है. शुरुआती के अनुकूल.
पृष्ठभूमि के रंग दृश्य स्पष्टता प्रदान करते हैं।
विचार करने के लिए कुछ जोखिमः
मूल्य चैनल के रुझान की गलत पहचान का जोखिम।
गलत आरएसआई संकेत जोखिम।
शरीर फ़िल्टर वैध संकेतों को समाप्त करता है।
रुझान सुधार के दौरान उपयोग जोखिम।
खराब पैरामीटर ट्यूनिंग से अनुकूलन जोखिम।
डिफ़ॉल्ट पूर्ण आवंटन से स्थिति आकार जोखिम।
साधन चयन जोखिम यदि गैर-ट्रेंडिंग परिसंपत्तियों पर लागू किया जाता है।
यदि गलत तरीके से विन्यस्त किया गया हो तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जोखिम।
कुछ सुधार की संभावनाएं:
प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें.
उपकरण व्यवहार के आधार पर मापदंडों का अनुकूलन करें.
रुझान की ताकत के आधार पर स्थिति आकार के नियम शामिल करें।
घाटे को रोकने के लिए निकासी की सीमा लागू करें।
सिग्नल सत्यापन के लिए वॉल्यूम मूल्य विश्लेषण जोड़ें.
पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।
परिसंपत्ति वर्ग के आधार पर विशिष्ट पैरामीटर।
अधिक लचीलापन के लिए व्यापार समय फ्रेम तर्क को परिष्कृत करें।
नोरो की ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम में मूल्य चैनल, आरएसआई और बॉडी फिल्टर को एकीकृत करती है। यह ट्रेंड के साथ व्यापार कर सकती है और काउंटर-ट्रेंड ट्रेड से बच सकती है। पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण और अन्य सुधारों के साथ, रणनीति में एक लगातार लाभदायक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति बनने की क्षमता है।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's TrendMaster Strategy v1.0", shorttitle = "TrendMaster str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "long")
needshort = input(true, defval = true, title = "short")
len = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "MA Period")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(close, len)
lastlow = lowest(close, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2
//Signals
up1 = trend == 1 and rsi < 60 and (strategy.position_avg_price > close or strategy.position_size <= 0) and body
dn1 = trend == -1 and rsi > 40 and (strategy.position_avg_price < close or strategy.position_size >= 0) and body
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "MA")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()