यह रणनीति वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है, और ट्रैपिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों से संबंधित है। जब सुपरट्रेंड दिशा के विपरीत एक ट्रैपिंग कैंडल बनती है, तो यह एक संभावित प्रवृत्ति उलट का संकेत देती है। रणनीति का उद्देश्य उल्टा अवसर पर लाभ उठाना है।
रणनीति सबसे पहले वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक की गणना करती है, ऊपर की प्रवृत्ति के लिए हरा और नीचे की प्रवृत्ति के लिए लाल के साथ। फिर यह जांचती है कि क्या मोमबत्ती एक ट्रैपिंग पैटर्न बनाता है, जिसके लिए आवश्यक हैः 1) मोमबत्ती सुपरट्रेंड दिशा के विपरीत है, 2) मोमबत्ती मजबूत है (बड़ा तेजी या बंद विचलन नहीं है), 3) मोमबत्ती की मात्रा बढ़ रही है। जब सभी तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो यह एक संभावित प्रवृत्ति उलट का संकेत देती है। रणनीति ट्रैपिंग मोमबत्ती के शीर्ष पर लंबी जाती है और नीचे छोटी जाती है। स्टॉप लॉस को ट्रैपिंग मोमबत्ती या हालिया उच्च / निम्न स्विंग के विपरीत पक्ष पर रखा जाता है।
विशेष रूप से, सुपरट्रेंड की गणना 10-अवधि एटीआर के आधार पर की जाती है। फिर यह जांचता है कि क्या वर्तमान मोमबत्ती सुपरट्रेंड दिशा के विपरीत है, और इसकी वॉल्यूम पिछली मोमबत्ती से बड़ी है, या एक ही क्लोज दिशा के साथ तीन लगातार मोमबत्तियां हैं लेकिन वॉल्यूम घट रही हैं। यदि मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो यह उलट का संकेत देता है और मोमबत्ती के उच्च पर लंबा और मोमबत्ती के निचले स्तर पर छोटा प्रवेश करता है। स्टॉप लॉस को ट्रैपिंग मोमबत्ती की शुरुआती मूल्य दिशा में रखा जाता है।
रणनीति सुपरट्रेंड के साथ समग्र प्रवृत्ति की पहचान करती है और संभावित उलट बिंदुओं पर प्रवेश करती है, जो कैपलिंग मोमबत्तियों द्वारा चिह्नित होती है, जिसके साथ लाभ लक्ष्य बाद के प्रवृत्ति आंदोलन से आता है।
सुपरट्रेंड समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, मोमबत्ती संकेतों को उलटने की संभावना को पकड़ता है। प्रवृत्ति और पैटर्न को मिलाकर सटीकता में सुधार होता है।
मजबूत गति और कैप्चर मोमबत्ती की बढ़ती मात्रा शोर से झूठे संकेतों से बचती है। पुष्टि शीर्ष और नीचे का पीछा करने से रोकती है।
सुपरट्रेंड और कैपिंग कैंडल के साथ, रणनीति बहुत न्यूनतम है, कुछ मापदंडों के साथ और लागू करने में आसान है।
कैप्चरिंग कैंडल प्राइस पर स्टॉप लॉस तेजी से बाहर निकलने की अनुमति देता है और रिवर्स के बाद की स्थिति के लिए भी उपयुक्त है।
सुपरट्रेंड में ट्रेंड रिवर्स का पता लगाने में कुछ देरी है, इस प्रकार सबसे अच्छा प्रवेश समय चूक सकता है।
रिवर्स सिग्नल 100% विश्वसनीय नहीं होते हैं। असफल रिवर्स नुकसान को बढ़ा सकते हैं।
इष्टतम कैप्चर पैटर्न उत्पादों और समय सीमाओं के बीच भिन्न हो सकता है। प्रत्येक स्थिति के लिए सर्वोत्तम मापदंडों के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है।
दिन और रात के सत्रों के बीच ट्रेडिंग विशेषताएं भिन्न होती हैं। अलग पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए, कैप्चर मोमबत्ती वॉल्यूम वृद्धि स्तर को दिन और रात के लिए अलग से अनुकूलित करें।
प्रत्येक उत्पाद के लिए इष्टतम सुपरट्रेंड मापदंडों और संकेतों को खोजने के लिए विभिन्न एटीआर अवधि का परीक्षण करें।
रिवर्स जजमेंट की सटीकता में सुधार के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अतिरिक्त संकेतक शामिल करें।
जैसे रिवर्स के बाद स्टॉप लॉस, प्रतिशत स्टॉप लॉस आदि को फिर से सेट करना जोखिम को नियंत्रित करने के लिए।
यह रणनीति सुपरट्रेंड और कैप्चरिंग कैंडल पैटर्न को जोड़ती है ताकि कथित ट्रेंड रिवर्स पर प्रवेश किया जा सके। मूल विचार सरल और स्पष्ट है। लेकिन स्थिरता बढ़ाने के लिए समग्र प्रवृत्ति, सत्र अंतर, स्टॉप लॉस आदि जैसे पहलुओं में व्यापक अनुकूलन द्वारा संकेत सटीकता में और सुधार करने की जगह है। पुनरावर्ती अनुकूलन के साथ, यह सक्रिय व्यापारियों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)